Indicador de zigzag y redes neuronales - página 4
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SK, estoy de acuerdo al 100%. Y en general veo que los zigzags suelen ser utilizados por los aficionados a las Ondas de Elliott. Y a esta teoría la trato, por decirlo suavemente, con bastante cautela. Sin embargo, el zigzag no tiene igual en la compresión de datos. Creo que también hay que admitirlo.
Creo que hay que separar el trigo de la paja.
Las ondas de Elliot son una cosa. Ya sean buenos o malos... Él dice que sí, otros dicen que no. Por mi parte, me inclino a pensar que sólo se debe hablar de una tendencia, pero no exigir que exista necesariamente. Es más una cuestión de fe o más (estrictamente) una cuestión de estadística.
Un zigzag, en cambio, es una forma de representar gráficamente alguna característica del mercado. Hablando de reconocimiento, el Zigzag puede mostrar la característica requerida con una precisión del 100%, es decir, la presencia de una secuencia de extremos de un determinado valor en la historia pasada (que se llaman erróneamente fractales). La cuestión es que el conjunto de datos obtenido como resultado de Zigzag no mejora en absoluto el conjunto inicial de cotizaciones, sino que le da dos desventajas: el engrosamiento y el retraso.
Además.
Esta "compresión" - no sé lo que es. Si hablamos de promedios, hace tiempo que existen diferentes MA. Y Zizag es tan específico... Por un lado, deja un rastro angular rectilíneo como si suavizara el "ruido", pero por otro lado construye sus extremos en los hya y los mínimos de las velas individuales sin tener en cuenta las velas vecinas.
En mi opinión, sólo hay una característica del Zigzag: la claridad de los extremos. Y es esta visualización la que lleva por el mal camino a los nuevos operadores que no son conscientes de que esta imagen es una referencia a la historia pasada y no sirve para hacer previsiones. Simplemente para entender esto, es necesario agitar Zigzag en decenas de foros durante un largo período de tiempo, ganando experiencia de una manera muy bestial - por la aplicación y la observación. Sin embargo, hoy en día es posible actuar de forma más eficaz: pensar durante una o dos horas y entender qué es qué, y no dedicar meses o años a este proceso.
Las ondas de Elliott son una cosa. Ya sean buenos o malos... Él dice que sí, otros dicen que no. Por mi parte, me inclino a pensar que sólo se debe hablar de una tendencia, pero no exigir que exista necesariamente. Es más una cuestión de fe o más (estrictamente) una cuestión de estadística.
Un zigzag, en cambio, es una forma de representar gráficamente alguna característica del mercado. Hablando de reconocimiento, el Zigzag puede mostrar la característica requerida con un 100% de exactitud, es decir, la presencia de una secuencia de extremos de un determinado valor en la historia pasada (que se denominan erróneamente fractales). La cuestión es que el conjunto de datos obtenido como resultado del Zigzag no mejora en absoluto el conjunto inicial de cotizaciones, sino que lo dota de dos deficiencias: el engrosamiento y el retraso.
Y además...
Esto de la "compresión" no sé qué es. Si hablamos de promedios, hace tiempo que existen diferentes MA. Y Zizag es tan específico. Por un lado, deja un rastro angular rectilíneo como si suavizara el "ruido", pero por otro lado construye sus extremos en los máximos y mínimos de velas individuales sin tener en cuenta las velas vecinas.
En mi opinión, sólo hay una característica distintiva del Zigzag en sí: la visibilidad de los extremos. Y es esta visualización la que extravía a los nuevos terratenientes que no son conscientes de que la imagen representa la historia pasada y no sirve para hacer previsiones. Simplemente para entender esto, es necesario agitar Zigzag en decenas de foros durante un largo período de tiempo, ganando experiencia de una manera muy bestial - por la aplicación y la observación. Pero hoy en día es posible actuar con mayor eficacia: pensar durante una o dos horas y entender qué es lo que hay, y no pasar meses o años en el proceso.
Por muy desventajoso que sea el ZigZag, tiene una ventaja innegable: el ZigZag puede construirse para cualquier secuencia de números. Sólo hay que especificar un número: su sensibilidad. El resultado es un interesante gráfico que representa gráficamente dos conceptos poco formalizados de Forex: una tendencia y un plano. A partir de este gráfico podemos dar un significado muy concreto al concepto de "onda". Por lo tanto, no hace falta ser Eliot para estar seguro de que las ondas existen. Y no es la comprensión de Eliott de la naturaleza ondulatoria del movimiento de los precios lo que queda en su conciencia, sino sólo la determinación de patrones específicos del tipo 5-3. Utilizando las herramientas modernas de MT4 todo el mundo que domine el MQL4 puede escribir un sencillo script (como el escrito por eugenk) para ver el cuadro estadístico y entender cómo las estructuras de Elliott dominan el mercado. Por alguna razón los partidarios de EWT no lo hacen. ¿Quizás por miedo a cuestionar su fe? :-))
Tengo una pregunta relacionada con la idoneidad para la predicción. ¿Qué crees que es adecuado para hacer predicciones en Forex? Si las series de origen -el precio- por definición no son predecibles, ¿qué se puede decir de todas las herramientas que se derivan de ellas?
