Indicador estocástico. Una observación curiosa. - página 15

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mox писал(а) >>
VBAG escribió(a) >>
Unipolaridad del indicador - se puede arreglar:
- El indicador por defecto utiliza el Alto y el Cierre formados por la Oferta - ese es el punto. ¡¡Esto es un grave error!! ¡¡Especialmente para los estocásticos!! ¡¡¡Y sobre todo en los periodos pequeños!!!
No soy programador, no juzgues severamente, mejoré el estocástico estándar para mí. Funciona correctamente:

¡¡¡¡¡stochastic-stochastic No puedo averiguar cómo el comercio en absoluto, ya va nuts!!!!!

la respuesta ya se ha dado en este hilo, pero vale la pena repetirla

En este caso, el desnivel es mucho mayor: para los envirops la diferencia entre 0 y 100 es muchas veces más significativa que la diferencia entre Haii y Low, lo que provoca una desproporción:

resuelto de esta manera ( MTF_Stoch_Env_v1.mq4):

ExtMapBuffer1[i] = iStochastic(NULL, 0, Stochastic_Kperiod, Stochastic_Dperiod, Stochastic_Slowing,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, y)+Stochastic_PlusUP;

Por ejemplo, si Stochastic_PlusUP se establece en, digamos, 10000, la diferencia entre 10100 y 10000 = 1%, que comparada con la diferencia entre 100 y 1 (¿99% o cien veces más?) no tiene prácticamente ningún efecto sobre la uniformidad de las envolventes y elimina el problema

  
 

 ayuda

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Galaxy >>:
 Ну и сет файл в догонку 

 
 
 (Lo he cambiado a ST en el código para que cuando lo guardes, tengas que cambiarlo para que el experto funcione)
 
PARA ENERO :
 

 
SímboloEURUSD (Euro vs. Dólar)
 
Periodo5 minutos (M5) 2009.01.02 06:00 - 2009.02.05 10:25 (2009.01.01 - 2009.02.06)
 
ModeloTodos los ticks (método más preciso basado en todos los plazos más pequeños disponibles)
 
ParámetrosMAGICMA=1960; LOT="LOTS:"; Lots=3; MaximumRisk=10; Leverage=500; DEP=0.65; DecreaseFactor=2; TakeProfit=17; StopLoss=150; taimtrend=5; INJUNCTIONS="PMA MACHINE K D P STOCHASTIC :"; K=15; D=3; P=3; J=3; PMA=30; OTHERS="; TrailingStop=5; UB=10; US=90; BUI=1; SELL=1; CloseB=1; CloseS=1; PRICE=0; PRICETREND=1; CODA=0; start=1; 
 

 






 






 
 Bares en la historia 7858
 Garrapatas modeladas 506847
 Calidad de modelado 90,00%
 Errores de desajuste del gráfico 0
 Depósito inicial 1000,00
 Beneficio neto 184706,84
 Beneficio total 184706,84
 Pérdida total 0,00
 Rentabilidad 
 Pago previsto 3078,45
 Reducción absoluta 799,20
 Disposición máxima 73000,00 (46,58%)
 Reducción relativa 91,50% (2160,60)
 Total de operaciones 60
 Posiciones cortas (% de ganancias) 23 (100,00%)
 Posiciones largas (% de ganancias) 37 (100,00%)
 Operaciones rentables (% del total) 60 (100,00%)
 Operaciones con pérdidas (% del total) 0 (0,00%)
 El más grande
 comercio rentable 13000.00
 Pérdida del trato 0,00
 Media
 El acuerdo 3078,45 es un beneficio
 operación perdedora 0,00
 Número máximo
 Ganancias continuas (beneficio) 60 (184706,84)
 Pérdidas continuas (pérdida) 0 (0,00)
 Máximo
 Beneficio continuo (número de victorias) 184706,84 (60)
 Pérdida continua (número de pérdidas) 0,00 (0)
 Media
 ganancias continuas 60
 Pérdida continua 0
 
 
¡¡¡PARÁMETROS AL MÁXIMO !!! 
 

