Construcción de un sistema de comercio mediante filtros digitales de paso bajo - página 19

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grasn:
a Northwind

Hay una función de predicción (,,,,) en Matkadec, sí probablemente sabes que funciona basada en el método de Berg (o Burg, generalmente llamado Burg ).


Puedo pedirte que publiques el código de la fase por Burg para MQL4 (si lo tienes)...
Agradezco su ayuda.
 
Lord_Shadows:
grasn:
a Northwind

Hay una función de predicción (,,,,) en Matkadec, y estoy seguro de que sabes que funciona basándose en el método de Burg (o Burg, en general).


Te pido que publiques el código de la fase por Burg para MQL4 (si lo tienes)... Te agradecería tu ayuda.

Una pequeña aclaración, se lo sugerí a Prival (por despecho y se lo recordaré en alguna ocasión):

Intenta recoger estadísticas por este método (se basa en la autocorrelación), pero debes introducir la propia señal (filtrada). Te advierto que mentirá, pero una vez más depende de lo que se considere un resultado correcto. Pero si pasamos de la serie de previsión (el horizonte de previsión está dado) a algunas características generalizadas de la señal, y de las características generalizadas pasamos a los niveles (ningún método va a predecir nunca la serie de precios con precisión), entonces puede funcionar bien. Nada. En mi opinión, esto se ha celebrado como algo optativo, lo cual no es un mal enfoque, bastante científico. A lo largo de la recopilación de estadísticas, quizá quede claro cuándo tiene sentido hacer una predicción y cuándo no.

PS (adición):

O intente predecir con este método MA, pero obtenido en la señal después del filtrado. También nada. Conociendo la predicción "exacta" de la MA - recuperará "con exactitud" la futura PA (dentro de los límites de precisión)

No hice una predicción MT basada en el método de Burg, aunque obtuve resultados satisfactorios en MathCAD. Las "estrategias" propuestas las probé en horas a ( H + L )/2 (como regla los niveles calculados están muy lejos del "precio actual" y generalmente no hay necesidad de simular el proceso directamente (ticks, minutos ...). El nivel de previsión se prueba en cada barra (contando) (yo siempre lo pruebo así y te lo recomiendo). Lo único que me confunde es el enorme número de parámetros de entrada, empezando por el VLF y terminando con los parámetros de entrada para la previsión. Me interesaba ver cómo funcionaba (también he visto otros métodos), en general parece bien, pero para mí es opcional (no es difícil escribir en MatCAD unas diez líneas, equivalentes a la "hoja" de MT, lo siento - estoy alabando a MatCAD de nuevo). Pero una vez más me gustaría recordar, es inútil prever series, ningún método de previsión puede hacerlo - debemos necesariamente y muy hábilmente ir a las características generalizadas, en otras palabras - a algún nivel de precios.

Sólo tengo una idea general de cómo implementar este método, por ahora es suficiente.

He aquí un pequeño ejemplo: estamos pronosticando MA con una ventana de 90 muestras, se toma una serie de 500 muestras como BP inicial. Podemos obtener algunas características de entrada para la previsión basada en la ACF de la inicial. Como resultado obtenemos:

La MA prevista es la curva roja tras la línea vertical (como el recuento actual). Se puede comparar con la MA gris (verdadera) después del recuento actual - podemos ver que hay muy buenas coincidencias. Y conociendo la MA "exacta" prevista y la serie inicial (actual) - reconstruirá "exactamente" la BP futura. Por lo tanto, recomiendo que se estudie esta dirección, pero preferiblemente con las limitaciones descritas.


Adenda: He decidido aumentar la carina:

PS : Volviendo a la estrategia basada en ELF (de lo que trata el tema actual), aquí es donde una vez compartí algunos pensamientos escasos https://www.mql5.com/ru/forum/51428 puede ser de interés para cualquier persona

 

grasn

:-) bueno, por despecho, te voy a enseñar también el filtro Kalman. Se basa en el análisis de ACF. La ventana es minutos la semana pasada 7200. La entrada es sólo una serie de precios, sin optimización. Gracias por el enlace.

La metodología es la siguiente. Análisis de ACF - Saco los parámetros de ACF en el modelo y lo pongo en el filtro de Kalman, da la previsión y la estimación actual. He escrito un programa, puedo procesar los precios entrantes en tiempo real en Matcadet y gestionar MT, si es necesario puedo compartir.

