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Como opción de trabajo también puedo recomendar Stata. Además, en realidad, para escribir un artículo, es bastante correcto aprender TeX. Por lo demás, estoy completamente de acuerdo con C-4.
Buenas tardes! En general, la idea era la siguiente: calcular el indicador H, construir una función sobre el precio del metal, luego imponer el cambio en el coste de producción de este metal y analizar el cambio (el llamado beneficio que puede obtener la organización). Analizar en términos de aquellos factores que están influenciados y no influenciados por factores externos.
Para ser honesto, intuyo que esto es poco como algo que vale la pena, porque en el buen sentido, debe ser programado, tales habilidades no tienen. Pero el supervisor de mi tesis me recomendó encarecidamente que utilizara este factor en los cálculos. Así que resulta ser una tontería.... en la fase inicial. ((((
Unas pocas palabras más, ahora sobre el oro.
Usted escribe sobre el oro en términos de análisis fundamental. Obviamente, la relación más importante para usted será el precio del oro con su coste. Pero esa relación aún está por encontrar y demostrar. Los mercados no son estacionarios, y si una relación se entiende como una simple correlación, entonces no es suficiente para las series de precios. También hay pruebas de cointegración y causalidad, por ejemplo, en este ámbito, pero sigue siendo necesario que los datos sean normales, y los datos de los precios no lo son. Así pues, un enfoque muy innovador para usted sería que primero desarrollara un modelo no paramétrico para encontrar estas relaciones tan poco lineales basado en la estadística fractal, y luego probara este modelo en la relación entre la producción de oro y su valor. Ahora mismo hay un vacío total en este campo y hay mucho que escribir. Podemos partir de la simple suposición de que la dispersión entre dos series vinculadas no será un ruido blanco, y si digamos, dos series persistentes, dan una dispersión antipersistente, indicaría que existe la corrección de estado mutua entre estas series (la dispersión tiende a cero, mientras que es no estacionaria), y por lo tanto hay una relación entre las dos series, aunque cualquier otro método mostrará que no hay ninguna relación, ¡porque no hay estacionariedad ni linealidad!
Otro dato que debería examinar para ver la correlación es la información sobre las coberturas de los productores de oro. Hay muchos datos en el artículo para el análisis fundamental.
También puedo recomendar Stata como opción de trabajo. Además, en realidad, para el trabajo de escritura, es muy kosher aprender TeX. Por lo demás, estoy completamente de acuerdo con C-4.
¡¡¡¡¡Muchas gracias !!!!! ¡¡¡A explorar!!! )))
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Si te decides por la R, - te recomiendo este libro:
Para ser sinceros, el libro es bastante despistado, pero el único de su clase, así que no hay que elegir.
único en su género
Aparte de eso, en ruso.
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