Indicador de zigzag y redes neuronales - página 6
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Yurixx
Gracias, corregido. Efectivamente, un error. Para no perder el tiempo, comience con Stratanovich, ya que todos los demás (Kalman, Wiener, Bucy, etc.) son casos especiales
Sí, Yurixx, ahora lo veo. Pero de cómo elaborar prácticamente esas mismas estadísticas para los elliottianos, aún no tengo ni idea (dadas las perversiones del propio Elliott dentro de EWP, que señalé en mi respuesta a eugenk). A grandes rasgos, una onda (Elliottiana) no termina necesariamente en el punto de ruptura de la ZZ de la misma escala.
Así que no es la misma escala.
Simplemente encontraría una figura clásica 5-3 en un gráfico de precio apropiado, seleccionaría el parámetro ZigZag para que reproduzca esta figura, y luego calcularía, por un lado, cuántas figuras de este tipo en un intervalo especificado de la historia y, por otro lado, cuántas tendencias de un tamaño no inferior al especificado (por ejemplo, el tamaño de 5 ondas en total) ocurren durante este período de tiempo. No todo son estadísticas, por supuesto, pero es sencillo y accesible, y muestra la cuota total del patrón 5-3 en la suma de todos los patrones de mercado en este trozo de historia.
Esta es sólo la idea más simple de cálculo. Hay que añadir una serie de sutilezas, pero son sutilezas de carácter técnico, cada uno puede resolverlas por su cuenta.
He estado investigando un poco sobre las tácticas adversas recientemente. Hizo una pregunta a los multipuntos http://protoforma.com/news/?p=166#comments. Por analogía con su respuesta, se puede suponer que no siempre es posible "imaginar" la alternancia de las ondas de Elliott en un marco temporal. Por otro lado. Si partimos de las relaciones de las ondas basadas en los fibos, entonces, teóricamente, es posible, eligiendo un marco temporal, encontrar donde estas relaciones (fibos) corresponden a los valores necesarios para las correcciones o extensiones. Y este será el "verdadero" marco temporal, en el que se desarrolla la actual ola. Mencionaré un poco esa idea de pasada. Sobre las fibras. Si el movimiento actual del precio no encaja en ningún nivel de fibo relativo a extremos significativos, debemos buscar otros extremos significativos, quizás en otro marco temporal, donde el movimiento encaje... Y luego se puede discutir (o no) sobre el significado de los extremos encontrados por el zigzag. El extremo actual, donde termina el último rayo del zigzag, suele tener un valor dudoso (más exactamente, sólo puede ser valioso para los expertos). Los extremos pasados, en cambio, tienen valor predictivo.
La imagen muestra la última extensión del 161,8%. Y el nivel de Fibonacci (50%) coincidió con el nivel del autor del mayor hilo del foro paralelo...
Esta es sólo la idea más simple de cálculo. Hay que añadirle una serie de sutilezas, pero son sutilezas de carácter técnico, cada uno puede resolverlas por sí mismo.
El mercado en la etapa pre-Foreh (las acciones y sus índices) era, en efecto, mucho más sencillo (y para eso se diseñó el EWP en primer lugar, ya que no había Foreh). Había muchas piezas clásicas (digamos un impulso realmente clásico 5-3-5-3-5 - sin solapamientos entre la 4ª y la 1ª, sin fallos de la 5ª, sin diagonales en la 1ª y la 5ª). Ahora también se producen, por supuesto, pero el porcentaje de excepciones a las mismas ha crecido mucho. Así que los clásicos ya no mandan aquí como antes, y los candidatos probables a las excepciones incluso a las reglas (no sólo a las normas) son cada vez más comunes. Esto complica la tarea de recopilación de estadísticas hasta tal punto que nadie la ha resuelto hasta ahora, y no se vislumbra ninguna solución clara y convincente.
P.D. Aquí hay más candidatos recientes: un cinco limpio como onda B, un zigzag con la segunda onda en él más grande que la primera, un triángulo en las semanas del eur en un lugar donde no debería estar en teoría. Estos son, por supuesto, sólo marcas hipotéticas, pero los corifeos rusos de EWP(Akelo, Alexander FXO) están hablando seriamente de ellos.
Yurixx
Gracias, corregido. Efectivamente, un error. Para no perder tiempo se empieza de una vez con Stratonovich, ya que todos los demás (Kalman, Wiener, Büsi, etc.) son casos especiales.
Gracias por los enlaces. ¡Stratonovitch es impresionante! Cuando veo tales corifeos, me siento orgulloso de la escuela soviética de matemáticas. Es increíble, el hombre vio la unidad de la física, las matemáticas, la informática, la cibernética y la estadística en los años 60. Parece que el aparato matemático para crear una teoría de mercado está listo. Lo que falta es muy poco, una persona que sea capaz de percibir toda la armonía de las construcciones abstractas y la comprensión física y aplicarla a la confusión, el caos y el desorden de las interacciones sociales, la economía y el mercado. :-)
Lamentablemente, no he encontrado dos libros de Stratonovich en Internet: "Principios de la recepción adaptativa" y "Elementos de física molecular, termodinámica y física estadística". Y tampoco encontré el artículo "Sobre los filtros cuasi-óptimos a priori - condicionados". Si está disponible en formato electrónico, lo agradecería. O un enlace.
Si fuera tan sencillo y sólo se redujera a problemas técnicos y no ideológicos...