 
(LO SIENTO, ENCONTRÉ UN ERROR EN EL CÓDIGO ASÍ QUE AHORA CORREGIDO Y SUSTITUIDO EL EXPERTO )

	          



		          

			          

    Archivos adjuntos:
  

      

          st.mq4
 4 kb      

      

          a6_2.mq4
 9 kb      

  




		          


		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
sllawa3 >> :
 
 BONITO PLATO GIRATORIO ...( LO HE RENOMBRADO A ST EN EL CÓDIGO ASÍ QUE CUANDO LO GUARDES, RENÓMBRALO PARA QUE FUNCIONE EL EXPERTO)
 
PARA ENERO :
 

 
SímboloEURUSD (Euro vs. Dólar)
 
Periodo5 minutos (M5) 2009.01.02 06:00 - 2009.02.05 10:25 (2009.01.01 - 2009.02.06)
 
ModeloTodos los ticks (método más preciso basado en todos los plazos más pequeños disponibles)
 
ParámetrosMAGICMA=1960; LOT="LOTS:"; Lots=3; MaximumRisk=10; Leverage=500; DEP=0.65; DecreaseFactor=2; TakeProfit=17; StopLoss=150; taimtrend=5; INJUNCTIONS="PMA MACHINE K D P STOCHASTIC :"; K=15; D=3; P=3; J=3; PMA=30; OTHER="; TrailingStop=5; UB=10; US=90; BUI=1; SELL=1; CloseB=1; CloseS=1; PRICE=0; PRICETREND=1; CODA=0; start=1; 
 

 






 






 
 
 
 
Slava, por favor, escribe lo que significan las siguientes variables: CloseB=1; CloseS=1; PRICE=0; PRICETREND=1; CODA=0; start=1; . 
 
Sus ideas son buenas pero hay que estudiar el código para entender la idea completamente.

	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Stells >> :
 
Slava, por favor, escribe lo que significan las siguientes variables: CloseB=1; CloseS=1; PRICE=0; PRICETREND=1; CODA=0; start=1; . 
 
Tus ideas son buenas, pero para entender la idea completamente tengo que estudiar el código.
 
 
KLOSE - CERRAR COMPRAR Y VENDER ( CUANDO LA SEÑAL CAMBIA AL CONTRARIO ) . PRECIO ( 1 O 0 ) MOD LÍNEA DE MINA Y MOD LÍNEA DE SEÑAL ( LÍNEA DE TENDENCIA O LÍNEA DE SEÑAL ) . PRECIO - ELECCIÓN DE LA LÍNEA DE TENDENCIA (LÍNEA DE TENDENCIA O LÍNEA DE SEÑAL) ( CÓDIGO - CIERRE FORZADO DIARIO ( AL FINAL DE CADA DÍA 1 O 0 ) INICIO - INICIALIZACIÓN DEL ASESOR

	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          ¡Sllawa! Echa un vistazo a estos desarrollos, ¡Superstoch podría ayudar! La idea allí era utilizar tres paquetes de 8 estocadas, pero la forma de utilizarlo es una incógnita. ¡O mejor dicho, puedo entender cómo operar usándolo en modo manual, pero un Asesor Experto usándolo difícilmente funcionará! Me interesa su opinión.
	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
mox писал(а) >> 
 
post (editar) estaba desapareciendo en algún lugar - escribió de nuevo - por encima de esta página

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Paha >> :
 ¡Sllawa! Echa un vistazo a estos desarrollos, ¡Superstoch podría ayudar! La idea era utilizar tres paquetes de 8 estocadas, pero la forma de utilizarlo es una incógnita. Creo que puedo entender cómo utilizarlo en modo manual, pero un Asesor Experto que lo utilice difícilmente tendrá éxito. Me interesa su opinión.
 
 
NO ENTIENDO COMO OPERAR EN MODO MANUAL...( COMO MUCHA GENTE HABLA IGUAL QUE TU) VEO LAS DESVENTAJAS EN MI EA... MI PRINCIPAL INCONVENIENTE ES EL RETRASO EN LA INVERSIÓN DE LA TENDENCIA Y EL CAMBIO DE DIRECCIÓN DE LA SEÑAL ... (COMO ESCRIBÍ ANTERIORMENTE) (COMO CONSECUENCIA, EL DRAWDOWN) Y LA OMISIÓN DE LAS POSICIONES DE APERTURA EN EL NIVEL DE PARADA DE 10 A 90 EN M1 (O DE 20 A 80, LO QUE UNO PUEDE ELEGIR DURANTE LA OPTIMIZACIÓN), DEBIDO A QUE LAS OPERACIONES NO SON TAN FRECUENTES COMO ME GUSTARÍA ...) ES POSIBLE CORREGIR ESTOS INCONVENIENTES. TAL VEZ SE PUEDA CORREGIR ABRIENDO VARIAS POSICIONES (UNIDIRECCIONALES, CON LA MISMA CONDICIÓN DE ENTRADA, PERO SEPARADAS POR NIVELES O VALORES DE DRAWDOWN DE LA PRIMERA APERTURA...) ES DECIR, HAY UN PROBLEMA CON LA PESCA DE ARRASTRE ... (AUNQUE SOLUCIONABLE, PERO DEMASIADO COMPLICADO ...)
 
