Indicador de zigzag y redes neuronales - página 7
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Sólo hay una pega. Estas clases tienen que ser ensambladas después. Y aquí te alejarás de una simple red neuronal y te acercarás a la IA.
Un bosque oscuro más. Sólo hay que estudiar matemáticas y biología, pero Dios te libre de leer la literatura del comerciante.
Estarás en un aprieto. Sin embargo, no está de más leer a Safonov.
Sin embargo, a Safonov no le vendría mal leerlo.
Si pudiera ser un poco más específico sobre Safonov. Si tengo tiempo suficiente, intentaré leerlo. Y descifrar el acrónimo AI.
...
Te he dejado un post en la última página. ¿Lo has visto?
Te he dejado un post en la última página. ¿Lo has visto?
Buscar privalov-sv
Lamentablemente, no existen obras de Stratonovich en formato electrónico. Hay varias páginas de las obras de Tikhonov (con las que trabajo ahora) y otros libros sobre el tema. Contacto por Skype. Vse pasará a través de él, aquí no se puede adjuntar al volumen. Hay libros muy interesantes.
Buscar privalov-sv
No tengo Skype, pero está bien. "Principios de la recepción adaptativa" me gustaría ver, por supuesto, pero ya lo he descargado para un par o tres de meses de trabajo. Las páginas individuales no tienen sentido. No soy un especialista en estos temas, lo necesito desde el principio. :-)
Sólo hay que poner los títulos de los libros de Tikhonov que sean relevantes, igual que hiciste con Stratonovich. Tikhonov es un apellido demasiado común, no se puede encontrar tan fácilmente.
Yurixx
Intenta encontrar este libro. Tikhonov V.I., Kharisov V.N. Análisis estadístico y síntesis de dispositivos y sistemas de radioingeniería. -M.: Radio y Comunicaciones, 1991.
Es un libro para universitarios, tiene ejemplos que ayudan a entender esta complicada matemática y la presentación es bastante consecutiva. Según mis informaciones, la reedición de este libro está prevista, pero probablemente será a finales del próximo año.
a Piligrimm
El Zig-Zag es un buen indicador que tiene una propiedad interesante, sólo que cada uno ve su uso de forma diferente. Utilizarlo en su forma pura en la entrada NS es inútil IMHO. También confirma que ha tenido que perfeccionar el Zig-Zag.
Veo su mayor utilidad cuando se utiliza como un desglose del flujo de citas en clases (que la NS tiene que reconocer)
Piligrimm podría aclararlo, si no le importa.
.. .la dirección de la tendencia correspondiente... ¿Cuál es el resultado en su NS (qué quiere decir con tendencia?).
...% de salida de la modelización y el error de predicción... ¿Qué tiene como modelo, y para qué intervalo de tiempo es posible hacer una predicción.
Usted puede utilizar Zig-Zag en su forma pura, en el principio lo hice, yo no argumentó que es inútil, y mi post quería refutar las declaraciones como la que se escuchó en muchos hilos del foro, aunque la precisión de la predicción utilizando estándar Zig-Zag es menor que en mi último indicador, pero alteré Zig-Zag para la dinámica de la tendencia de contabilidad adicional, Un nuevo punto de ruptura en mi indicador se forma no sólo cuando la dirección de la tendencia (léase tendencia) cambia de acuerdo con el umbral especificado, sino también cuando la dinámica de la tendencia cambia, en este caso la tendencia cambia su ángulo de inclinación sin cambiar su dirección, que es un indicador muy informativo y la dinámica de la cuenta aumenta esencialmente la precisión de las previsiones.
Los datos del indicador se utilizan como señal de salida respecto a la cual se entrena la red.
El % de error es el resultado de ejecutar la red en una muestra de prueba que no se solapa con la muestra de datos de entrenamiento.
No considero lo que muestra el indicador de entrada como una tendencia, sino sólo un modelo de tendencia, ya que una tendencia es intrínsecamente mucho más compleja y un modelo es el resultado de la síntesis de una tendencia artificial que refleja la tendencia actual sólo con un cierto grado de precisión, debido a muchas limitaciones impuestas durante la modelización. Un modelo de tendencia es también lo que obtenemos tras el cálculo de la tendencia producida, pero en este caso el modelo de tendencia refleja no sólo la historia, sino que también muestra la dirección de la tendencia.
La previsión no está ligada a intervalos de tiempo, cada vez que llega una nueva barra en М1 se recalcula todo el sistema experto teniendo en cuenta los nuevos datos, y se forma antes la confirmación de la tendencia o se cambia la dirección de la previsión cuando la tendencia se invierte.
SK - el propósito de mis pruebas era comprobar el indicador en modo dinámico, pero no tratar de obtener el máximo beneficio con su uso, por lo que no traté de mejorar el Asesor Experto. El resultado es muy bueno desde el punto de vista de la comprobación de las características dinámicas del indicador, pero desde mi punto de vista es mediocre cuando lo utilizo junto con el Asesor Experto, el drawdown es demasiado grande, no utilizaría dicho Asesor Experto para el trading real.
Pero estoy absolutamente seguro de una cosa, este indicador funcionará igualmente en cualquier mercado, sin importar los intervalos de tiempo que esté probando. Se desprende del principio de su construcción y también está confirmado por mis numerosas observaciones de su trabajo durante el año en una cuenta demo.
No quiero gastar recursos en descargar grandes historiales de cotizaciones para comprobar algo que no dudo, además no pienso utilizar este indicador por separado, sino junto con un sistema experto que haga previsiones - los resultados serán inconmensurables con lo que tengo ahora.