Resonancia estocástica - página 11
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La primera aproximación a la cáscara...
Identificar el canal
Aquí es donde las cosas se complican; los canales clasificados como planos no son tan fáciles e inequívocos de detectar, y mucho menos de identificar. Aunque no hay muchas variantes para este caso y la primera aproximación es la siguiente: el centro del canal es el valor medio de la serie temporal (TTR) y los límites del canal se definen como "TTR" +/- k*SCO, donde TTR es la desviación estándar y "k" es uno de los factores de escala. El método de búsqueda es muy sencillo: tomo una muestra histórica, me sitúo en algún dato y voy hacia la derecha con iteración +1 dato, es decir, hacia el futuro. Para las series temporales resultantes (TP), determino el SVR y el RMS. Inicio otro proceso de iteración para la misma serie por el coeficiente "k" y con el paso 0,1 de 1 a 3 RMS y compruebo el cumplimiento del criterio. En el caso general en algún coeficiente el criterio puede funcionar (todos los valores de la serie estarán dentro del canal "SVR" +/- k*SCO). En este caso, detengo el ciclo anidado y registro los datos del canal actual. Es decir, si un criterio funcionó para 2,1*SCO, todos los demás coeficientes superiores a 2,1 también cumplirán esta condición y no tiene sentido probarlos. Terminando el ciclo en "k" continúo aumentando la PA a lo largo del ciclo principal hasta que pruebe todas las lecturas futuras de la barra actual. Luego me muevo a un nuevo bar y vuelvo a empezar. Espero haberlo explicado con claridad, si hay algo más, por favor pregunte.
Obviamente, la matriz de canales con sus parámetros estará "llena" incluyendo los canales no planos. Qué más da, ya habrá algo con lo que comparar, sobre todo porque el siguiente paso es recoger las estadísticas del "proceso" que se desarrolla tras cada canal encontrado con el método descrito anteriormente. Pero hasta ahora no me he puesto a ello, estoy pensando en cómo parametrizar el BP que aparecerá tras la "terminación" de un canal. Si tienes alguna idea al respecto, te lo agradecería, la tarea no es trivial.
Parámetros del canal
Hasta ahora no he cargado las funciones preparadas para separar las moscas de las chuletas, es decir, la señal del ruido y el cálculo de los parámetros de los ruidos recibidos. Todo está por delante, pero de momento, sobre un segmento no muy grande (5000) tomado al azar, he reunido lo siguiente:
Resultados preliminares
Ni siquiera son preliminares, sino algo así como abrir la puerta y asomarse tímidamente. Presento los datos sin muchos comentarios con el cálculo de la correlación y otros trucos. Hasta ahora todo es bastante sencillo, nada interesante y esperable:
Longitud del canal - RMS
Longitud del canal - extensión
RMS - swing
Longitud del canal - "k"
Una bonita imagen
El color indica el valor medio de una serie temporal delimitada por un canal (escala inferior).
Ejes:
La primera aproximación a la cáscara...
Quiero volver a mi antiguo trabajo. Aproximación lineal, pero quiero tomar el valor y el período con el cambio de RMS, tal vez hay algo oculto aquí también. Pero surge un problema, no sé qué hacer si BP es nuevo. Qué periodo tomar para los cálculos, para que los datos antiguos no interfieran.
La primera aproximación a la cáscara...
Quiero volver a mi antiguo trabajo. Aproximación lineal, pero quiero tomar el valor y el período con el cambio de RMS, tal vez hay algo oculto aquí también. Pero surge un problema, no sé qué hacer si BP es nuevo. Qué periodo tomar para los cálculos, para que los datos antiguos no interfieran.
Ya he escrito el principio que sigo: si no sabes algo, pregunta al mercado. No puedo distraerme, además mi modelo principal no es la resonancia estocástica, sino otro. No necesito mucho de la RS - el ruido junto con las fluctuaciones del nivel plano deberían responder a varias preguntas.
La primera aproximación a la cáscara...
Quiero volver a mi antiguo trabajo. Aproximación lineal, pero quiero tomar el valor y el período con el cambio de RMS, tal vez hay algo oculto aquí también. Pero surge un problema, no sé qué hacer si BP es nuevo. Qué periodo tomar para los cálculos, para que los datos antiguos no interfieran.
Ya he escrito el principio que sigo: si no sabes algo, pregunta al mercado. No puedo distraerme, sobre todo, porque mi asunto principal ahora no es la resonancia estocástica, sino otro modelo. No necesito mucho de la RS - el ruido junto con las fluctuaciones del nivel plano deberían responder a varias preguntas.
