Arbitraje - página 6
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SK, creo que has entendido mal la idea.
En cualquier caso, el tiempo juzgará.
"El señor viene a juzgarnos..."
A veces no sé qué palabras utilizar.
Lo único que sé con certeza es que no se trata de hacer pips en un curso temporal desequilibrado.
P.D. Oops, mientras respondía, llegó el Barin, pero él también parece tener problemas para expresar sus pensamientos. O simplemente no quiere revelárnoslos.
Basándose en el gráfico del probador, se puede observar la siguiente característica. El patrimonio neto NUNCA supera el saldo. Esto nos permite concluir que los fondos propios en otras divisas procedentes de otra cobertura (según las recomendaciones del autor, las coberturas pueden utilizarse también para otras divisas) serán también suficientemente superiores al saldo actual (o, por ejemplo, asignado a esta cobertura). Por lo tanto, tengo una suposición de que si en lugar de una cobertura indicada en el primer post para el EUR va a aplicar el agregado de pares de divisas para otras monedas también, el tamaño del saldo inicial debe ser al menos aumentado para ser capaz de mantener el tiempo indicado de 2 años. Es decir, si usted tiene 2 organizaciones de cobertura diferentes, entonces el saldo inicial debe ser, digamos, la raíz de 2 veces más si las monedas están descorrelacionadas, 3 - la raíz de 3 veces más si las monedas están descorrelacionadas, etc.
El gráfico del probador parece una estrategia con hombros de beneficios y pérdidas extremadamente sesgados, es decir, "si el depósito fuera suficiente para sobrevivir a un drawdown"...
En realidad, el autor tendría la amabilidad de presentar pruebas similares para las coberturas con otras divisas. Creo que todos estarán interesados en verlos.
¿Quizás en una vida anterior te hiciste esa pregunta? Porque no me he dado cuenta en los anteriores posts de este hilo.
Si insiste, puedo contarle un terrible secreto. Pero, por favor, no se lo cuentes a nadie más, porque si no todo el mundo lo sabrá. Para que los comerciantes tontos no pudieran llegar a la verdad, enviaron a un cosaco en Dow Jones, que dijo que el mercado supuestamente siempre tiene razón. Desde entonces, los tontos lo creen y lo repiten. Pero la verdad es que no importa a dónde vaya el mercado, siempre comete un error con respecto a un comerciante, y siempre se equivoca. Si las cotizaciones bajan, el operador tiene la oportunidad de comprar barato. Si las cotizaciones suben, el operador puede vender al triple de precio. Algunos ya han adivinado cómo convertir este conocimiento ultrasecreto en una fuente de ingresos. El resto sigue haciendo preguntas con lenguaje soez.
La pregunta en cuestión es aquí 'Estrategia de negociación para el arbitraje de acciones esenciales' del 04.05.2006 18:08.
También hay otras preguntas al respecto, por ejemplo, ¿qué relevancia tiene el historial de operaciones de la cuenta?
a solandr
En este sistema la equidad no puede exceder el balance por definición! El sistema es contra tendencia, lo que significa que las posiciones se abren en contra del movimiento, lo que a su vez significa que siempre hay una posición abierta con menos flotante. Pues bien, el floating minus debe cubrirse con otros instrumentos.
Las únicas dos cosas que no me quedan claras de este sistema son:
1. en qué intervalo abrir o según qué fórmula;
2. ¿Si compro una determinada cantidad de euros por libras (por ejemplo), entonces vendemos sólo esta cantidad por una tercera moneda (si hay una señal apropiada), o podemos vender siempre que las señales estén presentes?
Pues bien, es el menos flotante el que debe cubrirse con otros instrumentos.
Esto muestra la reducción máxima de los fondos propios de alrededor del 80% del depósito inicial. Al mismo tiempo, vemos el beneficio de equilibrio de alrededor del 30%. Por lo tanto, necesitamos exactamente el 50% del depósito para tener el cero absoluto (depósito inicial) en caso de que decidamos cerrar toda la sesión de negociación, pero queremos salir sin perder ninguna parte del depósito inicial. Es decir, tomando el caso ideal de que tengamos otros conjuntos de cobertura sobre otras divisas, cuya equidad coincida con la misma línea ascendente del balance, obtenemos que necesitamos tener al menos 2 conjuntos más de cobertura de este tipo (idealmente tendremos un 60% de beneficio sobre el balance en ellos).
