Arbitraje

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No voy a explicar qué es un arbitraje necesario. En este caso se propone una estrategia similar, sólo que en el arbitraje real las operaciones se ejecutan cuando hay una diferencia de precio ventajosa entre el producto real y los contratos de intercambio. En este caso la diferencia se toma sólo para los contratos de intercambio.
La esencia de la estrategia es simple, es decir
  • Si el precio es bajo, compramos barato. Además, cuanto más baja el precio, mayor es el volumen de compras.
  • Si el precio es alto, se vende a un precio más alto. Cuanto más subía el precio, mayor era el volumen de ventas.

El resultado es una típica estrategia de contra-tendencia con todas sus consecuencias. Y las consecuencias son sólo que si operamos usando esta TS en un par, obtenemos el beneficio en los pullbacks o reversiones de tendencia, así como en todos los flops y rebotes. En otros momentos, es decir, a lo largo de la tendencia, no obtenemos más que pérdidas en el patrimonio.

He aquí un ejemplo típico de prueba de dicha estrategia:




Uno sólo puede soñar con tales parámetros del sistema de comercio, como se dice. A menos que, por supuesto, preste atención a los fondos. Sin embargo, si un comerciante establece una llamada de margen, entonces en este caso, con los fondos restantes en el depósito, el Asesor Experto tirará del saldo hasta el mismo nivel que se muestra en el gráfico (lo he comprobado, es decir, en una cuenta de demostración una vez logró golpear la colisión de margen una vez, cuando la tendencia se invirtió, tuvo éxito).Es decir, en la cuenta de demostración una vez que logré alcanzar el margen de col y en la primera inversión de la tendencia el saldo se convirtió en el beneficio. es decir, esta estrategia permite mantenerlo hasta el final, a diferencia de tales TP malignos como Martingale, por ejemplo. Si no tiene suficiente dinero en su cuenta, aún puede pedir un préstamo e invertir en la estrategia. Tarde o temprano devolverá todas las deudas con creces. (Con la Martingala, los beneficios crecen linealmente y las pérdidas exponencialmente, por lo que incluso una corta serie de pérdidas no permite recuperarlas. En esta TS tanto las ganancias como las pérdidas son casi lineales, y por lo tanto la estrategia permite sobrevivir a los martes "negros" bastante largos, esperando pacientemente los malos tiempos, hasta las vacaciones en su calle).

Existen varios métodos para hacer frente a la fuerte caída de la renta variable. Es decir, podemos establecer varios Asesores Expertos para diferentes instrumentos. En este caso, tendremos una diversificación que suavizará la disminución de la equidad. El segundo método proporcionado en este Asesor Experto es el multitrading de grupo para varios instrumentos con tasas inversas. En este caso, si hay una tendencia alcista en un instrumento y una tendencia bajista en el otro, los Asesores Expertos venderán en la tendencia alcista y comprarán en la tendencia bajista. Se trata de un verdadero arbitraje, es decir, comprar a la baja en un instrumento y vender a la alta en otro. El resultado de estas especulaciones no se reflejará en el balance, sino en la renta variable, que es lo más relevante. Todo volverá al equilibrio después de los retrocesos o los retiros.

Los tipos inversos no tienen que aplicarse necesariamente a la moneda del depósito, puede aplicarlos a cualquier moneda, siempre que la primera moneda en todos los símbolos sea la misma. Por ejemplo:
  • Inverso al quid: USDJPY, USDCHF, USDCAD, USDSGD, etc.
  • Invertir en EUR: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, etc.
  • Inverso de la GBP: GBPUSD, GBPY, GBPCHF, GBPNZD, etc.
Otra nota importante: todas las parejas del grupo deben tener el mismo tamaño de contrato según el pliego de condiciones. Lo más frecuente es que el distribuidor fije 100000 unidades por lote. Si los tamaños de los contratos de cualquier par difieren de los demás pares del grupo, dicho par de divisas no debe incluirse en el mismo grupo.