Por cierto, ¿qué utilizas para hacer estas "Fotos bonitas"?
a Yurixx
Dejaré este concepto para un último recurso. Por si acaso necesitas comprar todo el Océano Pacífico con sus islas y la Luna. :о)
al Candidato
En la imagen no entiendo muy bien, ¿qué simbolizan las numerosas líneas y en qué te basas para sacar la conclusión sobre la previsibilidad?
P.D.: Recuerdo que usted se jactaba de haber recopilado estadísticas sobre los canales, para más de 40 parámetros. ¿Quizás también recogiste los parámetros de ruido?
a Vinin
Se trata de MineSet, desarrollado por SGI y vendido aquí: http://www.purpleinsight.com/ cuando, SGI colapsó. Puede descargar una versión de demostración. Existe un conjunto necesario de herramientas de minería de datos que incluye capacidades de visualización (después de todo, SGI lo creó).
al Candidato
En la imagen no entiendo muy bien qué simbolizan las múltiples líneas, y ¿en qué te basas para concluir la previsibilidad?
P.D.: Recuerdo que usted se jactaba de haber recopilado estadísticas sobre los canales, para más de 40 parámetros. ¿Quizás también has recogido los parámetros de ruido? Comparte.
Muchas líneas son tendencias calculadas automáticamente y simbolizan la previsibilidad de los objetivos :) . En principio entendí que nuestros enunciados de los problemas, como siempre, eran diferentes desde el principio :), aquí está más o menos la misma imagen, donde he marcado con mis manos lo que me parece que son estados estables. Como puedes ver, no hay planos horizontales entre ellos :)
Un poco sobre su enfoque: 5000 puntos, LR comienza con tres, la matriz es triangular, así que (4997*4996)/2 canales. Continúa con cada uno y calcula los parámetros de ruido para cada ... sip, aunque habría que filtrar. A este respecto, sería interesante observar el gráfico (longitud del canal)-(número de cruces de la línea media). En cuanto a mis estadísticas, no conté los parámetros de ruido (así como muchas otras cosas), porque no sería realista probar un algoritmo de este tipo en la historia. Además, sólo he trabajado con canales seleccionados, es decir, tú, según entiendo, te refieres a una captura más amplia.
Quiero volver a mi antiguo trabajo. Aproximación lineal, pero quiero tomar el valor y el período con el cambio de RMS, tal vez hay algo oculto aquí también. Pero surge un problema, no sé qué hacer si BP es nuevo. Qué periodo tomar para los cálculos que los datos antiguos no interfieran.
En una famosa rama de un foro paralelo la cuestión se resolvió mediante una enumeración total de todos los segmentos posibles y la posterior selección. Los criterios de selección giraron principalmente en torno a la RMS mínima, pero en los detalles en mi opinión nadie reveló :). La canónica, por lo que entendí, era la RMS mínima siempre que la RMS fuera de muestra (+ la mitad de la longitud del segmento) no superara la base.
a Yurixx
Sí, limitado a sólo 30 días. Bastante caro (al menos lo era). En Rusia, esta herramienta es utilizada por los analistas del Presidente, Chubais, y los productores de gas y petróleo.
al Candidato
Me parece que son similares, sólo que no entendí inmediatamente lo que significan las líneas. Pero ahora parece que se trata de los canales laterales y usted no parece negar su existencia.
No se utiliza LR para los canales, lo he descrito: media +-k*SCO. A la larga, se podría limitar el número de canales mediante la condición del coeficiente b en la ecuación LR (serían muy pocos). La banda muerta comienza en 24. Los canales que satisfagan esta condición se encontrarán mucho, me parece que este es el punto. Trataré de no olvidar la intersección de la línea media. :о)
Tardará mucho tiempo en calcularse - es un hecho médico :o).
Sí, eso incluye la "escala" que estoy buscando.
Sí, eso es lo que busco en términos de "escala".
Sí, eso es lo que busco en términos de "escala".
Espero que seamos muchos y podamos armar un cluster :o)))) Por cierto, todavía estoy trabajando con EURUSD según este estudio, pero tendré que ejecutar el algoritmo para otros símbolos pronto, por supuesto, si se encuentra algo en EURUSD.
Sigo sin entenderlo, ¿quién está interesado en la investigación, dispuesto a analizar las cotizaciones y proporcionar su potencia de cálculo en un futuro próximo, es decir, ejecutar el algoritmo de recopilación de estadísticas? Plantea algo al menos :o)
PS: Estoy preparando el algoritmo en MathCad ahora, pero puede ser reescrito para MT, nada complicado allí.
PD: he decidido simplificar un poco la lógica de búsqueda, algo que asusta mucho a la escala. Pronto publicaré la continuación :o)