El mercado en la etapa pre-Forex (acciones y sus índices) era, en efecto, mucho más sencillo (y para eso se diseñó el EWP en primer lugar, ya que no existía el Forex). Había muchas piezas clásicas (digamos un impulso realmente clásico 5-3-5-3-5 - sin solapamientos entre la 4ª y la 1ª, sin fallos de la 5ª, sin diagonales en la 1ª y la 3ª). Ahora también se producen, por supuesto, pero el porcentaje de excepciones a las mismas ha crecido mucho. Así que los clásicos ya no mandan aquí como antes, y los candidatos probables a las excepciones incluso a las reglas (no sólo a las normas) son cada vez más comunes. Esto complica la tarea de recopilación de estadísticas hasta tal punto que nadie la ha resuelto hasta ahora, y no se vislumbra ninguna solución clara y convincente.
Alex-Bugalter
Eres un poco desconsiderado. Si vas a construir un sistema cuya herramienta principal es el NS, lee la teoría del reconocimiento. La NS es sólo una herramienta y para utilizarla correctamente hay que tener conocimientos en este ámbito.
Me temo que es usted quien me malinterpreta. Cuando se trata de zigzags, la teoría de las ondas se implica automáticamente.
Utilizar un zigzag puro, como referencia en un sistema, no es muy aceptable, aunque es bonito. Ya es una práctica. Es una pena, pero no hay ni una línea al respecto en los libros. Me habría ahorrado mucho tiempo.
Permítanme, basándome en mi experiencia práctica, discrepar de todos aquellos que consideran que el Sig-Sign tiene poca utilidad práctica. Hice mi primer Zig-Zag en Matlab hace unos siete años, aunque debo admitir que sólo logré predecir su rayo perdido hasta el momento actual en este año. Recientemente me he alejado de los Zig-Zags y he hecho un indicador más informativo, que refleja más dinámicamente la tendencia, pero su esencia es cercana al Zig-Zag, por lo que lo presento como ejemplo en la figura, para disipar el escepticismo sobre los Zig-Zags y similares, y también sobre su poder predictivo con .
En la imagen se trazan los rayos hasta el último punto de ruptura en la historia, desde el último punto hasta el momento actual - previsión medianteredes neuronales, la previsión no es de valores absolutos, sino de la dirección de la tendencia adecuada, la previsión se realiza a la llegada de cada nueva barra, las redes neuronales están trabajando en el modo de reaprendizaje permanente.
Las curvas correspondientes a M1 - línea roja, M5 - línea azul, M15 - línea amarilla, M30 - línea rosa están trazadas en un gráfico. En la esquina superior izquierda, bajo el signo %, se indica el error de modelización y previsión de la curva correspondiente, que ahora es 0, aunque a menudo es diferente de 0, lo que permite ver de antemano si se puede confiar en la previsión dada.
Las curvas correspondientes a M1 - línea roja, M5 - línea azul, M15 - línea amarilla, M30 - línea rosa están trazadas en el mismo gráfico. En la esquina superior izquierda, bajo el signo %, se indica el error de modelización y previsión de la curva respectiva, que ahora es 0, aunque a menudo es diferente de 0, lo que permite ver de antemano si se puede confiar en la previsión dada.
Las curvas correspondientes a M1 -línea roja-, M5 -línea azul-, M15 -línea amarilla- y M30 -línea rosa- están trazadas en el mismo gráfico. En la esquina superior izquierda, bajo el signo %, se indica el error de modelización y previsión de la curva correspondiente, que ahora es 0, aunque a menudo es diferente de 0, lo que permite ver de antemano si la previsión dada es fiable.
No conozco muy bien MQL, por lo que me resulta difícil hacer un buen Asesor Experto, pero sé cómo establecer los parámetros óptimos de trabajo para él. Además es imposible utilizar el Probador de Estrategias para mi sistema de Asesor Experto ya que utiliza redes neuronales y una unidad de optimización con más de cien factores de umbral para el indicador, el cálculo tarda unos 40 segundos y es imposible acelerarlo.
Hice el Asesor Experto más primitivo, incluí un indicador que prepara la información para usar la red neuronal, no tiene pronóstico sino que construye modelos de tendencia sin ningún ajuste u optimización, no elegí ningún modo de operación, les muestro lo que obtuve de inmediato, el resultado no es muy bueno, aunque si mejoro el Asesor Experto, por ejemplo, prohibir la apertura de otra posición en la misma dirección, en caso de activación de stop o trailing stop, lo noté durante las pruebas de visualización, el resultado será mucho mejor.
Una vez más, este informe no se refiere al sistema experto cuyos gráficos se muestran en mi post anterior, sino sólo al rendimiento de su bloque de entrada, que puede probarse con un probador de estrategias.
a Piligrimm
El Zig-Zag es un buen indicador que tiene una propiedad interesante, sólo que cada uno ve su uso de forma diferente. Utilizarlo en su forma pura en la entrada NS es inútil IMHO. También confirma que ha tenido que perfeccionar el Zig-Zag.
Veo su mayor utilidad cuando se utiliza como un desglose del flujo de citas en clases (que la NS tiene que reconocer)
Piligrimm podría aclararlo, si no le importa.
.. .la dirección de la tendencia correspondiente... ¿Cuál es el resultado en su NS (qué quiere decir con tendencia?).
...% de error de modelización y previsión... ¿Cuál es su modelo y cuál es el intervalo de tiempo para el que es capaz de hacer una previsión?
Sería interesante verlos resultados de las pruebas históricas durante varios años.