Índice Hearst - página 21

[СанСаныч Фоменко]

Vita писал(а) >>

Aquí hay una variante en la que se cuenta el error. Desgraciadamente, no encuentro donde robé la fuente C de esta maravilla, pero dice contar por Feder E. Fractales. Para él Prueba H=0,6807 para el mismo archivo. Parece que no está mal.

Para 78 valores es lo más difícil. Se dedica mucho trabajo a cómo estimar Hurst en medio centenar de observaciones. Incluso sin entender los cálculos, se obtienen resultados muy diferentes de un autor a otro. No hay nada sorprendente en ello. Tantos algoritmos como indicadores :). Ah, y otro problema - en la versión adjunta sobre 1000 observaciones con el error tomado en cuenta no podemos decir nada sobre el precio - es consistente o no en este momento, porque 0,5 se encuentra justo entre el canal de error (líneas rojas en cRSGraphic=false).

La entrada es la diferencia de precios o el logaritmo de la relación de precios.

¿De qué modelo de serie temporal estamos hablando? En su forma clásica(Box y Jenkins), el PA consta de componentes regulares y de ruido. Tomar las diferencias tiene unos objetivos bastante definidos, no es una "simple casualidad" para conseguir algo.
¿Qué objetivos tienes al tomar las primeras diferencias? En general, ¿se puede calcular Hirst para todos los modelos de cajas?

[Vitali]

Yurixx >>:

Вы приложили файл brown72.txt. Однако, Ваш индикатор тестирует на файле brown72.csv. За неимением других инструкций я просто переименовал его и положил в папку \experts\files. Вот результат:
На Н1:


На тиках:


Ваш файл содержит 1024 значения. Вот первые 4 из них:
45.47422
42.55601
46.5188
41.61502

Muy bien. Así es.
Ese es el problema. Tengo que pensar por qué y cómo solucionarlo.

[Vitali]

faa1947 >>:

О какой модели временного ряда идет речь? В ее классическом виде (Бокс и Дженкинс) ВР состоит из регулярной и шумовой компонент. Взятие разностей преследует вполне определенные цели, а не "авось" получим что-либо.
Какие цели Вы преследуете, беря первые разности? Вообще, для всех ли моделей Бокса может быть посчитан Херст?

Supongamos que queremos saber si existe una memoria a largo plazo en los movimientos de los precios. Creo que es conveniente alimentar la entrada del algoritmo con los movimientos reales, las primeras diferencias. ¿Qué quieres introducir en la entrada de la implementación adjunta de un algoritmo concreto?

[СанСаныч Фоменко]

Vita писал(а) >>

Supongamos que queremos saber si existe una memoria a largo plazo en los movimientos de los precios. Creo que es conveniente alimentar la entrada del algoritmo con los movimientos reales, las primeras diferencias. ¿Qué le gustaría introducir en la entrada de la aplicación adjunta de un algoritmo concreto?

>> No lo sé. Para empezar, hay que identificar el modelo de BP. Puede haber tendencias, ciclos, ruido, con parámetros que van desde los operativos hasta aquellos en los que el modelo no es viable. Box considera varios modelos con un conjunto de parámetros diferentes. Si se toma al menos lo que Box ha identificado y se calcula Hurst para ellos - será el mismo Hurst o será diferente, con diferentes valores o algoritmos.
He visto intentos de calcular Hearst en varios foros y en la literatura. No hay nada que funcione. Esto ha llevado a las reflexiones anteriores.

[[Eliminado]]

Buenas tardes, he leído este hilo con mucha atención, ya que estoy interesado en este tema, aunque todavía soy un novato en estos temas. Durante mi investigación del indicador Hurst estoy interesado en la realización de la siguiente tarea: es necesario determinar la eficacia del indicador iVAR, _hurst_classik para una serie financiera.
Mi visión de la realización de esta tarea es la siguiente: necesito hacer un indicador que calcule la distancia d1(número de barras) entre dos puntos adyacentes (mínimo y máximo) a partir de los datos del indicador ZigZag y obtenga la distancia d2 (número de puntos dentro del intervalo correspondiente) que da el indicador iVAR (conjunto de valores inferiores a 0,5 en el caso del índice de variación) y el indicador _hurst_classik (conjunto de valores superiores a 0,5 en el caso del índice de Hurst). El resultado final es una matriz de relaciones d2/d1. El resultado final se presenta en forma de histograma.
Espero que haya algún programador de MQL4 en este sitio que ayude a esta chica en su investigación, estaré encantado de cualquier ayuda! Muchas gracias antes!
PD: aunque el indicador ZigZag es de tendencia, tal vez algún tipo de solución de software con plano. Si hay alguna herramienta preparada para resolver este problema, por favor, especifíquela. Además, vuelvo a publicar los códigos de los indicadores iVAR y _hurst_classik.

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Índice de variación

[Andrei01]

_Forex19_ >>:
Надеюсь на этом сайте есть джентльмен - программисты на MQL4,которые помогут девушке

Señora, aquí hay caballeros, e incluso más de uno, y una chica-investigadora de Forex inexplorada seguramente la ayudará de la mejor manera.

Pero la señora debe mostrar algún interés en el resultado final y no sólo en las palabras. ¿No es así? :)

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Estimados Señores, no soy muy bueno en la programación de MQL4, puedo poner mi visión del algoritmo para esta tarea en palabras y estaría muy agradecido por la ayuda en la realización de esta tarea :)

[Andrei01]

Las visiones y la programación son incompatibles. :)

En la siguiente rama hay programas para dibujar diagramas de bloques, primero puedes dibujar un diagrama de bloques completo y detallado de tu algoritmo - el que quieres programar. Y entonces el código estará bastante cerca.

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Por favor, díganme cómo se selecciona la longitud del PA a analizar en el análisis de RS.