Indicador de zigzag y redes neuronales - página 5
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SK.
En general, cuando veo a menudo tus respuestas, me doy cuenta de que tenemos la misma idea sobre muchas cosas. Realmente me gustaría ayudar a klot(en agradecimiento a sus bibliotecas y trabajo), hizo una pregunta muy válida en la página 1 de este hilo. "Funciona bastante bien. Es decir, la red neuronal, cuyas entradas tienen lecturas de este indicador, está prácticamente hundida. Pero eso no es lo principal. Lo principal es averiguar el algoritmo para calcular la probabilidad de Pico o de Mínimo.
¿Alguna idea de cómo se puede calcular?"
Una red neuronal es insumergible si su salida es un zigzag, no su entrada. Quería darle esta idea. Y es perfectamente capaz de crear y afinar el NS por sí mismo.
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La impresión es que Elliot conocía la proporción áurea y los números de Fibonacci, y eligió deliberadamente dichos números de onda en la ley de combinación.
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Así que no creo en ella, pues no se explica en absoluto de dónde viene.
Y las explicaciones... ¿Qué explicaciones puede haber? Fue más tarde, cuando Elliott decidió explicar no sólo los movimientos fundamentales, sino todos los movimientos del mercado (trabajó con el Dow), cuando empezó a idear correcciones complejas, enlaces X entre ellas, fallos de la quinta, correcciones irregulares y otras distorsiones. Y llamó al propio principio de onda casi la ley más básica de la naturaleza. En resumen, se dejó llevar, y sus alumnos lo recogieron y desarrollaron (el más fuerte de ellos fue R. Bolton).
SK.
En general, cuando veo a menudo tus respuestas, me doy cuenta de que tenemos la misma idea sobre muchas cosas. Realmente me gustaría ayudar a klot(en agradecimiento a sus bibliotecas y trabajo), hizo una pregunta muy válida en la página 1 de este hilo. "Funciona bastante bien. Es decir, la red neuronal, cuyas entradas tienen lecturas de este indicador, está prácticamente hundida. Pero eso no es lo principal. Lo principal es averiguar el algoritmo para calcular la probabilidad de Pico o de Mínimo.
¿Alguna idea de cómo se puede calcular?"
Una red neuronal es insumergible si su salida es un zigzag, no su entrada. Iba a darle esta idea. Y es perfectamente capaz de crearlo y afinarlo él mismo.
Creo que la entrada debe ser todo el historial de mercado disponible en su forma cruda. Y la salida debería ser una nube de probabilidades de eventos (similares a las mostradas en tus últimas imágenes en este hilo). Y dependiendo de la forma, el tamaño y la densidad (o la altura en 3D) de la nube para formar los criterios de comercio y los niveles de cálculo de SL y TP. En mi opinión, el zigzag no tiene nada que ver.
Espero llegar a tiempo para el próximo campeonato:)
No estoy de acuerdo en que no se pueda predecir la serie original.
Para hacer previsiones, hay que encontrar los parámetros que caracterizan el mercado y explotarlos. Por ejemplo, la repetibilidad, la ciclicidad, la periodicidad, los fractales. En otras palabras, es necesario revelar las dependencias a las que está sujeto el mercado en cierta medida. Y cuando esto tiene éxito, entonces, en la etapa de implementación de la estrategia en un código de programa, se puede utilizar una u otra herramienta o una combinación de ellas, y no necesariamente de la lista de las estándar. No todas las leyes a las que está sometido el mercado pueden describirse con herramientas sencillas.
Para el pronóstico, no necesitamos parámetros, sino una teoría adecuada. Y mi afirmación sobre la imposibilidad en principio de pronosticar debe entenderse como que no hay un solo modelo (y mucho menos una teoría) que lo permita por el momento. En consecuencia, todas las herramientas existentes son igualmente inútiles. Como las gafas a un mono.
Y mi afirmación tiene mucho sentido. Tú, separando los granos de la paja, has arrojado decididamente a ZigZag a la papelera. Creo que esta determinación debería extenderse a todas las demás herramientas de AT, o bien dejarse de lado por el momento. El tiempo dirá si ZigZag es necesario o no. Incluyendo a los recién llegados.
"No puede ser, porque nunca puede ser". ¿Y qué responderá el respetado SK. y Yurixx a la existencia del respetado nen, que, a juzgar por sus gráficos de balance publicados, está operando con gran éxito en el real, utilizando algunos patrones ZZ (Gartley, Pessavento) y herramientas Fibo para predecir niveles de suppo/resistencia - sin ningún NS?
Lástima que no te hayas dado cuenta por mis posts de que sólo defiendo a ZigZag. No sé hasta qué punto es útil, pero creo que es prematuro renunciar a ella. Eso es lo que escribí.
