Indicador de zigzag y redes neuronales - página 8
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SK - el propósito de mis pruebas era comprobar el indicador en modo dinámico, pero no tratar de obtener el máximo beneficio usándolo, por lo que no traté de mejorar el Asesor Experto. El resultado de la comprobación de las características dinámicas del indicador es muy bueno, desde mi punto de vista, es mediocre en cuanto a su uso junto con el Asesor Experto, el drawdown es demasiado grande, no utilizaría dicho Asesor Experto para el trading real.
Pero estoy absolutamente seguro de una cosa, este indicador funcionará igualmente en cualquier mercado, sin importar los intervalos de tiempo que esté probando. Se desprende del principio de su construcción y también está confirmado por mis numerosas observaciones de su trabajo durante el año en una cuenta demo.
No quiero gastar recursos en descargar grandes historiales de cotizaciones para comprobar algo que no dudo, además no pienso utilizar este indicador por separado, sino junto con un sistema experto que haga previsiones - los resultados serán inconmensurables con lo que tengo ahora.
Si no estoy seguro de cómo usarlo, intentaré construir un simulador con indicadores de primera clase y luego compilar los indicadores con MQL5.
Si tengo algo de experiencia en la escritura de indicadores y Asesores Expertos en MQL, pero no he llegado más allá de NSDT de Ward Group y realizarlos en MT4 es muy difícil (para mí, tal vez voy a averiguar más).
disponible aquí: http://neuroforex.jino-net.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=select&id=1
SK - el objetivo de mis pruebas era comprobar el indicador en modo dinámico, pero no intentar obtener el máximo beneficio utilizándolo, por lo que no intenté mejorar el Asesor Experto. El resultado de la comprobación de las características dinámicas del indicador es muy bueno, desde mi punto de vista, es mediocre en cuanto a su uso junto con el Asesor Experto, el drawdown es demasiado grande, no utilizaría dicho Asesor Experto para el trading real.
Pero estoy absolutamente seguro de una cosa, este indicador funcionará igualmente en cualquier mercado, sin importar el marco de tiempo que compruebe. Se desprende del principio de su construcción y también está confirmado por mis numerosas observaciones de su trabajo durante el año en una cuenta demo.
No quiero gastar recursos en descargar un gran historial de cotizaciones para comprobar algo que no dudo, además no pienso utilizar este indicador por separado, sino junto con un sistema experto que haga previsiones - los resultados serán inconmensurables con lo que tengo ahora.
Espero obtener un factor de beneficio no inferior a 25, y en cuanto a los puntos de referencia - no hay límite a la perfección, y con el crecimiento de la potencia de los ordenadores, y me enfrento constantemente a la falta de recursos, es posible crear más y más eficientes sistemas. Hay muchas ideas, no hay suficiente tiempo y a menudo no hay suficiente experiencia en programación para ponerlas todas en práctica.
En cuanto a los criterios de evaluación, creo que el más importante, junto con la exactitud de las predicciones, es la estabilidad del sistema, debe funcionar igual ahora y dentro de 10 años, independientemente de los cambios en el mercado, y esto se consigue con la capacidad del sistema de reciclarse en tiempo real y adaptarse rápidamente a la situación cambiante. Ahora mi sistema se reentrena cada 5 minutos y recalcula las previsiones cada minuto con una nueva barra, si tuviera mayor memoria de acceso aleatorio y velocidad haría el reentrenamiento a cada paso junto con los cálculos y la precisión de las previsiones aumentaría mucho, pero ahora sólo tomo una pequeña parte de las entradas informativas que uso para el entrenamiento de la red neuronal, de lo contrario el ordenador se queda atascado debido a la escasez de memoria. Pero son problemas puramente técnicos, espero que se solucionen con el tiempo.
Por si acaso, he vuelto a probar en el Probador de Estrategias el Asesor Experto con el indicador que probé más arriba. Sin embargo, he desactivado los trailing stops y los he desplazado, sólo interferían (aunque podía dejar el stop abierto ya que nunca se disparaba de todas formas), el resultado era algo mejor.
Si no estoy seguro de cómo usarlo puedo decir que el indicador ya está compilado y ya he aprendido a conectarlo a mt4, ya lo he escrito en un shell.
Si tengo algo de experiencia en la escritura de indicadores y Asesores Expertos en MQL, pero no he llegado más allá de NSDT de Ward Group y realizarlos en MT4 es muy difícil (para mí, tal vez voy a averiguar más).
