FR Volatilidad H - página 40
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Sí, eso es exactamente con lo que contaba. Todavía tengo que averiguar cómo escalar el eje x.
¿Y si simplemente calculamos Bars*TpB - Ticks, TpB es el número medio de ticks por barra? Más concretamente, la derivada de este valor para eliminar la incertidumbre con el dato. Me refiero a evitar el dibujo de las barras de equivolumen.
Por favor, sea un poco más específico. No hay barras equis en mi foto. La línea roja es el MOW de los ticks en los ejes Y y X. Se puede ver una fuerte divergencia aunque no debería ser así (aspecto líder + suave). O podemos llegar a la conclusión de que es mejor no utilizar las cotizaciones de una empresa de corretaje, sino analizarlas por nosotros mismos (recogerlas de diferentes fuentes). Entonces nuestra previsión no dependerá de las cotizaciones (filtros) de las empresas de corretaje. Lo cual puede ser mejor.
No, Prival, si las garrapatas se utilizan sólo con fines mercantiles, deben tomarse de la empresa de corretaje con la que se trabaja. Y el análisis de otras empresas de corretaje hace clic - sólo para buscar regularidades, no depende de una empresa de corretaje.
2 Candid: Es una idea interesante, por supuesto. Sin embargo, creo que no he agotado todas las posibilidades, en lo que respecta exactamente a las barras de equivolumen. Lo curioso es lo siguiente: a pesar de una diferencia local tan considerable en el número de barras, la diferencia es mínima en el historial completo. He publicado fotos para H4 un poco antes. Si tomamos todo el historial que tengo (desde 1999), la cantidad de barras H4 difiere de la cantidad de barras equivolumen en un 0,1%.
No, Prival, si vamos a utilizar las cotizaciones con fines mercantiles, debemos tomarlas de la empresa de corretaje con la que trabajamos. Y el análisis de las cotizaciones de otras empresas de corretaje es sólo una búsqueda de patrones estables que no dependen de una empresa de corretaje.
Y yo que creía que era mercantil ((del francés y del italiano mercantil, interesado), prudencia excesiva, regateo; interés propio) lo que nos hace escapar de las cotizaciones de las empresas de corretaje. Si utilizando los datos de otros proveedores de cotizaciones predigo más rápido el inicio del movimiento del precio (por ejemplo si hay un retraso en el filtro DC), entonces obtendré más beneficio + mi frecuencia de muestreo es más alta, en consecuencia puedo rastrear fluctuaciones más finas. Esta ventaja estadística puede ser pequeña, pero allí y allí un poco puede raspar una barra de pan :-). Simplemente opero según las cotizaciones de las empresas de corretaje, es cierto, no puedo evitarlo, pero no estoy obligado a utilizar sólo las cotizaciones de las empresas de corretaje en mis análisis.
Un poco más específico por favor, no entiendo un poco. No tengo ninguna barra de equis en la foto. La línea roja es el MOJ de los ticks en el eje Y y en el eje X. Se puede ver una fuerte divergencia, aunque no debería ser así (aspecto principal + suave).
2 Mathemat: Bueno, escribí más arriba que perseguía objetivos muy limitados.Por cierto, he recordado que antes tomaba la diferencia entre las medias largas y cortas de los volúmenes con el mismo fin, pero finalmente desistí de utilizar el volumen de los ticks, porque consideré insatisfactoria la estabilidad a largo plazo de esta fuente de información. En cuanto a la diferencia decreciente en el número de barras con el periodo de crecimiento, creo que se remonta a la actividad cíclica diaria (de sesión). En general, al representar la historia en términos de barras normales destruimos la información temporal de forma relativamente sencilla, mientras que en términos de ticks es más complejo. Pero parece que cuanto más alto es el marco temporal, más se acerca el resultado :). Lo que no me gusta de la transformación "tick" - en tiempos cortos, si podemos hablar de su generalidad (es decir, la uniformidad para cualquier punto en el tiempo), es muy difícil. Y en los tiempos largos sus resultados, a juzgar por su trabajo, resultan cercanos a la transformación "barra" esencialmente más simple y universal del eje del tiempo.
No puedo explicar lo que estoy construyendo aquí ('necesito un indicador que refleje el precio en tiempo operativo'), pero no lo estoy escribiendo bien. Intentaré explicarlo con números.
