¡¿La martingala es el mal?! - página 7
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¿Qué es una mart ingala? ¿Qué se entiende por este término? ¿Un experto que opera con algún sistema y calcula muchos fondos libres es una martingala?
Haga clic en el enlace de su pregunta :))
Un principio que produce tales resultados en un backtest de 10 años no puede ser malo. Es el BUEN)
Un principio que produce tales resultados en un backtest de 10 años no puede ser malo. Es BUENO)
No es convincente. Ahí tienes escrito que los resultados no se pueden tener en cuenta.
Pero en realidad la martingala no es ni mala ni buena ni nada. Es una herramienta común.
Y lo que se convierte para ti depende de cómo lo uses.
Se ha mencionado aquí que MM no tiene nada que ver con el AT. Estrictamente hablando, sí. Pero en la vida real todo es tan borroso... La suavidad de la curva de renta variable se ve ciertamente afectada por la gestión de la movilidad.
Aquí, en la mayoría de las AT, la pose se abre por un tamaño fijo, mediado por el capital. Aquí tenemos un MM puro sin AT.
Si abrimos una posición con riesgo fijo, es decir, su tamaño se calcula en función del precio de apertura y del nivel de stop (no importa si es de fuerza mayor o de negociación), es difícil separar la MM de la AT.
Así es...
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Y la martingala... No hay nada bueno ni malo en ello. Todo depende de su uso. Luego hay todo tipo de cadenas de posiciones crecientes.
Pero sí, puedes cortar algo de leña, o puedes cortar a la vieja prestamista y a su hermana Lizaveta con una despedida gris... ¡Que se jodan las abuelas, no la leña!
Por cierto, abrir una posición en porciones a un riesgo fijo es una variación de un. La martingala convencional implica una secuencia binaria de aumento de la posición. En el caso del riesgo fijo, el importe de la porción de una posición que debe abrirse depende de la distancia al stop.
Supongamos que la postura se forma en dos etapas. Una vez que el contexto se ha convertido en negociable (por ejemplo, hubo un cambio a una tendencia alcista) se abre una pose con el tamaño 1/2(riesgo,stop). Además, si el precio ha ido en contra, pero el contexto sigue siendo el mismo (¡!), entonces, después de que el estocástico, por ejemplo, haya entrado en la zona PP, se abre la segunda mitad de 1/2 (tamaño (riesgo, stop). Naturalmente, el tamaño de esta "media" posición será mayor que el de la primera, porque la distancia del tope es menor (el nivel del tope no ha cambiado). Se puede "golpear" el tamaño, o más bien el riesgo, en tantas partes como se quiera para conseguir una cadena de martingala. Acumular la pose, digamos por fibo-cortes, hasta que el riesgo total sea igual al dado.
Tal es el caso...
Por cierto, abrir una posición en porciones a un riesgo fijo es una variación de un. La martingala convencional implica una secuencia binaria de aumento de la posición. En el caso del riesgo fijo, el importe de la porción de una posición que debe abrirse depende de la distancia al stop.
Supongamos que la postura se forma en dos etapas. Una vez que el contexto se ha convertido en negociable (por ejemplo, hubo un cambio a una tendencia alcista) se abre una pose con el tamaño 1/2(riesgo,stop). Además, si el precio ha ido en contra, pero el contexto sigue siendo el mismo (¡!), entonces, después de que el estocástico, por ejemplo, haya entrado en la zona PP, se abre la segunda mitad de 1/2 (tamaño (riesgo, stop). Naturalmente, el tamaño de esta "media" posición será mayor que el de la primera, porque la distancia del tope es menor (el nivel del tope no ha cambiado). Se puede "golpear" el tamaño, o más bien el riesgo, en tantas partes como se quiera para conseguir una cadena de martingala. Acumular la pose, digamos por fibo-cortes, hasta que el riesgo total sea igual al dado.
Tal es el caso...
He estado experimentando en esta dirección. He llegado a la conclusión de que hay que tener en cuenta la volatilidad o la velocidad del movimiento de los precios para la recarga y su paso.
He estado experimentando en esta dirección ... Llegó a la conclusión de que hay que tener en cuenta la volatilidad o la tasa de cambio de precios para una recarga y su paso .
Sí, estoy de acuerdo. Y aquí hay incluso un indicador para la estimación de la volatilidad en una ventana arbitraria en codebase.
Pero no es de eso de lo que estábamos hablando. Se trataba de fijar el riesgo con la martingala. Es decir, tamaño de la posición=función(stop,precio,riesgo)/longitud de la cadena. Si tienes la intención de perder (¡quiero decir, si de repente!) 50 bk, entonces no perderás más. Es decir, el mismo enfoque, en el que el tamaño de la posición está ligado al riesgo, genera una cadena de martingala.