Es decir, intenta imaginarlo. En un caso ideal, para cubrir la reducción de fondos propios del 80% en una cobertura de divisas, habría que tener otros 2 conjuntos de cobertura separados con los correspondientes valores de fondos propios. En la vida real, por supuesto, los importes depotivos asignados a otras coberturas tendrán que aumentar aún más. En general, la única forma en que el mercado de valores puede sobrevivir a una caída considerable sin paradas.
Y aquí vamos a jugar completamente con los nervios del comerciante y, sobre todo, con los del inversor.
SK, creo que has entendido mal la idea.
En cualquier caso, el tiempo lo dirá.
"El señor vendrá y nos juzgará..."
Es que a veces no sé qué palabras usar para expresar mi punto de vista correctamente.
Una cosa tengo clara, no se trata de hacer pips en una tarifa desequilibrada temporal.
P.D. Oops, mientras respondía, llegó el Barin, pero también parece tener problemas para expresar sus pensamientos. O simplemente no quiere revelárnoslos.
Sobre la expresión correcta del pensamiento - debe entenderse que las dificultades surgen en los casos de confrontación injustificada y emocional por parte de los oponentes. En ese caso sí que me pierdo. Cuando se dicen cosas evidentes y no se perciben, se confunde.
Se trata de proteger los depósitos de los principiantes de pérdidas injustificadas.
He expuesto mis argumentos con suficiente claridad, son obvios para mí.
Si no son obvios para alguien, entonces hay 2 maneras:
- tratar de investigar cuál es el punto (enfatizo, investigar, pero no creer en alguna autoridad);
- utilizar esta tecnología para el comercio real.
La primera forma me parece más eficaz.
El segundo es algo más rápido, pero un poco más caro.
a solandr
Mientras que una parte de las posiciones dará una pérdida (¡temporal!, porque esperamos que el precio se revierta), la otra parte de las posiciones debería dar un beneficio, que bloquearemos (¡no temporal!). Y no es absolutamente necesario (pero sí bueno) que las operaciones rentables se superpongan constantemente a las no rentables, habrá momentos en los que las pérdidas flotantes se "colgarán" en el depósito. Por eso se establece la condición de su gran tamaño.
En general, no entiendo por qué cualquier tema de cualquier foro recibe una tormenta de críticas? No digo que esta ST funcione, sólo lo sugiero. Sigo este hilo porque creo en él, y porque espero que el autor responda a algunas de mis preguntas, a las que yo mismo aún no he podido encontrar respuesta. Pero, ¿por qué perder el tiempo para los que están seguros de que esta ST no funciona?
En realidad las preguntas que hice y si el Sr. Reshetov en ellos en su próxima aparición en este hilo no va a responder, significa que no va a responder a ellos nunca (por sus propias razones) y puedo con la conciencia tranquila dejar este hilo. Tendré que dedicar un poco (mucho) más de tiempo a buscar las respuestas a esas preguntas.
a solandr
En general no entiendo, señores, por qué cualquier tema de cualquier foro es objeto de una tormenta de críticas.
En general, para eso están los foros de debate. Si una persona no está interesada en la opinión de los demás sobre cualquier tema, ¿qué sentido tiene informar en el foro, abrir nuevos hilos? Además, lo que usted llama "una tormenta de críticas" en este hilo - esto es sólo algunas conclusiones generales sobre los datos presentados. Si el sistema ya tiene problemas en las observaciones generales, es probable que ni siquiera se produzca una "tormenta de críticas".
Por cierto, esta es una pregunta inmodesta. Según esta páginahttp://reshetov.xnet.uz/arbitrage.html
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La información sobre los principios de su funcionamiento no está sujeta a distribución.
En el futuro, las cuentas de demostración no serán compatibles con el sistema.
Quien no llega a tiempo es demasiado tarde.
Comentario
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¿Qué sentido tiene poner a la vista del público el Expert Advisor que algunos artesanos podrían descompilar, si el sistema "se vendió con los derechos de autor y la información sobre sus principios no son objeto de distribución"? Lo pregunto sólo por curiosidad. No hay necesidad de responder.
He decidido no preguntarlo todavía, pero ya que se ha preguntado, me sumo.