Volver a entrenar cada 5 minutos y recalcular las previsiones cada minuto, ¿no es demasiado frecuente? Y su deseo de aumentar aún más la frecuencia del reentrenamiento (y los cálculos) para mejorar la precisión de la predicción (en cada tic, ¿o qué?) me parece extraño. Dudo que un sistema que funcione realmente se beneficie de un reentrenamiento con una frecuencia que coincida con la frecuencia de los datos entrantes.
P.D. Y pf>25 no es sólo un sueño, sino algo fuera de toda duda... Aunque con el ratio de operaciones rentables frente a las no rentables 5:1 y TP/SL = 5 es bastante alcanzable.
P.D. Y pf>25 no es sólo un sueño, sino algo increíble... Aunque con un ratio de operaciones rentables frente a las no rentables de 5:1 y TP/SL = 5 es bastante alcanzable.
¿Crees que PF = 25 es imposible? ¿Y qué valor de FP le parece aceptable? ¿Y qué otros valores son necesarios en su opinión? Por ejemplo, ¿cuál cree que debería ser la reducción permitida?
SK. Considero que un pf de no menos de 3 es aceptable. Reducción permitida: no más del 5-6% en una operación y no más del 15-20% en una serie de operaciones perdedoras. También hay otros parámetros: ratio de Sharpe (al menos 3-4), p.o. de una operación (depende del TF de trabajo), uniformidad de la distribución de las operaciones por tiempo y beneficio.
Un TS estable con pf>5 es caro, por no hablar de 25... No digo que sea imposible, pero desarrollar una TS así significaría que el autor ha cogido a Foreh por la cola.
Un TS estable con pf>5 es caro; no digamos 25... No digo que tal cosa sea imposible, pero desarrollar una TS así significaría que el autor ha cogido a Foreh por la cola.
De acuerdo.
El oro más barato es una aleación con un contenido de oro de 0,375 a 0,875 (producción en masa).
Las aleaciones con un contenido de oro superior al 0,99 son algo más caras.
La producción de aleaciones con un contenido de oro superior al 0,999 requiere condiciones especiales de laboratorio (hornos especiales, revestimientos especiales de hornos, etc.).
Los costes de producción del material con un contenido de oro superior a cuatro nueves superan con creces el valor de mercado del propio oro.
La obtención de oro más puro está limitada en gran medida por las posibilidades de la ciencia y la tecnología modernas (requiere condiciones especiales: vacío profundo, plasma, etc.) y sólo está al alcance del programa nacional.
Creo que PF = 5 es más que suficiente. Esto supone un 0,84 de operaciones rentables del total de operaciones.
Obtener PF = 25 - es una tarea, cuya solución requerirá un esfuerzo considerable y costoso comparable a 5-7 nueves en oro:). Si fuera posible, la aplicación de dicha solución al mercado de divisas supondría bromas infantiles y un despilfarro de la riqueza nacional. Y esta solución general debería aplicarse a la previsión meteorológica: supondría un indudable beneficio para la humanidad y ganancias inconmensurables para el autor de la solución.
Creo que otro indicador es significativo, podemos llamarlo Regularidad. Es la cantidad de beneficio obtenido por unidad de tiempo, a un valor de pedido constante (por ejemplo, 1.000 dólares). Este parámetro se mide como [ $/día ].
Una cosa es que el sistema de trading muestre P = 10, es decir, una media de 10 dólares de beneficio al día (durante un periodo de tiempo, por ejemplo durante el año) con un coste de cada orden de 1000 dólares. Otra cosa es que P = 3. Esta cifra es importante, porque a igualdad de condiciones (por ejemplo, FF = 5, reducción del 10%), el sistema con diferentes P dará resultados diferentes.
Está claro que no todos los CTs trabajan con un valor constante de órdenes. Para este tipo de TS, podemos introducir un indicador calculado para los valores cambiantes del pedido. Este indicador (Variable o Porcentaje de Regularidad) se puede calcular de forma similar: OR = P/S/S, donde P es el beneficio, S es el precio de la orden y Q es el tiempo. La unidad de medida de este indicador es [ %/día ].
Sobre la base de la regularidad, podemos calcular la estabilidad del sistema de comercio. Para ello, debemos analizar cómo cambia P durante el periodo que se está probando. Por ejemplo, si P varía de -5 a 15, el sistema tiene poca estabilidad. Si el rango de variación de P es estrecho (por ejemplo, de 7 a 12), dicha TS es más estable.