¿Qué cree que es adecuado para la previsión de divisas? Si la serie original, el precio, no es predecible por definición, ¿qué se puede decir de todos los instrumentos que se derivan de ella?
No estoy de acuerdo en que la serie original no sea susceptible de predicción.
Respondiendo de manera formal, tal vez se podría decir que ningún instrumento es susceptible de predicción. Creo que no es del todo correcto plantear la pregunta de esta manera. No se trata de herramientas. Simplemente reflejan alguna característica matemática.
Para hacer previsiones, hay que encontrar los parámetros que caracterizan el mercado y explotarlos. Por ejemplo, la repetitividad, la ciclicidad, la periodicidad, los fractales. Es decir, es necesario identificar las dependencias a las que está sujeto el mercado en cierta medida. Y cuando esto tiene éxito, entonces, en la etapa de implementación de la estrategia en un código de programa, se puede utilizar una u otra herramienta o una combinación de ellas, y no necesariamente de la lista de las estándar. No todas las leyes del mercado se describen con herramientas sencillas.
Veo el uso correcto de ZigZag, sólo para dividir el flujo de entrada, en picos y valles. Es decir, obtener clases a las que intentar afinar el NS (entrenar la red para que reconozca estas clases). No alimentarlo a la entrada, porque el zigzag en el tiempo t=0, no puede ayudar en el reconocimiento (valle o pico). Aquí hay una foto, verla en otro hilo
Figura 1
Se puede complicar más y reconocer 4 clases, picos y valles a 5 min y 15 min, etc.
Figura 2
También puedes probar con diferentes monedas. Sólo con el aumento de las clases, será cada vez más difícil trazar líneas rojas como en la Fig.2. En este caso, quizás los diagramas de Voronov puedan ayudar.
Para Alex-Bugalter
...me temo que no me has entendido bien. Cuando se habla de zigzags se refiere automáticamente a la teoría de las ondas...
Es increíble cómo lo haces. Yo digo una cosa y tú automáticamente das a entender otra :-).
Si por teoría de las ondas te refieres a la monografía "The Wave Principle" de Ralph Nelson Elliott, publicada en 1938. Eso no es lo que quería decir en absoluto. Además, yo no lo llamaría en absoluto una teoría, sino un conjunto de postulados. Una teoría es un poco diferente.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F Fueron sus seguidores quienes elevaron un conjunto de postulados (véase el título de la monografía "...principio") al rango de teoría. Y estrictamente hablando, no es una onda en absoluto, sino una oscilación, así que mira cómo se diferencian.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
En mi opinión, la cuestión más interesante para el entrenamiento en red es el tiempo de cierre de una posición con un beneficio de N pips.
Escribí aquí 'Teoría de los flujos aleatorios y FOREX' que no se puede establecer NS para hacer eso. Lo siento, pero desde mi punto de vista es al menos una pérdida de tiempo. Las cotizaciones no tienen la propiedad de tomar un beneficio de N pips. Es una propiedad del sistema de comercio que ha creado.
"No puede ser, porque nunca puede ser" ¿Y qué responderá el respetable SK. y Yurixx a la existencia del respetable nen, que, a juzgar por los gráficos de balance publicados, opera con gran éxito en el real, utilizando algunos patrones ZZ (Gartley, Pessavento) y herramientas Fibo para predecir niveles de soporte/resistencia - sin ningún NS?
No sé quién negocia cómo o sobre qué base se construye la tecnología.
Fibo es muy diferente. Fibo tiene un pre-reconocimiento de que si hubo 4 ondas, entonces espera la quinta (con alta probabilidad). Fibo es útil, porque estas herramientas tienen un componente predictivo (que refleja un pre-reconocimiento de una propiedad del mercado descubierto).
Pero el zigzag no lo es. Sólo que tiene una excitación ilusoria de que aquí están las cimas. Pero en realidad, es sólo una representación gráfica de los acontecimientos reales de ayer y no tiene nada que ver con el mañana.
También creo que no debemos contrastar estas herramientas con las redes neuronales. En el caso general, por supuesto, NS tiene más posibilidades, porque NS puede detectar una propiedad del mercado que no se puede calcular de forma regular con otros métodos de modelización, pero sólo por casualidad, si se tiene suerte.
Creo que la pregunta mucho más interesante para el entrenamiento en red es el tiempo para cerrar una posición con un beneficio de N pips.
Escribí aquí 'Teoría de los flujos aleatorios y FOREX' que no se puede establecer NS para hacer eso. Lo siento, pero desde mi punto de vista es al menos una pérdida de tiempo. Las cotizaciones no tienen la propiedad de tomar un beneficio de N pips. Esta es una propiedad del sistema de comercio que ha creado.