Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 48
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De hecho, he mencionado que el ruido debe evaluarse dentro de un TS concreto.
Los ruidos que dependen de la estrategia de negociación que se aplique no tienen ningún sentido. El ruido presente en cualquier sistema es algo objetivo.
Timbo, no lo entiendo, ¿estás tergiversando y cambiando el sentido de lo que se dice a propósito, porque ese es tu método, o simplemente no puedes entender lo que se te dice?
"Evaluar dentro de una TS específica" y "depender de la TS utilizada" son cosas completamente diferentes, ¿no?
Esta tontería pseudocientífica, que he subrayado en tu cita, no la puedes aplicar en la vida para medir el ruido. Sólo tienes que colgarlo encima de tu cama para dormir mejor. Y siempre se necesitan herramientas técnicas (o de software u otras) para medirlo. Y siempre tienen sensibilidad, umbral, ancho de banda y otras cosas. Por lo tanto, aunque se conozca la señal, no se puede obtener su ruido neto, sino sólo una buena o mala aproximación de la misma. Y si no conoces la señal, entonces... En este caso, el TC es un dispositivo de este tipo, que divide la PA inicial en señal desconocida y ruido restante. Por lo tanto, la eficacia de esta separación, y por tanto la coherencia del ruido resultante con el objetivo, depende del CT. Y no se puede obtener ninguna otra estimación de ruido en Forex, excepto el TS.
Soy yo quien explica lo que dijo Sabluk. Tengo que hacerlo, ya que tú no lo entiendes.
En este caso, el TC es el dispositivo que separa la RV original en la señal desconocida y el ruido restante. Por lo tanto, la eficacia de esta separación, y por tanto la coherencia del ruido resultante con el objetivo, depende del TS. Y no se puede obtener ninguna otra estimación de ruido en Forex, excepto el TS.
Soy yo quien explica lo que dijo Sabluk. Tengo que hacerlo, ya que tú no lo entiendes.
Se trata de adivinar los posos del café, no de un aparato. No hay señal en el mercado de divisas y, por lo tanto, no hay nada que separar.
En este caso, el TC es el dispositivo que separa la RV original en la señal desconocida y el ruido restante. Por lo tanto, la eficacia de esta separación, y por tanto la coherencia del ruido resultante con el objetivo, depende del TS. Y no se puede obtener ninguna otra estimación de ruido en forex, excepto en el marco de la TS.
Nos pasamos dos años parloteando sobre "señal-ruido", "señal-ruido", mientras leemos un libro, habiendo pasado un par de días para olvidarnos del procesamiento digital de la señal en forma de citas, pero no nos hemos puesto a ello. ¡Has aprendido un pontus y lo has estado haciendo toda tu vida!
Se trata de adivinar los posos del café, no de un instrumento. En el mercado de divisas no existe ninguna señal y, por tanto, no hay nada que separar.
Un flujo de citas no es ruido blanco. El otro problema es que es difícil utilizarlos. Algunos están dentro de la dispersión, otros son flotantes en el tiempo, otros no están ligados a puntos de referencia conocidos, otros están nivelados por movimientos de espalda, etc.
Incluso un simple tratamiento estadístico del flujo de cotizaciones nos permite detectar ciertos patrones, señales. Vuelvo a apuntar: incluso los más sencillos.
Tus intentos de negar cosas fácilmente demostrables son muy patéticos últimamente.
sab1uk tiene razón en que el ruido es un concepto muy bien definido. Y el procesamiento digital de la señal no tiene nada que ver. El concepto de "ruido" se encuentra, por ejemplo, en muchos libros de texto de econometría. Lo que quieras. Y en todas partes en el mismo sentido: el componente de "ruido" se contrapone al "determinista". De hecho, el "ruido" son los valores de la función que no podemos explicar ni predecir.
Y luego resulta que los adversarios de sab1uk también tienen razón. Porque en los mercados no podemos explicar nada en absoluto. No existe una "señal" como tal. O más bien, simplemente no conocemos el tipo de la verdadera función de precios. Por lo tanto, todas las cotizaciones son ruido para nosotros: valores aleatorios e inexplicables.
Durante dos años hemos estado diciendo lo mismo: "señal-ruido", "señal-ruido", pero no nos hemos molestado en leer un libro, después de pasar un par de días para olvidarnos del procesamiento digital de señales en forma de citas, para el resto de nuestras vidas. ¡Has aprendido un pontus, y lo has estado haciendo toda tu vida!
Realmente... ¿Y dónde está ese libro?El flujo de citas no es ruido blanco. Otro problema es que es difícil utilizarlos. Algunas están dentro de la dispersión, otras flotan en el tiempo, algunas no están conectadas a puntos de referencia conocidos, y algunas están niveladas por movimientos de espalda, etc.
Incluso un simple tratamiento estadístico del flujo de cotizaciones permite detectar algunas regularidades y señales. Nota una vez más: incluso los más sencillos.
Lo siento, no entiendo... ¿Entonces el ruido no es blanco? Lo que sea con el ruido. ¿O la señal no es ruido blanco? ¡Bueno, eso es genial!
Lo siento, no entiendo... ¿Entonces el ruido no es blanco? >> Oh, lo que sea con el ruido. ¿O la señal no es ruido blanco? ¡Así que está bien!Probablemente se podría decir que dentro de este hilo, el ruido no es blanco. Pero lo que quiero decir es que el flujo de citas contiene componentes sistemáticos. Es decir, el flujo de citas no es "ruido blanco" (tal término).
El flujo de citas no es ruido blanco. Otro problema es que es difícil utilizarlos. Algunas están dentro del margen, otras flotan en el tiempo, otras no están vinculadas a puntos de referencia conocidos, otras se nivelan por movimientos de espalda, etc.
Incluso el simple tratamiento estadístico de un flujo de cotizaciones permite detectar ciertas regularidades, señales. Vuelvo a apuntar: incluso los más sencillos.
Tus intentos de negar cosas fácilmente demostrables son muy patéticos últimamente.
¿He dicho en alguna parte que el flujo de citas es ruido blanco? ¿Puedo obtener un presupuesto? Tus intentos de atribuir a tu oponente tonterías que no ha dicho y luego estigmatizarlo valientemente parecen realmente heroicos. "Aye Mosca, sabe que es fuerte..."
"Incluso los tratamientos estadísticos sencillos del flujo de cotizaciones revelan ciertos patrones, señales" es muy genial. Es candidata al Premio Nobel. ¿Le importaría nombrar sólo un par de patrones estadísticamente significativos? No 50-50, pero al menos 25-75.
El rango de precios es un extravío al azar. Cualquier prueba estadística de raíz unitaria se lo demostrará con una confianza superior al 99%. El ruido puede considerarse un incremento del precio. No es ruido blanco en la definición clásica, su estructura es más compleja y no homogénea, pero se aproxima lo suficiente para los fines cotidianos.
El rango de precios es una divagación aleatoria. Cualquier prueba estadística de raíz unitaria lo demostrará con más del 99% de certeza. El ruido puede considerarse como un incremento del precio. No se trata de ruido blanco en la definición clásica, su estructura es más compleja y no homogénea, pero pensar en él como ruido se aproxima lo suficiente a efectos cotidianos.
Ruido, lo siento... ¿destino aleatorio o señal periódica? A una bombilla, por ejemplo, no le importa mientras tenga suficiente energía. Entonces, ¿por qué no buscas un Edison?
De hecho, algunas personas inteligentes con la ayuda del "paseo aleatorio" consiguen transmitir información y lo hacen bien.