Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 70
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La serie cummings de la suma es estacionaria. Dispersión=1 para cada término de la serie. Si se divide en series de longitud variable, la nueva serie no es estacionaria. Lo que probablemente quieres decir es que si calculas la MO y la varianza para una serie de toda la longitud de la serie (14 valores), entonces si luego continúas la serie y calculas la varianza para más valores (100 por ejemplo), será mayor y aumentará con el número de miembros de la serie. No lo discuto y escribí sobre series de longitud variable. Estas series serán no estacionarias. En resumen, todo depende de la partición de la serie inicial, pero la serie inicial es estacionaria.
Estamos hablando de la probabilidad transitoria. La ACF lo muestra bien. Cuanto más pequeña es la muestra, mayor es la dispersión de la ACF y viceversa.
Los gráficos muestran una simulación discreta de -1;1 con una probabilidad de 0,5. Y la ACF de 10000 ensayos con una ventana deslizante de 100 y 1000 resultados.
Experiencia de 25... ¿Cómo es que no es una serie? ¿Entonces el precio del petróleo o de cualquier acción no es una serie? Me refiero a que se pueden representar como una serie de incrementos diarios. Dime que estás exagerando...
No nos pongamos elegantes y recurramos a las definiciones:
¿Dónde no encaja una cantidad acumulada en esa definición?
Por supuesto, una serie de incrementos diarios es una serie. Aquí se define un paso de discretización. Si se formula lo mismo para la suma acumulada de una moneda, se obtiene también una serie y es estacionaria.
Justo en la definición de estacionariedad la invariancia en el tiempo o invariancia no es que "al aumentar la longitud de la serie la varianza no se modifique". >> Bueno, me estoy repitiendo.
Te propongo un trato: yo reduzco la varianza a "casi 3" y tú admites que el deambular aleatorio "casi" no es estacionario.
Esa, querida, es la diferencia entre tú y yo. No hago tratos para salvar la cara faltando a la verdad. En el caso de que me equivoque, lo admito.
En esta situación, he utilizado el término "paseo aleatorio" para referirme a un proceso en el que los valores de una variable son una variable aleatoria. Y en ese sentido estaba hablando de una distribución normal y todo eso. Esto es realmente un error. La definición generalmente aceptada para un paseo aleatorio es la suma acumulada de una variable aleatoria y para ese proceso la distribución es ciertamente borrosa y la varianza es dependiente del tiempo - esto es un hecho conocido. Así que la cuestión resultó ser terminológica.
En cuanto a la varianza para la suma de tres lanzamientos, se puede pensar en cualquier cosa. Los "matemáticos financieros" parecen tener sus propios cálculos. (Ayuda: un billete es una herramienta antigua para hacer cálculos). :-)
Esa, querida, es la diferencia entre tú y yo. No hago tratos para salvar la cara faltando a la verdad. En el caso de que me equivoque, lo admito.
En esta situación, he utilizado el término "paseo aleatorio" para referirme a un proceso en el que los valores de una variable son una variable aleatoria. Y en ese sentido estaba hablando de una distribución normal y todo eso. Esto es realmente un error. La definición generalmente aceptada para un paseo aleatorio es la suma acumulada de una variable aleatoria y para ese proceso la distribución es ciertamente borrosa y la varianza es dependiente del tiempo - esto es un hecho conocido. Así que la cuestión resultó ser terminológica.
Tenías razón, y el hecho de que la varianza dependa del tiempo de muestreo no hace que la serie sea no estacionaria. Es el cambio de la distribución a medida que obtenemos los términos de la serie lo que la hace no estacionaria. Lo que en el caso de un mono puede hacerse dividiéndolo en series de longitud variable. Por ejemplo, seleccionando la longitud de la serie al azar. O cambiando las condiciones a medida que se avanza, por ejemplo, metiendo diferentes monedas, algunas de las cuales son "curvas" (MO variable) o variando las condiciones de resultado (por ejemplo, eligiendo nuevos valores al azar en lugar de +1/-1 - sería una varianza variable), etc.
