EL INTERCAMBIO DE IDEAS - página 12
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1. uno muestra la posición High[] en relación con la EMA, el segundo muestra la posición Low en relación con la EMA, por lo que creo que deberíamos introducir umbrales (niveles de significación). Compara Delta no con el cero, sino con estos umbrales.
2. Tienes un pequeño error en tu código. Las variables cx y lx no pueden ser iguales a 50, la condición debe ser cx<50 y lx<50. Hay un rebasamiento de la matriz.
También podemos hacerlo con los umbrales - lo he probado, pero es un parámetro extra para la optimización, mientras que tiene poco efecto. En cuanto al error, no parece afectar: while (cx<51), while (lx<51)
... ... ...
Sin embargo, en mi opinión, las pruebas no son destacables. Te sientes más seguro si, por ejemplo, has estado optimizando desde mayo hasta septiembre,
pero estás probando de enero a diciembre. Es decir, hay una carrera y una salida.
El detector de tendencias mostró buenos resultados (incluyendo ganancias fuera de la muestra) incluso en el Asesor Experto más simple - el cruce de dos MAs.
Y también en su forma pura -al entrar- cuando el Delta cruza la línea cero. Y el arrastre, por supuesto, estaba presente allí.
Las cosas fueron mucho mejor cuando implementé entradas largas y cortas independientes. De este modo se compensa el drawdown y aumenta el número de operaciones. Para las posiciones largas y cortas he proporcionado mis propios detectores de tendencia. ¡Incluso el GBPCHF es capaz de obtener beneficios!
Las cosas fueron mucho mejor cuando hice entradas largas y cortas independientes en
. El drawdown se compensa, y el número de operaciones de
aumenta. Para las posiciones largas y cortas proporcioné mis propios detectores de tendencia
. Incluso el GBPCHF es capaz de obtener beneficios incluso con este
!
Si no recuerdo mal, los parámetros de entrada deben optimizarse por separado para la compra y la venta.
Si no recuerdo mal, hay que optimizar las entradas por separado para la compra y la venta.
La escala del gráfico es demasiado burda. Cuatro decimales no son suficientes. Cuatro decimales no son suficientes. En este caso, los valores de la MA simplemente se redondean a cuatro decimales. Por ejemplo, los valores de la MA en el gráfico varían (aproximadamente) de -0,00015 a -0,00025, mientras que los cálculos muestran sólo 0,0002.
He mostrado este punto con flechas amarillas en el gráfico.
Estimado pueblo. Por favor, aconséjeme qué tengo que hacer para aumentar la sensibilidad de la escala en los índices en 1 decimal.
Mi Ruslan: "¿Cómo lo haces? Tengo una buena impresión del rendimiento del tr-detector. Pero durante la prueba tuve algunos momentos poco claros. Me he dado cuenta de que a veces parece que hay una señal en el gráfico. No se abre una operación. Me puse a analizarlo (con mi habitual escrupulosidad -¡modestamente hablando!). Incluya un comentario. Se encontró el siguiente malentendido.
La escala del gráfico es demasiado burda. Cuatro decimales no son suficientes. Cuatro decimales no son suficientes. En este caso, los valores de la MA simplemente se redondean a cuatro decimales. Por ejemplo, los valores de la MA en el gráfico varían (aproximadamente) de -0,00015 a -0,00025, mientras que los cálculos muestran sólo 0,0002.
He mostrado este punto con flechas amarillas en el gráfico.
Estimado pueblo. Por favor, aconséjeme qué tengo que hacer para aumentar la sensibilidad de la escala en los índices en 1 decimal.
En la sección init del indicador sólo tenemos que escribir IndicatorDigits(Digits+1); Obtendremos un dígito más. Si sumamos +2, obtendremos dos dígitos más.