Artículo: Previsión de precios con redes neuronales - página 17
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Utilizo un experto en redes neuronales. Mi resultado está en el archivo adjunto.
Creo que el resultado habla por sí mismo de si merece la pena utilizar las tecnologías de redes neuronales en el trading. Estoy estudiando a fondo las redes neuronales y puedo decir que este no es el límite para estas máquinas inteligentes del futuro :)
¿Dónde está el resultado?
Utilizo un experto en redes neuronales. Mi resultado está en el archivo adjunto.
Creo que el resultado habla por sí mismo de si merece la pena utilizar las tecnologías de redes neuronales en el trading. Estoy estudiando a fondo las redes neuronales y puedo decir que este no es el límite para estas máquinas inteligentes del futuro :)
2 nsk: No hay ningún archivo adjunto...
Una tesis muy interesante. Cita de la conclusión:
В заключение следует отметить, что качество прогнозов, полученных при помощи
нейронных сетей, выше, чем в любом из рассмотренных линейных случаев. Это позволяет
сделать вывод о наличии нелинейной зависимости между котировками валютного рынка.
Именно поэтому линейные методы регрессионного анализа не дали ожидаемых
результатов. Безусловно, теория линейных параметрических и непараметрических методов
прогнозирования изучена более подробно, чем относительно молодая (в ее современной
форме) теория нейронных сетей. Однако по итогам полученных результатов предпочтение
по праву отдается нелинейным методам.
Una tesis muy interesante. Cita de la conclusión:
Concluir que existe una relación no lineal entre las cotizaciones del mercado de divisas".
Nada que decir, "pensamiento profundo". En realidad, esta llamada disertación es sólo una especie de trabajo de término/diploma
de un graduado universitario. Y todos sabemos cómo se escriben los trabajos de curso/tesis de diploma.
"Esto permite que
para concluir que existe una relación no lineal entre las cotizaciones del mercado de divisas".
De hecho, esta supuesta disertación no es más que una especie de trabajo de fin de curso/diploma
de un graduado universitario. Y todos sabemos cómo redactar un trabajo de fin de curso/disertación.
Ajá. Exactamente una prueba por método.
"Esto permite que
para concluir que existe una relación no lineal entre las cotizaciones del mercado de divisas".
Nada que decir, "pensamiento profundo". De hecho, esta supuesta disertación no es más que una especie de tesis de término/diploma
de un graduado universitario. Y todos sabemos cómo redactar un trabajo de fin de curso/disertación.
Estoy de acuerdo.
1) La volatilidad se refiere a la desviación estándar de los rendimientos.
Las clases dentro del rasgo son:
1. Baja volatilidad
2. Volatilidad media
3. Alta volatilidad
2) El cambio medio por día se calcula como la suma de todos los cambios de todos los días,
dividido por el número de días.
Clases dentro del rasgo:
1. el cambio por día es inferior a 50 pips de media
2. cambiar por día más de 50 pips, pero menos de 150 pips
13
3. cambio por día con una media de más de 150 puntos
Boo-ha-ha
Carl Linnaeus de la Academia de Finanzas...
;)
Saqué mi conclusión después de leerlo de forma no diagonal.
He aquí un ejemplo...
El mismo SSA cuando se desplaza la línea de base para la descomposición de derecha a izquierda en 1-2 barras
puede cambiar drásticamente la calidad de la previsión de aceptable a quién sabe qué.
¡Así que si quieres vender un programa o escribir un artículo, debes tomar una buena parte del gráfico y sentirte feliz :-)!
Queremos criticar el método: mostramos previsiones completamente delirantes.
... y el mismo LRF al pronosticar una onda aparentemente puramente sinusoidal puede dibujar un sinsentido brutal.
Y sobre el hecho de que escribe que no hay una metodología para agrupar automáticamente los componentes-
eso es un poco extraño, porque eso es lo que se implementa en Caterpillar de statgroup- y lo he repetido en mi programa.
.
... El resto de los "bichos" pueden ser los mismos.
.
P.D.: Me ha gustado este codificador:
http://www.nsc.ru/interval/Library/ApplDiss/Rodionova.pdf
Leí el índice y me reí.
Probablemente debería ir a ellos para aprender :-D.
Lo siento, no juego al mercado y no sé nada de forex. Soy programador y estoy escribiendo un diploma sobre redes neuronales. El tema de mi diploma es "Previsión de los tipos de cambio (euro y dólar) mediante redes neuronales", por lo que visité este sitio. Así, usted dice que la predicción de los tipos de cambio en un 70-75% - es del reino de la fantasía, mientras que yo quiero decir que si se aprende NS, se establecen los parámetros, se filtran las entradas al NS, se ajustan los pesos sinápticos, etc., se puede obtener la precisión de predicción del 90-97%. Puede hacerlo en Excel instalando la aplicación Neural Package. Lo hice :) Incluso hay un manual para trabajar con esta aplicación en Internet, "Neural networks in MS Excel" de Fedotov V. H. Allí se explica el ejemplo para el pronóstico. Puede que a ti también te ayude. Buena suerte.Deberías echar un vistazo al trabajo de Reshetov. Puede obtener hasta el 100%. Pero para las pruebas de espalda... :)
Z.I. IMHO: tienes que ir por el precio y pellizcar tus migajas, y en sus predicciones actuales... No me lo creo.