 

a Prival

No entiendo cuál es la predicción de su filtro. Sus filtros rápidos y lentos están terriblemente retrasados. ¿Dónde está el pronóstico? Dime.

 
grasn:

a Prival

No lo entiendo, ¿cuál es la predicción de su filtro? Tanto los filtros rápidos como los lentos se retrasan terriblemente. ¿Dónde está la previsión? Dígame.


"Teoría de los flujos aleatorios y FOREX

"Teoría de los flujos aleatorios y FOREX

"Teoría de los flujos aleatorios y FOREX

y aquí está el modelo + filtro en Matcadet

"Teoría de los flujos aleatorios y FOREX


todo aquí en este hilo.

 

A Prival

"Lástima que no hayamos podido escuchar al jefe del departamento de transporte". :о)))

Prival, una gran petición, muéstranos cómo funciona de forma similar para un autodidacta, como,
  • aquí está la línea de base,
  • aquí se ha cumplido la predicción,
  • aquí hay un hecho en la realidad.
Muy por favor...

PD: los enlaces no predicen nada (en mi humilde ignorancia).
 

Hola a todos.

¡Sí, una curiosa función de Matcadet - predecir, - realmente predice el número correcto de pasos por delante!

Intentemos hacer una predicción para n barras por delante en cada barra. Para tener algo con lo que comparar, promediemos una serie de precios (línea roja fina discontinua) mediante un filtro Butterworth LF de 1er orden simétrico (línea roja gruesa), y marquemos el promedio real (no podemos mirar al "futuro") con una línea azul gruesa. Vemos un notable FZ (retraso), debería ser así. Ahora adjuntamos nuestro predictor con un horizonte de previsión de 40 barras (línea negra fina) al indicador rezagado: ¡realmente predice el comportamiento del indicador rezagado con antelación! Es cierto que se ha vuelto menos estable.

¿Qué ocurrirá si aumentamos el horizonte de previsión? Puedes ver la respuesta en la animación adjunta, la línea azul fina es el LPF con una ventana de promediación suavemente decreciente

Archivos adjuntos:
1.zip  130 kb
 

Creo que el tema es

Took MathLog(Close[i]/Close[i+1]) /// como se entiende en MQL4

Descompuesto en armónicos (Muchas gracias por la biblioteca klot)

He creado un Asesor Experto basado en el indicador (también gracias a klot), aunque está ligeramente modificado.

La esencia de este Asesor Experto tiene 8 armónicos

Si la primera es mayor que la línea cero (IMHO), consideramos que es una tendencia "a largo plazo" al alza

Si el tercer armónico cruza la línea cero desde arriba hacia abajo, consideramos (IMHO) que la tendencia ha cambiado en el nivel "inferior".

Por el contrario, con un bai

Aquí hay una foto del probador

Conjunto de todo lo que he utilizado en el archivo

Admito que elegí los parámetros de beneficio stoploss en el optimizador

Se han comentado algunas líneas del indicador

int start()
  {
   int    counted_bars=IndicatorCounted();
   counted_bars=100;
   double m;
   for(int i=M-1; i>=1; i--)
   {
      //aa[i]=iOpen(NULL,0,i);
      //aa[i]=Close[i]-Close[i+1];
      //aa[i]=Open[i+1]-Close[i];
      aa[i]=MathLog(Close[i]/Close[i+1]);
      //aa[i]=MathLog(Close[i]/Open[i+1]);
   }

Puede comentar cada línea una por una y comprobar lo que puede "funcionar", puede hacer su propio comentario ...

Archivos adjuntos:
experts.zip  42 kb
 
a Neutrón

Seryoga, hola, ¡¡¡cuánto tiempo sin verte!!! ¿Tal vez puedas explicarme brevemente qué predice el filtro para ti y para Prival? Gracias de antemano, ¿realmente hiciste AF?

Да, забавная функция в Маткаде - predict, -действительно предсказывает на нужное количество шагов вперёд!

Me alegro de ayudar. ¿Y por casualidad no tienes un algoritmo detallado para su aplicación? :о)

 
Neutron:

Sí, la divertida función de Matcadet -predecir- realmente predice el número correcto de pasos por delante.

¿Qué ocurre si se sigue aumentando el horizonte de previsión? Puede ver la respuesta en la animación adjunta: la línea azul delgada es el LPF con una ventana de promediación suavemente decreciente


Hola Sergei.

¿Pero qué ocurre si no se amplía el horizonte de previsión, sino que se deja predecir sobre el resultado, es decir, sobre la línea negra fina?

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