Supongamos que tenemos 5 ticks (5 números Y=Bid+(Ask-Bid)/2), cada uno de los cuales llega en su momento t1, t2, t3, t4, t5. (también son números). Calculamos el LFL por precios (es la coordenada Y) y el LFL por tiempo (coordenada X). Trazamos este punto en la pantalla (X,Y). Al llegar el siguiente tick, se repite el procedimiento y se dibuja el siguiente punto. Es un Mashka ordinario, tal vez es más claro, sólo que no sólo el Precio, sino también el tiempo de llegada se promedia (podemos hacer más precisa, no sólo la media, pero de acuerdo a ISC).
Y el gráfico está superpuesto, el primero es el que calculé por ticks (rojo). La segunda es el acta de Alpari para el mismo periodo de tiempo (azul). El principio y el final de los gráficos deberían coincidir exactamente en el tiempo, si no me equivoco en mis cálculos.
Tuve que tomar de diferentes fuentes ya que no tengo historial de garrapatas de Alpari, solo historial de minutos. Si alguien tiene alguno, que me lo comunique, repetiré los cálculos. Necesito 2 archivos de 1 minuto y el segundo ticks para el mismo período de tiempo. (Al menos una semana).
Z.I. ¿Qué es "equi una garrapata :) bares", todavía no puedo entenderlo.
Z.I. Qué es la "barra de equis capacidad :)", todavía no lo entiendo.
Sí, me acordé de tu idea. Pero en realidad, estamos hablando del precio medio de una barra de equicapacidad, para el ejemplo concreto de una barra de 5 ticks. Me parece que esto no debería cambiar nada en principio (en comparación con las barras de equicapacidad simples)
Z.I. Qué es la "barra equi-capacidad :)", todavía no lo entiendo.
Sí, me acordé de tu idea. Pero en realidad estamos hablando del precio medio de una barra de equis capacidad, para el ejemplo concreto de una barra de 5 ticks. Me parece que, en principio, no debería cambiar nada (en comparación con las simples barras equis).
Creo que sí. Si recuerdas, escribí sobre la frecuencia de muestreo. Si tomamos 1 valor por minuto, tarda mucho tiempo en detectarse. Esto es importante también para el zigzag. (pues su tiempo medio es de 300 min). Es importante determinar el punto de ruptura lo más rápidamente posible (en términos de tiempo), para capturar lo máximo posible del zigzag.
Con una construcción como la mía, la frecuencia de entrada es mayor. Tal vez esto dé alguna ventaja en el tiempo de detección + las curvas son más suaves + una especie de adelanto de la curva.
Editar. Aunque en mi foto hay algo jodido, pero qué y dónde no puedo entender. Una diferencia tan grande como la que no debería haber entre los DC (a no ser, claro, que se trate de una cocina). Uno de ellos debería haber muerto hace mucho tiempo, como arbitraje en su forma pura.
Creo que sí. Si recuerdas, escribí sobre la frecuencia de muestreo. Si tomamos 1 valor por minuto, tarda mucho tiempo en detectarse. Esto es importante también para el zigzag. (pues su tiempo medio es de 300 min). Es importante determinar el punto de ruptura lo más rápidamente posible (en términos de tiempo), para captar lo máximo posible del zigzag.
En general con respecto al tiempo real estoy de acuerdo, yo mismo busco algo parecido. Pero la ganancia real no es tan grande como cabría esperar, porque la conclusión (sobre la ruptura del zigzag, por ejemplo) debería estar más o menos asegurada estadísticamente. Trabajar en minutos es bueno porque al tener una buena "velocidad de reacción" podemos probar el algoritmo en el historial en condiciones muy cercanas a las reales.
P.D. Por cierto, recuerdo haber utilizado una vez el término "barra deslizante" :)
P.D. Por cierto, recuerdo haber utilizado una vez el término "barra deslizante" :)
Tuve que tomarlo de diferentes fuentes ya que no tengo un historial de garrapatas de Alpari, sólo un historial de minutos. Si alguien tiene alguno, por favor, que repita los cálculos. Necesito 2 archivos de 1 minuto y segundo ticks para el mismo periodo de tiempo. (al menos una semana).
Atrapar. En la cremallera los minutos y ticks en el euro-dólar para agosto de este año de Alpari.
Por cierto, ¿alguien ha intentado comparar los ticks del EUR/GBP y los ticks sintéticos en tiempo real por la relación entre los ticks del EUR/JPY y los del GBP/JPY? Si el volumen de las barras mensuales del EUR/GBP es de una media de 5 muestras/min, para la serie sintética (SR) la tasa de recepción de datos es de una media de 20 muestras/min, además, ¡los valores absolutos de estas dos VR coinciden en un punto! En otras palabras, analizando el SR obtenemos una herramienta que nos muestra la cotización esperada del EUR/GBP por adelantado.