Lo has dicho bien, y que la varianza dependa del tiempo de muestreo no hace que la serie sea no estacionaria. Unsteady hace que la distribución cambie a medida que se van incorporando los miembros de la serie. Lo que en el caso de una moneda se puede hacer dividiéndola en series de longitud variable. Por ejemplo, seleccionando la longitud de la serie al azar. O cambiando las condiciones a medida que se avanza, por ejemplo, metiendo diferentes monedas, algunas de las cuales son "curvas" (MO variable) o cambiando alternativamente las condiciones de los resultados (por ejemplo, eligiendo nuevos valores al azar en lugar de +1/-1 - sería una varianza variable), etc.
No voy a intervenir, esta es tu conversación con Timbo. Sólo resalto la frase clave del post. Queda por ver a qué fila se refiere, a la de los valores de las monedas o a la de los valores de la suma acumulada.
En esta situación, he utilizado el término "paseo aleatorio" para referirme a un proceso en el que los valores de una variable son una variable aleatoria. Y en ese sentido estaba hablando de una distribución normal y todo eso. Esto es realmente un error.
26 de nuevo... Decías que no se puede ganar dinero con divagaciones al azar, que es una martingala, lo cual es cierto. Hay una barra lateral para ganar dinero, está escrito en todos los libros de texto modernos, pero un milagro es tal. Por cierto, y la distribución de la SB será normal. Es decir, todo es correcto. Excepto por la estacionalidad. Ahora pretende que el error sea "terminológico". Bueno, bueno...
Un proceso aleatorio estacionario es como dos dedos sobre el pavimento. ¿O a quién te refieres con imposibilidad sino a la estacionariedad?
Un proceso aleatorio en estado estacionario es como dos dedos sobre el pavimento. ¿O a quién te referías con lo de imposible pero fijo?
Sin embargo, no está del todo claro. Tome la misma serie de caída de monedas (para simplificar, no kumm.sum, sino la serie de +1/-1). ¿Esta serie es estacionaria? ¿Qué sistema de apuestas d.b. para ganar en esta serie si por ejemplo adivinando la suma se duplica, de lo contrario pasa el oponente? por supuesto, es decir, en el caso de los jugadores con menores pérdidas de capital?
Has dicho que no se puede ganar dinero con el vagabundeo casual, que es una martingala, lo cual es cierto. Hay una barra lateral para ganar dinero, está escrito en todos los libros de texto modernos, pero un milagro es tal. Por cierto, y la distribución de la SB será normal. Es decir, todo es correcto. Excepto por la estacionalidad. Ahora pretende que el error sea "terminológico".
¿Es posible ganar dinero con la martingala? ¿Tiene la distribución normal una varianza infinita? ¿O depende del tiempo? ¿Y cuál es la distribución normal en ausencia de estacionariedad? ¿Por qué no puede todo el mundo ganar dinero con lo que se escribe en los libros de texto? ¿Tal vez los libros de texto sean secretos?
Hasta que no conozcas la varianza de tres disparos es mejor que no te metas en cuestiones más complicadas.
...? ...? ...? ...? ...? ....?
Tanto como admitir los errores. Nublado. Una pregunta de "terminología" con una línea automática para ahogar el punto... Bueno, bueno...
Por cierto, si está realmente interesado en las respuestas a las preguntas planteadas, póngase en contacto con nosotros: "las tengo".
Sin embargo, no está del todo claro. Tomemos la misma serie de monedas (para simplificar, no el total acumulado, sino la serie de +1/-1). ¿Esta serie es estacionaria? ¿Qué sistema de apuestas d.b. para ganar en esta serie si por ejemplo adivinando la suma se duplica, de lo contrario pasa el oponente? ¿Salvo, por supuesto, la opción de arruinar al jugador con menor capital?
Buena pregunta...
Lo primero que me viene a la mente para tal serie: de la serie de juegos de azar - martingala banal - doblar las apuestas. La opción de la ruina del jugador la has descartado, lo que significa que el depósito es suficiente. Se puede calcular la probabilidad de una serie "sin fallos" y en base a sus propias ideas sobre el "evento imposible" elegir una apuesta.
La segunda opción es considerar el proceso como un Activo negociado, y este es el objetivo del operador - encontrar un proceso negociado estacionario, entonces si el precio actual del Activo es 1, entonces estoy jugando una posición corta - vender en corto. Después tengo dos posibilidades: o el precio baja y obtengo beneficios, o el precio se mantiene igual y no pierdo nada y sigo esperando.