 EN GENERAL, SIGUE SIENDO CRUDO... ( AUNQUE A VECES MUESTRA BUENOS RESULTADOS Y CREO QUE ES UNA BUENA BASE PARA SEGUIR MEJORANDO...)
 
CUANDO SE TRATA DE SUPERSTOCK, NECESITAMOS UNA DEFINICIÓN PRECISA DE LA ENTRADA (Y LA SALIDA ... PREFERIBLEMENTE) Y CREO QUE CUALQUIER SISTEMA DE COMERCIO PUEDE SER EJECUTADO CON ÉXITO SOBRE LA BASE DE ESTAS CONDICIONES PRECISAS ...
 

 
 Por ejemplo, uno de los retrabajos (apertura de órdenes largas abiertas al bajar ya abiertas) (la prueba de la semana pasada (antes de las 18.00 del viernes) como siempre al máximo, es decir, no de verdad) a las 23 horas, ya 103 000.
 
Bares en la historia2351Ticks calculados86037Calidad de los modelos90.00%
 
Errores de concordancia de los gráficos0



 

 
Depósito inicial1000.00



 
Beneficio neto75620.28Beneficio total77659.68Pérdida total-2039.40
 
Rentabilidad38.08Remuneración esperada301.28

 
Reducción absoluta804.60Reducción máxima30352.50 (51.93%)Reducción relativa82.22% (903.60)
 

 
Total de operaciones109
Posiciones cortas (% de ganancias)213 (78.40%)Posiciones largas (% de ganancias)38 (100.00%)
 

Operaciones rentables (% del total) (81.67%)Operaciones con pérdidas (% del total) (18.33%)
 
El más grandecomercio rentable4500.00trato perdedor-478.00
 
Mediaacuerdo rentable378.83comercio perdedor-44.33
 
Número máximovictorias continuas (beneficios)73 (64294.38)Pérdidas continuas (pérdida)25 (-1255.20)
 
MáximoBeneficio continuo (número de victorias)64294.38 (73)Pérdida continua (número de pérdidas)-1255.20 (25)
 
Mediaganancias continuas12Pérdida continua3
 

	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        
        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
cubrió el drawdown (por debajo de 20 y por encima de 80 )... pero la zona muerta (20 - 80 en m1 ) sigue ahí... ¿alguna opinión al respecto?
 

 
LA PRUEBA DE LA SEMANA PASADA CON LA OPTIMIZACIÓN MÁS EXITOSA EN LA HISTORIA ( ES DECIR, COMO SE DICE - TIRADO POR LAS OREJAS O AJUSTADO A LA HISTORIA ... )
 
Barras en el historial 2415
 Ticks modelados 89824
 Calidad de la modelización 90,00%
 Errores de desajuste de los gráficos 0
 Depósito inicial 1000,00
 Beneficio neto 477699,10
 Beneficio total 477699,10
 Pérdida total 0.00
 Rentabilidad 
 Expectativa de ganancia 7024,99
 Reducción absoluta 805,60
 Reducción máxima 188800,00 (50,01%)
 Reducción relativa 90,99% (15527,70)
 Total de operaciones 68
 Posiciones cortas (% ganadores) 46 (100,00%)
 Posiciones largas (% ganadores) 22 (100.00%)
 Operaciones rentables (% de todas) 68 (100.00%)
 Operaciones perdedoras (% de todas) 0 (0.00%)
 Mayor
 operación rentable 17100.00
 operación perdedora 0.00
 Media
 operación rentable 7024.99
 operación perdedora 0.00
 Máximo
 ganancias continuas (beneficio) 68 (477699.10)
 pérdidas continuas (pérdida) 0 (0,00)
 Máximo
 ganancias continuas (número de ganancias) 477699,10 (68)
 pérdidas continuas (número de pérdidas) 0,00 (0)
 Media
 ganancias continuas 68
 pérdidas continuas 0
 

	          




		          
	          

		          

	          

          

        




  


  

    

      

        
      

        
1...891011121314151617      
        
    

    

          
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