Cómo configurarlo. Cada Asesor Experto tiene sólo tres parámetros no optimizables (no hay nada que optimizar):

1. Expertos - el número de asesores en un grupo de acuerdo con la moneda de tipo de cambio inverso, por ejemplo, si usted tiene tres asesores en los gráficos USDJPY, USDCHF y USDCAD, entonces este parámetro debe ser igual a 3. Pero el número mágico debería ser el mismo para los tres EAs. Cuando se comprueban los EA individuales, este parámetro debe fijarse en 1. El modo multidivisa no está implementado en el probador, por lo que los EAs de un grupo pueden ser probados individualmente.
2. magicnumber - número mágico. Se utiliza para distinguir los grupos de Asesores Expertos por la moneda de cambio inversa. Tenga en cuenta que en el momento de establecer un grupo de asesores no debe haber operaciones cerradas en el historial de la cuenta, cuyo número mágico será el mismo que el del nuevo grupo. El Asesor Experto busca en el historial de la cuenta tanto las posiciones abiertas como las cerradas y realiza todos los cálculos sobre ellas.
3. beginPrice - el precio inicial de la oferta de un instrumento concreto. Este es el precio actual en el momento de la instalación del Asesor Experto. Si prueba el Asesor Experto en datos históricos, entonces tome el precio inicial del historial.

Nota para personas especialmente dotadas: Todos los parámetros de cada EA se establecen una vez antes de su lanzamiento y no se modificarán durante el autotrading. (El precio actual en el momento de instalar el EA no es el precio actual en cualquier otro momento. Es el precio de partida para determinar a dónde fueron las cotizaciones antes de que se abriera el primer contrato para el instrumento. Para el segundo contrato, el precio inicial será el precio de apertura del primer contrato. Para eltercero, el precio de apertura será el precio del segundo contrato, etc.).

 Y en el archivo adjunto hay un código compilado del Asesor Experto para su prueba y aplicación independiente. La calidad de las pruebas no tiene la misma importancia que la EA:
  1. Sólo da órdenes en las barras que se han formado
  2. no se basa en las señales de los indicadores técnicos y sólo utiliza los precios actuales
Pero si alguien quiere, por favor, llene el probador con la historia de los minutos, a partir de la Edad de Piedra.
Archivos adjuntos:
arbitragereverse.ex4  5 kb
 
¡Cristo ha resucitado! Felices fiestas, señores comerciantes y todos los que pretenden serlo.

El Sr. Reshetov nos hizo un regalo festivo.

Empezó una demostración. Me pregunto cuánto tardaría en perder 10.000.

Puso sus EAs como perros en los gráficos

Asistente número 1 - USDCAD USDJPY USDCHF USDSGD USDZAR USDDK USDNOK USDSEK
número mágico 2 - EURUSD EURAUD EURCAD EURCHF EURGBP EURJPY EURNZD
asistente número 3 - GBPUSD GBPAUD GBPCAD GBPCHF GBPJPY GBPNZD
Número mágico 4 - AUDUSD AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNZD
Número mágico 5 - NZDUSD NZDCAD NZDCHF NZDJPY
asistente número 6 - CADCHF CADJPY

Los precios se basan en el cierre del viernes. Hoy es domingo.

¿tengo los grupos y las magias bien?
 
usdjpy:
¡Cristo ha resucitado! Felices fiestas, señores comerciantes y todos los que pretenden serlo.

El Sr. Reshetov nos hizo un regalo festivo.

Empezó una demostración. Me pregunto cuánto tardaría en perder 10.000.

Puso sus EAs como perros en los gráficos

Asistente número 1 - USDCAD USDJPY USDCHF USDSGD USDZAR USDDK USDNOK USDSEK
número mágico 2 - EURUSD EURAUD EURCAD EURCHF EURGBP EURJPY EURNZD
asistente número 3 - GBPUSD GBPAUD GBPCAD GBPCHF GBPJPY GBPNZD
Número mágico 4 - AUDUSD AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNZD
Número mágico 5 - NZDUSD NZDCAD NZDCHF NZDJPY
asistente número 6 - CADCHF CADJPY

Los precios se basan en el cierre del viernes. Hoy es domingo.

