Resonancia estocástica - página 8
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El concepto de "ruido" no existe sin "señal útil". Es decir, primero hay que definir qué es una "señal útil", el ruido se encontrará automáticamente. No se puede definir una señal útil sin una descripción formal. El ruido se encuentra automáticamente como diferencia entre una señal y una "señal útil". Si esta diferencia no puede describirse con los conocimientos actuales del proceso, se denomina "caos".
En términos de trading - los procesos en marcos pequeños influyen en la formación de los más globales si hay condiciones previas para ello. Por ejemplo, una ruptura en los minutos iniciará una avalancha que formará una tendencia en el gráfico diario, pero si hay condiciones previas para ello. El potencial se acumula y su realización comenzará debido a movimientos "caóticos". Caótico, por supuesto, sólo desde el punto de vista de un observador particular (su información sobre el proceso). El potencial en el mercado puede considerarse como el deseo/necesidad reprimida de una parte significativa del capital para realizar determinadas transacciones. Sentimiento, uno de los nombres de este potencial.
Todo el mundo lo entiende muy bien y ya ha escrito sobre ello. Las opciones son muchas y tendré que recorrerlas todas sin excepción. Considera que el ruido ya está ahí. Mejor aún, ayúdame a determinar la intensidad del ruido.
Yo también estoy interesado en este tema. Lo diré directamente: no voy a dar una definición de la intensidad del ruido. He intentado repetidamente hacer el punto: no hay señal y ruido por separado en el precio, es un único proceso escalar (y en general en todos los instrumentos - vectorial), es decir, una función aleatoria del tiempo con ciertas propiedades espectrales (según algunas formalizaciones - fractal, caótica, wavelet etc.), es decir, ruido, pero no blanco. En cuanto se trata de un componente no aleatorio, surge inmediatamente la cuestión de cómo aislarlo. La pregunta, metodológicamente, no es en absoluto ociosa, porque, en primer lugar, no tiene todavía ninguna respuesta. Y en segundo lugar: ¿cómo en la ultracompleja máquina del mercado, como escribió recientemente SK en sentido figurado, de oído, de mano y de pie (no puedo garantizar la exactitud de los detalles de la imagen) determinar hacia dónde se moverá "eso"? En relación con esta pregunta (sobre el ruido), ¿cómo se relacionan en este sistema dinámico esencialmente no lineal y no estacionario (yo añadiría más bien condicionalmente estable) la señal útil y el ruido, de forma aditiva, multiplicativa o de alguna manera? La formalización es necesaria. Y aquí, probablemente, será aplicable el modelo de resonancia estocástica. "Hay que cavar.
Yo también estoy interesado en este tema. Lo diré directamente: no voy a dar una definición de la intensidad del ruido. He intentado repetidamente hacer el punto: no hay señal y ruido por separado en el precio, es un único proceso escalar (y en general en todos los instrumentos - vectorial), es decir, una función aleatoria del tiempo con ciertas propiedades espectrales (según algunas formalizaciones - fractal, caótica, wavelet etc.), es decir, ruido, pero no blanco. En cuanto se trata de un componente no aleatorio, surge inmediatamente la cuestión de cómo aislarlo. La pregunta, metodológicamente, no es en absoluto ociosa, porque, en primer lugar, todavía no tiene respuesta. Y en segundo lugar: cómo en la máquina de mercado ultracomplejo, como SK escribió recientemente en sentido figurado, por el oído, la mano y el pie (no puedo garantizar la exactitud de los detalles de la imagen) para determinar donde "se moverá". Con respecto a una pregunta (sobre el ruido), ¿cómo se relacionan en este sistema dinámico esencialmente no lineal y no estacionario (yo añadiría que más bien condicionalmente estable) la señal útil y el ruido, de forma aditiva, multiplicativa o de alguna manera? La formalización es necesaria. Y aquí, probablemente, será aplicable el modelo de resonancia estocástica. "Hay que cavar.
Pero esta excavación requerirá muchos, muchos recursos. Tanto la máquina como el ser humano.
A juzgar por las dificultades encontradas, una cantidad física llamada "intensidad del ruido" no existe :) . Así que tenemos que inventar uno :)
En primer lugar, las reglas de dimensionalidad: debe tener la misma dimensión que aquello a lo que se añade.
En segundo lugar, si hablamos de modelización, utilizaríamos algún tipo de distribución de probabilidad al generar el ruido, probablemente normalizada. Tanto la "frecuencia" del generador como la normalización resultante (aunque tiene más sentido llamarla amplitud, en un sentido más estricto) pueden relacionarse con la intensidad.
Si escribo "to Candid", ¿tendrá sentido, porque ya estoy acostumbrado? :o))))
al Candidato
Existe, sólo hay que escribirlo en una búsqueda por separado o junto con el término "resonancia estocástica". Lo más habitual es que se denomine D o épsilon. Lo más probable es que se trate de algo muy específico, posiblemente dependiente del modelo en cuestión.
Se encuentra como valor normalizado, tomando valores de 0 a 1, y en otras variantes. Pero la cuestión es que en los modelos revisados no se suma por sí solo, sino que viene acompañado de diferentes "extras".
al Candidato
Existe, sólo hay que escribirlo en una búsqueda por separado o junto con el término "resonancia estocástica". Lo más habitual es que se denomine D o épsilon. Lo más probable es que se trate de algo muy específico, posiblemente dependiente del modelo en cuestión.
Se encuentra como valor normalizado, tomando valores de 0 a 1, y en otras variantes. Pero la cuestión es que en los modelos revisados no se suma por sí solo, sino que viene acompañado de diferentes "extras".
Pues bien, conociendo la dimensionalidad del "aditivo", es fácil reconstruir la dimensionalidad de esa "intensidad". Pero es muy posible que la palabra se utilice para ... er ... diferentes coeficientes, es decir, depende realmente del modelo. Esto implicaría que no hay un acuerdo generalmente aceptado sobre dicha cantidad física.
P.D. acerca de "P.S." - es decir, definir como densidad de potencia? Bueno, entonces mediante la restauración de la dimensionalidad será posible entender la densidad "en lo que" se refiere
He aquí una teoría: la intensidad es la potencia en el rango percibido.
al Candidato
No es tan sencillo con los coeficientes aditivos y básicamente dependen más del modelo elegido. Pero la intensidad del ruido como una cantidad específica generalmente aceptada más bien existe y debería buscarse en una dirección como "efecto del ruido en algún instrumento" o algo así en lugar de en los libros básicos de DSP donde el ruido se menciona en uno o dos párrafos como mucho.
Tal vez, sólo qué modelo de referencia elegir para hacer frente al ruido.
¿Rango percibido para el oído o para el ojo? :о) Pero hay algo de eso si lo sustituyes por "ancho de banda" :o) :о)
Tal vez, sólo qué modelo de referencia elegir para hacer frente al ruido.