Arbitraje - página 11
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Y sin embargo, estimado señor Reshetov, ¿podría compartir cómo calcula un precio justo para la moneda?
De hecho, sólo he encontrado un lugar en el código fuente que parece un "cálculo" del precio:
Hay una variable más en el código fuente, que supongo es la responsable del precio:
Cuando lo ejecutamos, le damos al EA un "precio justo" y luego por encima de ese precio el EA vende, por debajo de ese precio compra. Los otros cálculos relacionados con el historial de las operaciones del asesor no cambian el "precio justo" de forma significativa, sino que cierran las operaciones en un retroceso exitoso del mercado al otro lado del "precio justo", con el riesgo de que el precio salga del "precio justo" para siempre (hasta la pérdida total del depósito). Ese es todo el "arbitraje".
"El precio actual en el momento en que se establece el EA no es el precio actual en cualquier otro momento. Es el precio de partida para determinar a dónde fueron las cotizaciones antes de que se abriera el primer contrato para el instrumento. Para el segundo contrato, el precio inicial es el precio de apertura del primer contrato. Para el tercer segundo contrato y así sucesivamente".
Esto es simplemente increíble.
Explique, por favor... ¿qué tiene que ver el historial de operaciones con el comercio?
De la descripción: "El precio actual en el momento en que se establece el EA no es el precio actual en cualquier otro momento. Es el precio de partida para determinar a dónde fueron las cotizaciones antes de que se abriera el primer contrato para el instrumento. Para el segundo contrato, el precio inicial es el precio de apertura del primer contrato. Para el tercer segundo contrato y así sucesivamente". Esto es simplemente increíble. Explíquese, por favor... ¿qué tiene que ver la historia del comercio con el comercio?
Me pregunto, ¿cómo se solucionaría el hecho de que el EA no mirara el historial de operaciones, y en el momento de la apertura de otra orden asignara a la variable responsable del precio inicial el valor del precio de apertura de la orden actual?
La tasa de apertura de órdenes no tiene nada que ver con la negociación. Tampoco lo hace la historia del comercio.
No importa dónde se abra exactamente el pedido.
Si se activa un criterio de negociación para cerrar, la orden debe cerrarse independientemente del precio de apertura de la orden.
Si se activa un criterio de negociación en la apertura, se debe abrir una orden independientemente de los eventos anteriores.
Entiende, no se trata de cómo me siento. Hay leyes de la naturaleza y hay matemáticas. Las matemáticas no implican emociones ni la actitud de nadie. Simplemente existe de forma objetiva. No tenemos poder para cambiar nada en este campo con nuestra voluntad. Las leyes sólo se pueden entender y descubrir, las matemáticas sólo se pueden entender y utilizar.
Sólo podemos hablar de criterios de negociación que impliquen algún tipo de beneficio. El beneficio real se encuentra entre dos de estos criterios: el de apertura y el de cierre. Sólo se pueden obtener beneficios si se detectan estos criterios. Cualquier interferencia en este proceso provocará inevitablemente pérdidas.
Por ejemplo, un proceso puramente aleatorio no puede ser arrastrado hacia el beneficio por ninguna martingala, stops y beneficios.
Por la misma razón, es imposible desplazar un proceso deficitario y rentable (según los criterios detectados) de la línea principal.
Independientemente de los beneficios y los topes que establezca, el que pierda irá a la pérdida. Cualquiera que sea la fijación de beneficios y paradas, el proceso rentable será rentable.
(Por supuesto, si se establecen stops y beneficios cercanos, entonces simplemente sustituirán el criterio real con su presencia, y ellos mismos se convertirán en un factor determinante, es decir, el proceso se enderezará en una línea horizontal con rugosidad aleatoria, y teniendo en cuenta el spread, el resultado será una pérdida trivial en el spread).
Para responder directamente a su pregunta, tengo una actitud negativa.
Creo que las condiciones meteorológicas en los territorios de las grandes fortunas (Nueva York, Arabia Saudí, etc.) influyen más en el comercio que el criterio en cuestión. Más exactamente, el tiempo tiene algún efecto, pero la tasa de apertura de pedidos no.
Y sin embargo, querido señor Reshetov, díganos cómo calcula el precio justo de la moneda.
RightPrice = money / com;
Después de cada operación en cualquier instrumento incluido en el grupo, (excepto el cierre en el mostrador) los precios justos cambiarán para todos los instrumentos del grupo.
Sin embargo, estimado Sr. Reshetov, ¿podría decirnos cómo considera usted que es el precio justo de una moneda?
Precio justo = dinero / com;
Después de cada operación con cualquier instrumento del grupo (excepto el cierre en ventanilla), los precios justos cambiarán para todos los instrumentos del grupo.
Durante las pruebas, podemos ver a simple vista que se ejecutan decenas o incluso cientos de operaciones en relación con el beginPrice introducido manualmente. Por encima de este precio, el Asesor Experto vende, y por debajo compra. Pasan días y semanas de pruebas, mientras que las operaciones se realizan estrictamente en torno a beginPrice. Cambiando la fecha y la hora de la prueba, obtenemos un nuevo beginPrice. Por lo tanto, un usuario reflexivo de su EA debería ser capaz de pensar que los diferentes usuarios que entraron en diferentes momentos ya estarán operando alrededor de diferentes beginPrice. "Sacar todos los totales contables de las posiciones abiertas y cerradas" tiene muy poco efecto en el precio justo, y desde luego no tiene nada que ver con el arbitraje del mercado de divisas. Es posible que la "suma de todos los resultados contables de las posiciones abiertas y cerradas" tenga que ver con el arbitraje de operaciones propias para cerrar posiciones con un pequeño beneficio cuando convenga y sentarse en las posiciones hasta un ajuste de márgenes cuando no convenga. Mi ego no me permite llamar a ese arbitraje contable.
El transcurso de la apertura de la orden no tiene nada que ver con la negociación, ni con el historial de la misma.
No importa dónde se abra exactamente el pedido.
Cuando se comprueba a simple vista, se puede ver que se realizan docenas o incluso cientos de operaciones en relación con el beginPrice introducido manualmente. Por encima de este precio el Asesor Experto vende, por debajo de éste compra.
A los moderadores:
"Extraños árboles tienes.
¡Hola, árbol! No dice hola, no quiere..." (de "Hottabych")
Esto es comprensible. Es decir, antes en tus posts mencionaste el precio justo de la moneda y entendí que si el precio es más bajo, entonces compra, si es más alto, entonces vende. Es decir, el precio está sobrecomprado (sobrevendido), por ejemplo, si está a 20(50...) pips del precio justo, entonces compra, o 10(20...) %, o algo más. En mi Expert Advisor, simplemente toma el precio actual. No estoy en contra de ello, si tiene algún efecto. Sólo creo que puede mejorar el trading
Le aconsejo que coja cualquier definición de arbitraje y la lea detenidamente. Quizá descubra que el arbitraje requiere al menosdos mercados, y no el concepto de sobrecompra y sobreventa. ¿Cómo concibe el arbitraje en el EURUSD? Incluso las cotizaciones del mismo corredor siguen siendo un mercado. No se necesitan criterios de sobrecompra y sobreventa para el arbitraje. Se necesitan dos precios en diferentes mercados para la misma mercancía. En un mercado se compra esa mercancía, en el otro se vende. La diferencia está en tu bolsillo. El arbitraje no tiene nada que ver con el asesor. El bonito vocabulario financiero sobre el arbitraje no aporta nada al EA.