¿tengo los grupos y las magias bien?

Sí, si todas las parejas de un grupo tienen el mismo tamaño de contrato según el pliego de condiciones. En este caso tendrán parámetros:

para todos los USD* magicnumber = 1
para todos los EUR* magicnumber = 2 expertos = 7
todos los GBP* magicnumber = 3 expertos = 6
todos AUD* magicnumber = 4 expertos = 5
todos los NZD* magicnumber = 5 expertos = 4
para todos los CAD* magicnumber = 6 expertos = 2
 
Reshetov:
No voy a explicar qué es el arbitraje. En este caso se propone una estrategia similar, sólo que en el arbitraje real las transacciones se realizan cuando hay una diferencia de precio rentable entre los bienes reales y los contratos de intercambio. Y en este caso la diferencia se toma sólo para los contratos de intercambio.
Desde 1999 hasta hoy.

 
¡Cristo ha resucitado!
Sr. Reshetov, por favor, explique para qué sirve el parámetro "beginPrice". El precio de la oferta se puede determinar mediante programación. No es conveniente hacerlo manualmente.
 
En el centro de la idea hay dos conceptos clave: una mercancía real y un contrato negociado en bolsa.
Si el precio de un contrato negociado en bolsa es el precio de una moneda en un momento dado, entonces
¿cómo se determina el precio de una mercancía real, es decir, de la moneda que estamos arbitrando?
¿Y si este precio real cambia en algún momento?
Si bajo la noción de precio real no hay nada razonable y es un parámetro ajustable e inmutable, entonces obtenemos la misma martingala, sólo que el multiplicador es igual a uno.
Cuando se opera con una cesta de divisas correlacionadas, es evidente que existe la probabilidad de que el beneficio de la cesta esté en el plus en algún momento del tiempo.
Esto plantea la cuestión de la selección de dicha cesta.
 
Doctorcoot:
¡Cristo ha resucitado!
Sr. Reshetov, explique para qué sirve el parámetro "beginPrice". El precio de la oferta puede determinarse de forma programada. Pero no es conveniente hacerlo manualmente.
Porque cuando se ejecuta el evento start() el programa hace un recálculo completo de la contabilidad desde el historial, es decir, todas las posiciones ya cerradas y abiertas con sus números mágicos. Obviamente, se parte del precio inicial, que fue antes de la primera transacción en el par. Por supuesto, sería posible almacenar toda la información contable en archivos o en variables globales. Pero, ¿qué sentido tiene molestarse en ello, si el historial de la cuenta ya está guardado y disponible para los Asesores Expertos? Lo único que queda por hacer es almacenar el precio inicial, y como esta información también se puede almacenar en la variable de entrada, eso es lo que estamos haciendo.

Sería muy divertido ver el proceso en el que el desafortunado EA introducirá manualmente el precio de oferta en los parámetros de entrada de todos los EAs a medida que el mismo precio cambie. Me pregunto cuánto hay que beber en Semana Santa para llegar a eso.
 
¡La resurrección, en efecto! Evidentemente, estas reducciones no duran mucho en el mundo real.
 
Por supuesto, no me arriesgaría a poner un coche así en el mundo real, pero en general no es una mala idea. Me gustaría echar un vistazo a sus órganos internos. ¿Qué tal si compartes el código para que todos lo vean? (Si no te importa)
 

El EA adjunto compra cuando el precio cae en N pips y vende cuando sube en N pips.
Puede ser útil para alguien.
Nota: anotar un gran depósito en las condiciones de una vez.

Archivos adjuntos:
surfing.mq4  4 kb
 
Reshetov:
para todos los EUR* magicnumber = 2 expertos = 7
Hasta ahora sólo se han cerrado +22,39 EUR* en el grupo EUR*.

Servidor: SIG-Demo.com
Nombre de usuario: 1000132033
Contraseña del inversor: grmn2un
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