Arbitraje - página 10
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Reshetov
Si no se sabe en qué timeframe debe colocarse el EA, en una hora (como el del autor) el precio puede ir muy lejos.
¿Por qué es imposible el comercio en la variante potik para la demostración.
¿Por qué no puedo operar en el probador de la demo?
Una muy buena pregunta. He analizado las lecturas de backtest del probador en minutos y horas - hay una diferencia, aunque no muy grande.
"Retroceso de la base de datos del foro
No voy a explicar en qué consiste el arbitraje necesario. Aquí proponemos la misma estrategia, sólo que en el arbitraje real las transacciones se realizan cuando hay una diferencia de precio ventajosa entre los bienes reales y los contratos negociados en bolsa. En este caso la diferencia se toma sólo para los contratos negociados en bolsa.
La esencia de la estrategia es simple, es decir
Puede subir o bajar no sólo por el desequilibrio en el valor del dólar (arbitraje), sino también por el fortalecimiento o debilitamiento del yen o del chiff debido a factores macroeconómicos. Por ejemplo, el dólar no cambiará, las economías japonesa y suiza mejorarán y el desequilibrio en el valor del par de divisas cambiará.
Es un hilo un poco tambaleante, ¿no? Algunos mensajes aparecen y luego desaparecen...
Le pedimos disculpas por las molestias.
No hay mucha pérdida, realmente... Al menos la única pérdida que he visto ha sido la respuesta de Yuri a la pregunta sobre la diferencia de resultados al usar ticks o precios de apertura. Creo que lo repetirá, si alguien está interesado. Y el hecho de que mi puesto se redujo significativamente, por lo que el retroceso no tiene nada que ver.
Ayer conseguí salvar el puesto del Sr. Reshetov. Simplemente guardo todos sus posts informativos en una carpeta (con su nombre), ya que todo ... Y ayer hice clic mecánicamente en guardar.
Si este post Yury no lo ha borrado y es sólo un problema técnico, te invitamos a leerlo. Al mismo tiempo, se ahorrará el tiempo de Yuri. Si al Sr. Reshetov no le importa, borraré esta inserción:
Reshetov
Cuanto menos a menudo se comercie, mejor. Es decir, cuanto más largo sea el plazo, más eficaz será el EA. Y no sólo ésta, sino también tácticas más primitivas de promediación de costes. Pero cuanto mayor sea la divergencia de precios, más garantías se necesitarán para el desequilibrio del mercado y podemos encontrarnos con la falta de fondos como hizo Vimac.
Pero la mejor manera de aumentar la eficiencia no es a través de los plazos, sino midiendo la fuerza de los movimientos de precios anteriores. Una de estas formas de tratar las reducciones de la renta variable es insertar un filtro al principio del evento start(). Sólo hay una condición en el filtro:
si el valor de la línea principal ADX(14) < 40, entonces sale por el retorno (es decir, el EA no debe hacer nada si ADX(14) está por debajo del nivel 40). En este caso, el Asesor Experto negocia mucho menos, pero la retirada de fondos se reduce significativamente.
Cuando el código fuente esté disponible a través de CodeBase, intente experimentar con dicho filtro en H1.
Por favor: ¿Alguien ha guardado el artículo de Reshetov sobre el MASD? No lo tengo y me gustaría leerlo. Por favor, envíemelo por información personal.
Saludos, Fed.
Si tiene una prueba con una versión anterior del Asesor Experto, puede actualizarla sin modificarla. Para ello:
- Guarda el perfil en el terminal por si acaso
- Descargue la nueva versión
- Ejecutar el MetaEditor
- Cerrar el terminal
- Cambiar el nombre a través del menú Archivo > Guardar como ... Nombre del EA de ArbitrageReverse_1.1 a ArbitragReverse
- Compilar
- Ejecutar el terminal
Si compila con el terminal activado, los ajustes se establecen por defecto para los parámetros de entrada del Asesor Experto