Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 55
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La tesis es ligeramente diferente, pero eso no es lo importante. Se trata de la premisa, de los axiomas no negociables: el precio es un paseo aleatorio y luego Gauss, la ley normal y allá vamos. No hay nada de eso.
Aquí tienes un vistazo al artículo que he enlazado más arriba, sólo han dejado esta tesis (clave) (IMHO por supuesto) de la RGE.
Me pregunto cómo se puede saber a partir de una foto, y descompuesto en sinusoides, de qué continente es y en qué fase de la enfermedad se encuentra ;)... Psíquicos en sutdia ;) ? Sólo lo digo.
>> Buena suerte.
Los negros son de dos continentes. Se pueden distinguir en la foto, son diferentes :)
La estacionariedad es un caso especial de no estacionariedad. Los mercados son estacionarios en ciertos intervalos, pero no se pueden obtener reversiones del mercado a partir de estos intervalos, es decir, lo que se puede obtener de la no estacionariedad. En este post he dado un enlace a Peters. Estoy a favor del enfoque metodológico correcto. Los mercados eficientes son un callejón sin salida, es decir, se puede moler durante siglos con el vaciado de los depósitos. Si inicialmente los mercados se consideran como sistemas dinámicos no lineales y la teoría disponible en este campo se dirige al reconocimiento de algunos patrones con capacidad de predicción - es perspectiva en su base, tal vez usted o yo fallará, pero no un punto muerto, es decir, un día, alguien lo conseguirá, pero en GER nunca y nadie.
El blanco es un caso especial del negro. También puedes ver las cosas de esa manera, si quieres.
wow, eso es realmente algo. Intentaré explicarlo sin alegorías: con la DFT obtienes una descomposición de la señal en sus componentes y luego NO podrás decir que NO está compuesta por ellas porque las componentes te darán la señal original como una suma.
Seamos más correctos: se obtiene una aproximación de un espacio de dimensión infinita por uno de dimensión finita, satisfaciendo una precisión determinada en el segmento de interpolación. Y ahora preste atención: ESTO NO SIGNIFICA EN ABSOLUTO QUE SU MODELO SEA 100 ADEQUADO. Sólo significa que en el segmento dado el proceso puede ser descrito de esta manera con un error aceptable. No más... ¿Du Yu Aderstand? Son cosas sustancialmente diferentes. No es suficiente para la predicción: no se sabe nada de las propiedades esenciales del proceso.
Buena suerte.
La estacionariedad es un caso especial de no estacionariedad. Los mercados son estacionarios en ciertos intervalos, pero no se pueden obtener reversiones del mercado a partir de estos intervalos, es decir, lo que se puede obtener de la no estacionariedad. En este post he dado un enlace a Peters. Estoy a favor del enfoque metodológico correcto. Los mercados eficientes son un callejón sin salida, es decir, se puede moler durante siglos con el vaciado de los depósitos. Si desde el principio se consideran los mercados como sistemas dinámicos no lineales y la teoría disponible en este campo se dirige a reconocer algunos patrones, que tienen capacidad de predicción - es la perspectiva en su base, tal vez usted o yo fallará, pero no un punto muerto, es decir, un día, alguien lo conseguirá, pero en GER nunca y nadie.
El simple reconocimiento de patrones está, según tengo entendido, dentro de un proceso estacionario. Y tenemos una no estacionaria, es decir, los patrones pueden cambiar. Aquí, o bien la metodología de reconocimiento de patrones debe funcionar en un proceso no estacionario (no tengo ni idea) o bien debe tener en cuenta la no estacionalidad. La segunda es más clara.
¿O está asumiendo que los patrones se encuentran en zonas de estacionariedad? >> Pero no existe tal cosa.
Los negros son de dos continentes. Se pueden distinguir en la foto, son diferentes :)
¿Y sólo viven en dos continentes? ;)
Mira el artículo que enlacé arriba, sólo dejaron esta tesis (clave) de GER (IMHO por supuesto).
No es una RGE, es un postulado del análisis técnico. Pero una vez más, esa no es la cuestión. O nos gusta Gauss con una distribución normal o no nos gusta. Entre los postulados hay otro, que es mi favorito: "la historia se repite".
PS. No hay ningún vínculo.
¿Y sólo viven en dos continentes? ;)
Viven en un continente, donde se encuentra la compañía de seguros.
Seamos más correctos: se obtendrá una aproximación de un espacio de dimensión infinita por uno de dimensión finita, satisfaciendo la precisión dada en el segmento de interpolación. Y ahora preste atención: ESTO NO SIGNIFICA EN ABSOLUTO QUE SU MODELO SEA 100 ADEQUADO. Sólo significa que en el segmento dado el proceso puede ser descrito de esta manera con un error aceptable. No más... ¿Du Yu Aderstand? No es suficiente para la predicción: no se sabe nada de las propiedades esenciales del proceso.
Buena suerte.
Ay anderstand, ¿notaste anderstud wat ay min? Sorrie para el pobre eksplanayshin, i min ze seim seing - yu arere ONLY interpolating...
No es una RGE, es un postulado del análisis técnico. Pero de nuevo, esa no es la cuestión. O nos gusta Gauss con una distribución normal o no. Entre los postulados hay otro, que es mi favorito: "la historia se repite".
PS. No hay ningún vínculo.
Aquí está de nuevo: http://web.mit.edu/alo/www/Papers/JPM2004.pdf