Resonancia estocástica - página 10
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p.d.f. - función de distribución de la probabilidad, una función de densidad de la probabilidad. "Cisne negro" es el término de Taleb de su Fooled by Randomness. Se trata de un acontecimiento raro pero aplastante cuya frecuencia en el mercado es mucho más alta de lo que debería ser según la "hipótesis normal" de la distribución de los rendimientos. Referencias:
http://stock01.narod.ru/ - ambos libros de Peters están ahí al final. Añadiré un enlace a Taleb aquí un poco más tarde.
Vinin tiene razón:
http://....
El quid de la cuestión de la SR es que la señal es incapaz de cruzar el umbral (U) sin ruido (D). En las ecuaciones de SR la relación U/D debe ser adimensional, por lo que si el umbral está en pips, el ruido debe estar en pips. En general, el umbral se supera debido a la amplitud del ruido, mientras que la frecuencia del ruido debe ser mucho mayor que la frecuencia de la señal útil, pero no tiene ningún impacto en el resultado final si nuestra tarea es recuperar la señal útil. ¿Cuál es el problema? :)
He sacado el archivo taleb.pdf, de 1,05m, y no he querido dar el enlace con las etiquetas de búsqueda de google (se puede ver lo "sucio" que está), he copiado el enlace del texto del buscador, qué putada, lo siento .
Sí no está bien, es que el sitio fluctúa (hace ruido:), una vez aparecerá una vez no, la búsqueda llevó a "Engañado por el azar"
2 grasn
Un poco más en el sentido físico. Si se toma no el cuadrado de la amplitud sino, como he dicho antes, una relación lineal, entonces el valor P=2A*f (donde A es la amplitud de las fluctuaciones del precio y f es la frecuencia) es un prefijo, que se puede obtener dentro del spread para una oscilación completa de esa frecuencia. Este es el coeficiente que surge de forma natural. Y al mismo tiempo la función objetivo está asociada a la intensidad y puede ser utilizada para determinar el máximo rendimiento que se puede extraer en el mercado en un tiempo T y por tanto determinar la eficiencia de la propia estrategia comparando su rendimiento con este valor. En este caso, el rendimiento máximo resulta estar relacionado linealmente con la energía del mercado (=intensidad total de todos los componentes). Así que esta opción es incluso mejor que E=f*A^2.
a Yurixx
Muy cierto, y lo entiendo muy bien, a partir de la segunda página :o). Pero hablando de ruido, puedo asegurar que será mucho y de varios tipos. :о)
Tal vez, pero como una estimación indirecta, pero me parece que sigue siendo una relación. De todos modos, como sea, recogeré tanto la energía como mi versión de la estimación de la intensidad del ruido y quizás un par más.
He escrito antes y sigo gritando sobre ello ahora - no se puede dejar que el comercio (cambiándonos), el análisis técnico junto con el análisis fundamental en cualquier lugar cerca de esta investigación. Lo único que debería quedar (y de lo que me he encargado) es"escala" como parámetro y nada más. Que se acerquen, no encontraremos nada, pero así hay una posibilidad, aunque sea pequeña.
Y de nuevo es muy posible, sólo que no lo recuerdo, pero me parece que para los osciladores físicos, (cuya naturaleza es tomada en abstracto por la misma teoría de la onda), resulta que, por más que se retuerza/extraiga siempre es 2. Pero voy a confiar en el físico, que sea un parámetro también.
¿Cómo se puede escribir así sobre la cerveza? Es la bebida de la Tierra, con toda su fuerza y sabiduría imbuida en ella. :о)))) Y no me estoy envenenando en absoluto, sino planeando tranquilamente un experimento. :о)
No entiendo muy bien de qué 2A*f estamos hablando. ¿Es la suma de ellos tras representar el precio como una pila de armónicos, o la frecuencia a la que A es máxima?
a Avals
Cierto, todo depende de cuál sea la tarea. He escrito muchas veces lo que quiero hacer, es decir, recopilar estadísticas, si se me permite decirlo, sobre la influencia del ruido en la estabilidad de la planitud y tratar de encontrar regularidades. En otras palabras, no estoy construyendo fórmulas de cinco pisos que simbolicen el mercado en este momento, y creo que es absurdo. De qué se trata la RS y probablemente lea las mismas publicaciones. En este sentido, olvídate de la RS por un tiempo. Sólo hay ruido y concretamente hay que encontrar la intensidad del ruido. El término existe independientemente de la RS.
Не очень понял, о какой именно 2A*f идет речь? О их сумме после представления цены в виде кучи гармони, или о частоте, на которой максимальна A?
Se trata de una variante de interpretación del sentido físico. Como tiene sentido :-), puedes operar en todos los armónicos, o sólo puedes operar en el principal. Todo depende de la cantidad de dinero que necesites.
He cogido una foto, parece que muestra bastante bien los estados estables (no sólo los planos horizontales, sino también las tendencias) y los saltos entre ellos. De ello se desprende, en mi opinión, que los objetivos de los saltos son predecibles en gran medida. Me gustaría ver si el momento y la dirección pueden predecirse de alguna manera :). Pero, de nuevo, creo que la resonancia estocástica como mecanismo de transiciones no tiene nada que ver aquí.
aquí hay otro por ~5 peniques
aquí sobre la Densidad Espectral de Potencia...
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_spectral_density
o
Energía por símbolo/por ruido de la densidad espectral de potencia(Es/N0),
https://en.wikipedia.org/wiki/Eb/N0
2 grasn:
Respecto a mi anterior post con la foto: me pregunto hasta qué punto nuestros cuestionamientos son iguales a este nivel.