Diálogo del autor. Alexander Smirnov. - página 26

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a GODZILLA

Al menos algo se aclaró. Ү ¡¡¡Sabía que JMA consume muchos recursos!!!

 
GODZILLA:
En general, el algoritmo de promediación más ideal en el Asesor Experto no es el que muestra la máxima rentabilidad en el optimizador, sino el que sólo es más o menos establemente rentable más allá de la frontera derecha del período de optimización.
+1.
 
Mathemat:
No entiendo cómo se puede hablar de los parámetros de negociación de los indicadores fuera del contexto del EA que los utiliza. ANG3110, por favor, aclara qué estrategia. Y segundo: ¿qué es el Riesgo, como fórmula (cada uno lo entiende de forma diferente)?


He descrito cómo se construye el experimento un par de páginas antes. Pero no me resulta difícil repetirlo. Se toman los indicadores. Para la inmunidad al ruido, se inserta una condición de umbral para que sean menos nerviosos.

Por ejemplo:

extern int d = 2;

Entonces ponemos di = d * Punto en init() y añadimos la variable si = Close[Bars - period -1];

Y luego en el bucle

si (d>0)

{

si ( MathAbs( ma[i] - ma[i+1] ) >= di ) si = ma[i];

ma[i] = si;

}

Puede haber otras variantes no necesariamente escalonadas.

Para el experimento, el Asesor Experto se hace reversible, de modo que si ma cambia de dirección, se volcará:

if (t0==Time[0]) { map = ma; t0 = Time[0];}

ma = iCustom(......., 0);

fss = 0;

if (ma > map) {if (fs==2) fss=1; fs=1;}

if (ma < map) {if (fs==1) fss=2; fs=2;}

De este modo, garantizamos un único desencadenante.

Entonces si (fss==1) { cierra la orden de venta e introduce una orden de compra}

if (fss==2) {cierra la orden de compra e incluye la orden de venta}

Eso es todo.

El riesgo es el número de lotes

AFM=AccountFreeMargin();

LC=MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE)/AccountLeverage();

Ls=MathFloor( 0.01 * Risk * AFM / (Lots * LC) ) * Lotes;

Si el Riesgo = 0, entonces Ls = Lotes; es decir, un lote.

Eso es todo, además sustituimos en el optimizador y listo.

El Asesor Experto en sí mismo no es difícil para mí, pero tiene varias características adicionales, como las estadísticas, la salida de información en la pantalla, las barras de arrastre, etc., hasta el hecho de que el color de las líneas de ofertas en el gráfico en mi sistema. Entonces tengo que excluir todo esto del código o adjuntar todo este montón, pero creo que he descrito todo con tanto detalle, que puede llevar 20-40 min. de trabajo si alguien quiere repetir el experimento.

 
Ahora lo veo. Gracias, ANG3110.
 
GODZILLA:
No me tomo en serio los formatos de tiempo inferiores a una hora, en general, y estoy compitiendo con expertos en todas las fichas monetarias imaginables, por

El M15 es muy adecuado para un experimento rápido. En el modo de las agujas del reloj es muy largo, especialmente para JMA, puede estar esperando mucho tiempo cuando se necesita para optimizar, digamos, 30 - opciones, además de los umbrales y los riesgos. Gráfico horario por precios de apertura - demasiado crudo, habrá un gran error. M1 - M5 también es demasiado largo. Por eso el M15 es una especie de óptimo en cuanto a velocidad y precisión aceptable. Necesitamos obtener información comparativa aproximada, no hacer un peritaje de trabajo.
 
ANG3110:

Escribí el par de divisas GBPUSD15 - por lo que el período es naturalmente M15. Si hablamos de la T3 de época, entonces sólo hay que utilizar el optimizador, yo tengo la T3 de mi propia cosecha y es ligeramente diferente de la que está disponible en Internet. No sólo se optimiza el periodo, sino también el coeficiente b. Lo mismo con JMA, no sé qué variante puede tener.

Me preguntaba qué T3 has utilizado. ¿De su trabajo de 2005 o es un lanzamiento más reciente? No lo publiqué aquí sin su permiso y le envié un correo electrónico con esta pregunta. ¿Quizá me he equivocado en la dirección?
 
