Diálogo del autor. Alexander Smirnov. - página 9
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Seguimos buscando métodos clásicos que sean totalmente coherentes con Smirnoff.
El rojo es Smirnoff, la línea punteada es la MA 1 HCLL/4 estándar, es decir, de hecho Smirnoff ha reinventado el precio del HCLL/4
El azul es Smirnoff.
El azul es casi idéntico al de Smirnoff: filtro sumador-diferencial clásico con coeficientes SMMA5, Close, diff = 1, multiplicador diff = 0,8
Es decir, de hecho, Smirnov ha reinventado el filtro suma-diferencia.
Las invenciones prescriben a los 50 años. En otras palabras, después de 50 años se puede "inventar" de nuevo, siempre que la antigua patente no se haya utilizado en todas partes))
Es decir, de hecho, Smirnov ha reinventado el filtro suma-diferencia
LRMA = 3*LWMA - 2*MA
Formalmente es también un mouving (la suma de los valores k del filtro es igual a 1), pero con algunos coeficientes negativos. El retraso es muy pequeño, pero este "muving" es mucho más sensible de lo habitual.
Una cosa más: el Sr. Smirnov declaró que el producto de zigan no es como su CCC. Queda esperar a que el código CCC correcto sea publicado por el propio autor en Easy Language.
Por cierto, un indicador de regresión lineal (sin canales; sólo una predicción del siguiente punto a lo largo de una línea recta trazada a través de algún número de anteriores por MNC) es simplemente una combinación lineal de dos guiones con los mismos períodos:
LRMA = 3*LWMA - 2*MA
Técnicamente también es un muwing (la suma de los ks del filtro es igual a 1), pero con algunos coeficientes negativos. El retraso es muy pequeño, pero este "mouwing" es mucho más sensible de lo habitual.
Una cosa más: el Sr. Smirnov declaró que el producto de zigan no es como su CCC. Ahora tenemos que esperar hasta que el propio autor suba el código CCC a Easy Language.
a las Matemáticas.
Muchas gracias, he copiado algo parecido, pero aún no lo he probado, tenía el presentimiento de que no serviría para nada.
Trabajo con LRMA ajustando los coeficientes a,b de 1,2-0,2 a 4,0-3,0.
Por cierto, hay un post de SK arriba - un enlace a ROS, aquí creo, es apropiado o inapropiado para analizar públicamente lo que SK consiguió)))
Sí, todo lo que se publica en el sitio es propiedad de la empresa y a la empresa le va bien (muy bien).
Sí, lo he probado - interesante MA.... Gracias...
Publicaré este resultado en la Base de Código, para que no haya ilusiones sobre la diferencia principal entre la regresión lineal y los mash-ups. Sólo necesito encontrar o recordar la prueba...
Publicaré este resultado en la Base de Código, para que no haya ilusiones sobre la diferencia principal entre la regresión lineal y los mash-ups. Sólo necesito encontrar o recordar la prueba...
La prueba sería interesante. Y me parece que hay diferencias (aunque ahora tengo fuertes dudas, ya que tú lo dices). ¿Tomo la regresión lineal para 100 barras y la MA para 100 barras y son iguales en cada bala?
Bueno, no sólo MA, sino una combinación lineal de dos MAs conocidos. Bala a bala. Lo comprobé cuando traté con Trading Solutions hace 2,5 años. La regresión lineal es un indicador estándar. Ahh, me inventé un montón de "muwings" en aquella época...
P.D. Por cierto, las regresiones polinómicas - cuadráticas, cúbicas, etc. - también son combinaciones lineales de magos. Excepto que los asistentes no son sólo LWMA y SMA, sino también con otras funciones de peso (polinomio).
Alexander, ¿puedes adjuntar aquí tu versión del indicador TS 2000i? Aquí hay expertos que pueden traducirlo a MQL4.