Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 69
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Su MO será igual al valor final de la suma acumulada del término anterior, y la varianza también es fácil de calcular (los incrementos se distribuirán normalmente).
La facilidad de cálculo no es un criterio de estacionalidad.
Ejemplo con una moneda (1,-1) - suma acumulada: si una serie de un lanzamiento, entonces la varianza de la suma acumulada es 1; si dos lanzamientos, entonces es 2, si tres lanzamientos, entonces casi 4, y así sucesivamente. Es decir, la varianza depende de la longitud de la serie.
Ahora compárelo con el proceso de simplemente lanzar una moneda: no importa cuántas veces la lance, la varianza sigue siendo 1, es decir, no depende de la longitud de la serie.
Te pedí que no usaras la palabra incremento. Al hacer cualquier partición, se está hablando de nuevo de incrementos, y la pregunta es sobre la suma acumulada. El proceso es el siguiente. Vagabundeo al azar. Es estacionaria como afirman algunos compañeros aquí o no como afirmo yo.
En realidad me refería a la suma acumulada. Sólo lo he desglosado para calcular la varianza y el MO. Cumm. la suma es igual al valor anterior + 1/-1(águila/árbol), ¿no?
¿De qué serie está hablando?
Por ejemplo, una serie de caída de águilas/ratas: ORROR=+1+1-1-1+1+1-1-1-1
Suma acumulada: 0;1;2;1;0;-1;0;-1;0;1;-1;-2
La serie de suma acumulada es estacionaria. La varianza=1 para cada término de la serie. Si la divides en series de longitud variable, la nueva serie no es estacionaria. Lo que probablemente quieres decir es que si calculas la MO y la varianza para una serie de toda la longitud de la serie (14 valores), entonces si luego continúas la serie y calculas la varianza para más valores (100 por ejemplo), será mayor y aumentará con el número de miembros de la serie. No lo discuto y escribí sobre series de longitud variable. Estas series serán no estacionarias. En resumen, todo depende de la partición de la serie inicial, pero la serie inicial es estacionaria.
Lo dividía en intervalos de 3 céntimos, ahora no lo recuerdo, quizás por esto, obtuve inconsistencia alrededor del cero. El caso es que las frecuencias tienden al HP.
AlexEro, ya escribí sobre ello aquí.
La facilidad de cálculo no es un criterio de estacionalidad.
El ejemplo de la moneda (1,-1) es la suma acumulada: si una serie de un lanzamiento, la varianza de la suma acumulada es 1; si dos lanzamientos, es 2, si tres lanzamientos, es casi 4, y así sucesivamente. Es decir, la varianza depende de la longitud de la serie.
Ahora, compárelo con el proceso de lanzar una moneda: todas las veces que la lance, la varianza es 1, es decir, no depende de la longitud de la serie.
En la respuesta anterior: al considerar una serie de longitudes variables estás considerando una nueva serie, que es incondicionalmente no estacionaria.
El ejemplo con una moneda (1,-1) es una suma acumulada: si una serie de un lanzamiento, entonces la varianza de la suma acumulada es 1; si dos lanzamientos, entonces es 2, Si son tres lanzamientos, son casi cuatro. y así sucesivamente.
Es evidente, Timbo, que nunca has contado nada con las manos (y la cabeza). ¿En qué cartilla ha leído este maravilloso resultado? ¿Otro milagro timboviano?
En la respuesta anterior: al considerar una serie de longitudes variables estás considerando una nueva serie, que es incondicionalmente no estacionaria.
Estoy considerando un paseo aleatorio, que, ¡oh maravilla!, es un proceso no estacionario después de todo. Cualquier rebanada de la misma longitud - sería el ruido, que es donde empezamos.
Todavía hay dos de los profesionales más duros que creen firmemente que el paseo aleatorio es un proceso estacionario. Pero ya están cansados de "solucionarlo" y es poco probable que admitan que han hecho una estupidez.
Es evidente, Timbo, que nunca has contado nada con las manos (y la cabeza). ¿En qué cartilla ha leído este maravilloso resultado? ¿Otro milagro timboviano?
Vamos, vamos, vamos, vamos... ¿Cómo es "tu" paseo aleatorio, todavía estacionario o ya no tan estacionario? ¿Qué tal "semiestacionario"? Es como si no estuvieras soltando tonterías durante una docena de páginas seguidas, para salvar la cara, pero también para acercarte al estado real de las cosas al mismo tiempo.
Es evidente, Timbo, que nunca has contado nada con las manos (y la cabeza). ¿En qué cartilla ha leído este maravilloso resultado? ¿Otro milagro de Timbó?
Te propongo un trato: yo reduzco la varianza a "casi 3" y tú admites que el vagabundeo aleatorio "casi" no es estacionario.
Todo depende de la serie que se considere. Una suma acumulada de longitud indefinida no es una serie, una serie es alguna discretización de la original. Es esta discretización la que puede hacer que la nueva serie no sea estacionaria. O viceversa, puede hacer que una serie estacionaria sea no estacionaria. Pero la serie original es estacionaria.
Experiencia 25... ¿Cómo es que no es una serie? ¿Entonces el precio del petróleo o de cualquier acción no es una serie? Me refiero a que pueden representarse como una serie de incrementos diarios. Dime que estás exagerando...
No nos pongamos elegantes y veamos las definiciones:
Una serie temporal es una secuencia ordenada en el tiempo de valores de alguna variable arbitraria. Cada valor individual de una determinada variable se denomina recuento de la serie temporal.
¿Cómo es que un total acumulado no se ajusta a esta definición?