Experto en martingala ligera - da buenos resultados (código de experto adjunto) - página 11
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En realidad, la martingala no es algo malo si lo piensas un poco más detenidamente. Hice un sistema similar para mí, pero de una manera ligeramente diferente.
Como estamos invirtiendo, tenemos que buscar un movimiento brusco de longitud suficiente, por ejemplo el 80-100% de un movimiento medio diario (para abrir la primera operación). Y este movimiento debe producirse en un día. Entonces el pullback será casi inevitable, al menos el 23% del movimiento inicial (el nivel mínimo de Fibo...aunque también se puede intentar el 38% siguiendo la tendencia). Bien, si el movimiento continúa en nuestra contra, lentamente construya volúmenes (preferiblemente en algunos niveles significativos), y siempre mueva las ganancias de toma al nivel del 23% contra la onda ascendente. Es decir, la duración de cada una de las siguientes tomas aumenta gradualmente. Por lo tanto, los volúmenes deben ser calculados correctamente para aumentar el objetivo de beneficios proporcionalmente a la duración del swing con cada nueva operación.
Sólo la idea básica es que el movimiento inicial debe ser casi sin falta (pullbacks en cualquier punto de la misma no debe superar el 20% del movimiento anterior), esto debe ser revisado.
Por supuesto, también hay que tener en cuenta la presencia y la fuerza de una tendencia. Mis mejores resultados de las pruebas de dicho sistema en cuanto a la relación beneficio/pérdida se calculan con un 23% a favor de la tendencia y un 15% en contra de la tendencia
Lo que era bueno en el primer caso, ahora es un desastre.
En ambos casos tuvimos una serie de compras en una tendencia bajista. La última orden en ambos casos probablemente no cerró las anteriores, porque el Ishimoku dio una orden de compra. Pero la tendencia fue al alza en el primer caso y se invirtió en el segundo.
No se me da bien programar y aún no he encontrado la respuesta. La pregunta a Sart: ¿Dónde está el error?
La razón es que cuando la octava orden (Order_7) se activa, la décima orden limitada más reciente (Order_9) no se abre. Esto se muestra con el error 130 en el registro del probador (stop erróneo) y, como consecuencia, no hay modificación de las órdenes abiertas anteriormente (establecimiento de nuevos TP y SL). Por lo tanto, sólo la octava orden (Order_7) se cerrará cuando el precio se invierta en el TP, el resto de las órdenes se cerrarán como la suerte quiera, es decir, en el TP o el SL fijado previamente al abrir la séptima orden de Límite (Order_6), dependiendo de hacia dónde se mueva el precio.
Esto parece ser así porque cuando se abre la siguiente orden de Límite, se utilizan los parámetros de la siguiente orden en la secuencia de órdenes para establecer el nivel de SL, es decir, en este caso, para abrir la décima orden de Límite (Orden_9) necesitamos la variable Orden_10_Nivel que simplemente no existe.
_OrderStopLoss [i] = _OrderOpenPrice[i] - TradeCycleDirectin * OrderLevel[i+1] * Point;
En mi opinión, la situación se puede mejorar aumentando el array a 11 o más y añadiendo las variables Order_10_Level y Order_10_Lots, etc. Aunque, en principio, el "fallo" no se elimina con este método. Simplemente se pospone hasta "tiempos mejores"... :) La cuestión de la prolongación de una pequeña tendencia a la baja sigue abierta.
P.D. Soy un principiante en el campo del comercio, y la programación es más bien un hobby para mí. Por lo tanto, corrígeme si algo está mal.
Sinceramente. Eugene.
P.D. Soy nuevo en el comercio, y la programación es más bien una afición para mí. Por lo tanto, corrígeme si algo está mal.
He cometido una inexactitud. En el caso de la "mala suerte", tras el cierre de la Orden_7, se siguen abriendo las siguientes órdenes y se modifican las ya abiertas. Así, toda la pila de órdenes se cerrará no por el SL fijado en la apertura de la Orden_6, sino con una pérdida mucho mayor. Sin embargo, esto no cambia el asunto.
Saludos. Eugene.
P.D. Soy nuevo en el comercio, y la programación es más bien una afición para mí. Por lo tanto, corrígeme si algo está mal.
Gracias por el consejo. Lo tendré en cuenta para el futuro.
Estos valores deben ser calculados en el programa de acuerdo a un determinado algoritmo, no sólo tomados
La pregunta es, ¿por qué molestarse con un montón de variables Order_..._Level y Order_..._Lots?
Estos valores deben ser calculados en el programa de acuerdo a un determinado algoritmo, no sólo tomados
Por supuesto, pero ¿en qué algoritmo se basa? Si conociera este algoritmo, lo haría.
Es deseable que el valor total de las variables Order_..._Level sea proporcional a la amplitud de los pequeños retrocesos en la historia de un símbolo concreto. Francamente, cuanto más se asegura, menos rentable es un Asesor Experto.
Tal vez pueda hacer flotar una idea, ..., y una idea para hacer frente a las tendencias de bajo rendimiento.
Sería deseable que el valor total de las variables Order_..._Level fuera proporcional a la amplitud de los periodos de rebote bajo en la historia de un símbolo concreto. Sin embargo, cuanto más se asegura, menos rentable es el Asesor Experto.
Excepto que tanto la amplitud como el periodo de estos "periodos de bajo rebote" son muy variables :) Y con un buen seguro (cercano al 100%) las tecnologías de promediación dan un beneficio medio anual de alrededor del 10%. Casi como en un banco, pero el riesgo sigue siendo mayor :)