Los problemas de todo esto comienzan cuando, en primer lugar, se postula la universalidad de estos mismos patrones y, en segundo lugar, se introduce la ley 5-3 que lleva a la secuencia de Fibonacci. La primera es plausible. De hecho, todos los gráficos, excepto el del minuto, son tan parecidos que casi no se distinguen a simple vista. Aunque debería estar justificado de alguna manera. La ley 5-3, en cambio, es algo completamente incomprensible. ¿Por qué no 4-2 y 7-5? La impresión es que Elliot conocía la proporción áurea y los números de Fibonacci, y eligió esos números de onda en la ley de combinación de forma bastante deliberada. Así que no creo en ella, pues no se explica en absoluto de dónde viene.
Una vez, en un hilo favorito de un foro paralelo, en una polémica con Niroba escribí sobre el ZigZag y el origen del ratio 5-3 de Elliott. Sólo los números impares pueden estar presentes en este par de números - este hecho tiene un origen perfectamente claro que se desprende de la estructura del ZigZag. Aquí Alex-Bugalter ya ha jugado con el ZigZag y estoy seguro de que sabe por qué es así. Y los valores reales de 5 y 3 se basan hasta cierto punto (hay que suponerlo) en la estadística, es decir, se dan con mayor frecuencia en la vida real. Y eso es todo sobre la "teoría" de Elliott.
Para confirmarlo (o refutarlo), simplemente habría que analizar estas estadísticas. Teniendo un indicador ZigZag esto es muy fácil de hacer. Sin embargo, yo, como no uso EWT, no lo necesito. Por otro lado, aconsejaría a algún Eliot novato que lo hiciera como ejercicio. Los beneficios serían muchos, pero lo más importante es que obtendría una imagen estadística de la validez de la EWT. Para alguien dispuesto a arriesgar su dinero ganado con esfuerzo, tiene sentido en mi opinión.
.. por el momento no hay ningún modelo (y mucho menos teoría) que lo permita.
... actualmente no hay ningún modelo (y mucho menos teoría) que lo permita.
No estoy de acuerdo contigo en eso. Existen estos trabajos, sólo que deben ser aplicados al mercado Forex.
"Las máquinas no aprenderán a pensar hasta que los humanos aprendan a pensar"
Los primeros resultados fundamentales en la teoría del filtrado en tiempo discreto pertenecen al científico soviético A.N. Kolmogorov [1] (1941), y en tiempo continuo - al científico estadounidense N. Wiener [2] (1942). Resultados completos sobre la teoría de la filtración lineal de los procesos gaussianos en tiempo discreto y continuo fueron obtenidos por R.E.Kalman y R.S.Bucy [3] (1960, 1961). Los resultados fundamentales de la teoría del filtrado no lineal pertenecen al científico soviético G.L.Stratonovich, que elaboró la teoría del filtrado no lineal de los procesos aleatorios de Markov desde 1959 [4,5,6, etc.].
También hay obras de Levin B.R. http://www. computer-museum.ru/connect/levin.htm y Tikhonov V.I.
Yo le daría todos los premios Nobel a Stratonovich por su GRAN ecuación. Sólo creo que uno debería ser capaz de prepararla (la ecuación) para el Forex. Que es lo que estoy tratando de hacer ahora.
Existen estos trabajos, sólo que hay que aplicarlos al mercado Forex.
Me refería a las publicaciones sobre la aplicación práctica de la investigación científica a los problemas del mercado.
Y en cuanto a las matemáticas, todos deberíamos estudiar. Eso ni siquiera se puede discutir. Qué zigzag...:)
Así que no es la misma escala.
Simplemente encontraría una figura clásica 5-3 en un gráfico de un precio adecuado, seleccionaría el parámetro ZigZag para que reproduzca esta figura, y luego calcularía, por un lado, cuántas figuras de este tipo en un intervalo especificado de la historia y, por otro lado, cuántas tendencias de un tamaño no inferior a un tamaño especificado (por ejemplo, el tamaño de 5 ondas en total) han sucedido durante ese tiempo en total. No todo son estadísticas, por supuesto, pero es sencillo y accesible, y muestra la cuota total del patrón 5-3 en la suma de todos los patrones de mercado en este trozo de historia.
Esta es sólo la idea más simple de cálculo. Hay que añadirle una serie de sutilezas, pero son sutilezas de carácter técnico, cada uno puede resolverlas por su cuenta.
No estoy de acuerdo contigo en eso. Existen estos trabajos, sólo que hay que aplicarlos al mercado Forex.
Estoy de acuerdo con SK. Estábamos hablando de la teoría del mercado, no de los métodos matemáticos que pueden aplicarse a él. No voy a entrar en los detalles de la misma, no voy a comentarla, no voy a comentar su corrección.
Pero gracias por los libros. Es muy interesante.
Por cierto, ¿qué es el "filking zineal"? Si se trata de un "filtrado lineal", sería bueno corregirlo. Y, al mismo tiempo, revisa todas las referencias en busca de errores. Tenemos que buscar estos libros. :-)