ANG3110:

Escribí el par de divisas GBPUSD15 - por lo que el período es naturalmente M15. Si se trata de la T3 de la época, entonces sólo hay que usar el optimizador, yo tengo la T3 de mi propia cosecha y es ligeramente diferente de la que está disponible en Internet. No sólo se optimiza el periodo, sino también el coeficiente b. Lo mismo con JMA, no sé qué variante puede tener.





No está nada claro, ¿de qué estamos hablando? ¡Creo que me han malinterpretado! El periodo de optimización no es un periodo de gráficos y no es un periodo de mutaciones. Creo que todo está claro en la imagen:



La mayoría de la gente aquí tiene experiencia en este negocio y suele entenderlo todo, pero intentaré ser más claro. Tomamos un Asesor Experto, lo cargamos en el probador y lo optimizamos, por ejemplo, para el periodo del 01.01.2006 al 31.03.2006. Obtenemos una larga lista de parámetros optimizados y rentabilidad del Asesor Experto. Seleccionamos diez parámetros optimizados por cualquier criterio adecuado, fijamos la rentabilidad virtual de cada variante y el ratio de incremento del depósito mensual virtual en la tabla. A continuación, probamos el Asesor Experto con cada uno de los conjuntos de parámetros optimizados, pero para un período comprendido entre el 01.04.2006 y el 30.04.2006. Luego determinamos un beneficio real, no imaginario, que tenemos de estos parámetros optimizados y fijamos en la tabla la rentabilidad real y el ratio de incremento de depósito real de cada variante de diez. Una vez completado este procedimiento, adelantamos el periodo de optimización un mes (del 01.02.2006 al 34.04.2006) y repetimos de nuevo todos los procedimientos descritos anteriormente. De este modo, creamos una tabla para cada mes de 2006 y 2007. ¡Qué hacer con una mesa como ésta, creo que no deberían surgir malentendidos! ¡De todos modos, este enfoque del análisis del Asesor Experto anula por completo el deseo de causar un gran revuelo en la conciencia pública en los foros y engañar a la gente alrededor, porque con este enfoque se llega muy rápidamente a una verdadera comprensión del valor de tales cosas! Pero, por supuesto, ésta es la única forma correcta y requiere mucho más trabajo, ¡y no a todo el mundo le gustarán los resultados, a veces bastante asesinos, de dicha investigación!
 
GODZILLA:

Te has equivocado de lugar, el origen de la pregunta está aquí mismo 'Diálogo de Autor'. Alexander Smirnov", lo has leído. En este hilo hablamos de planchar y retrasar, de varios algoritmos de aproximación y suavización, y el profesor hizo la pregunta con su indicador. Simplemente se me hizo una pregunta por parte de alguien no muy experimentado en estos temas. Ahora vamos en una dirección diferente. Las técnicas de prueba y optimización, la creación de expertos en depuración y trabajo, las estadísticas, etc., están fuera del alcance de esta pregunta. Estaba trabajando en el sistema de análisis y necesitaba añadirle algunos algoritmos de suavizado que fueran más o menos adecuados y a prueba de ruido. En esta etapa no había ningún objetivo de conseguir un Asesor Experto que funcionara, porque tales métodos no son adecuados para el comercio real. Acabo de hacer un experimento rápido. No me interesaba nada más en esta etapa. Para mí elegí T3 o LWMA, aunque durante el trabajo posterior en el sistema de análisis se hizo menos crítico qué algoritmo utilizar - depende de la forma del mercado, el número de oscilaciones, la relación de las ondas directas e inversas, el ángulo de la pendiente de la tendencia o su casi ausencia, la presencia de armónicos rápidos o lentos, etc.
 
VBAG:
Me preguntaba qué T3 has utilizado. ¿Es de su trabajo de 2005 o tiene lanzamientos más recientes? No lo publiqué aquí sin su permiso y le envié un correo electrónico con esta pregunta. ¿Quizá me he equivocado en la dirección?

Echaré un vistazo a mi buzón de correo, está inundado de spam y ya casi no lo miro. Sí, hay una carta. Le responderé más tarde.
 
ANG3110:
... La presencia de armónicos rápidos o lentos, etc.

Si no es difícil explicarlo en detalle, cómo lo aísla, en base a qué transformación, Fourier, Walsh, MME u otra. Me interesa su estimación de cuántas oscilaciones existen al mismo tiempo y cómo se aislaron estas oscilaciones. Gracias.
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