Índice Hearst - página 2

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Yuri, no sé cómo calcular el RMS, para ser sincero... Por desgracia, no es una cuestión tan sencilla como parece. Al fin y al cabo, no tenemos garrapatas, tenemos barras. Y lo que pasa dentro de un bar, sólo lo sabe Alá... De todos modos, he probado diferentes formas de hacerlo. Nada bueno salió de ello. Y nunca llegué a la regresión y al término aditivo. Me callo en CKO :( Por desgracia, no todas las matemáticas se ajustan a nuestras especificidades... Quizá también con Hearst, tenemos que pensar más en cómo contarlo en nuestras circunstancias.
 
La ERR debe calcularse según la fórmula estándar. Pero para tomar un precio como Apertura, Alta, Baja o Cierre. Por alguna razón, se da por sentado que hay que tomar Open, aunque desde mi punto de vista no hay ninguna diferencia. Cualquiera de estos precios es una muestra regular de una serie temporal aleatoria. Por lo tanto, debe conservar todas las propiedades de la propia serie. IMHO
 
eugenk писал (а):
Oasis, yo mismo me inspiré en la discusión https://www.mql5.com/ru/forum/50458 e intenté escribirla. No es muy expresivo ni correcto. El principal problema es cómo calcular S, o cómo se puede sustituir de forma plausible. Al fin y al cabo, no estamos trabajando con ticks, sino con barras. Y los cálculos estrictamente de acuerdo con las definiciones no son buenos aquí... De todos modos, le envío mi resultado preliminar e insatisfactorio (perdón por el juego de palabras). Tal vez alguien lo encuentre útil.

El material que se encuentra al final del debate es realmente inspirador.
Esto es lo que me llevó a averiguar qué es el índice de Hurst y cómo calcularlo.

Gracias por el código del indicador.
Lo investigaré ahora

 
eugenk:
Yuri, no sé cómo calcular el RMS, para ser sincero...
¡Qué panda de filósofos sois! Tomemos el pavo llamado Standart Deviation (incluido en la munición estándar de MT), que no sólo cuenta este mismo RMS, sino que también lo muestra en una ventana separada.
 

La ERR debe calcularse según la fórmula estándar. Pero para tomar un precio como Apertura, Alta, Baja o Cierre. Por alguna razón, se da por sentado que hay que tomar Open, aunque desde mi punto de vista no hay ninguna diferencia. Cualquiera de estos precios es una muestra regular de una serie temporal aleatoria. Por lo tanto, debe conservar todas las propiedades de la propia serie. IMHO

Alto y Bajo - no, no es una muestra regular. En una serie aleatoria (en la que H = 0,5) para una serie de Alta y Baja H es significativamente mayor que 0,5 (~0,7). Es decir, de hecho, los máximos y los mínimos están autocorrelacionados. Pero no ganarás ni un céntimo con ello :)

 
kniff писал (а):

...... Para un número de altas y bajas H es MUY superior a 0,5 (~0,7). Es decir, de hecho, los máximos y los mínimos están autocorrelacionados. Sólo que no ganarás un centavo con ello :)



Información de una araña, en mi opinión.



Lo comprobaremos todo... )))
 
Oasis:


Entiendo que la fórmula es

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


No del todo.
Mira la página 30 https://www.mql5.com/ru/forum/50458
Hay un código de script correcto allí, modifíquelo para el indicador. Introduzca la variable externa N y tal vez Close[i]-Close[i+1] debe ser tomado como base.

for(n=0; n<=N-1; n++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1;
}

No diría que no a la versión final en gorillych@tut.by :)))
 
Gorillych писал (а):
Oasis escribió (a):


según tengo entendido la fórmula es

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


La verdad es que no.
Mira la página 30 https://www.mql5.com/ru/forum/50458
Hay un código de script correcto allí, modifíquelo para el indicador. Introduzca la variable externa N y tal vez Close[i]-Close[i+1] debe ser tomado como base.

for(n=0; n<=N-1; n++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1;
}

No diría que no a la versión final en gorillych@tut.by :)))

Sí, gracias, no vas a encontrar lo que necesitas allí de una vez )))) después de todo, más de 1000 posts en el tema...
 

2 kniff

Alta y baja - no, no es una muestra regular. En una serie aleatoria (que tiene H = 0,5) Para una serie de máximos y mínimos, H está muy por encima de 0,5 (~0,7). De hecho, Alta y Baja están autocorrelacionadas.

Sí, así es. Sobre High and Low, tenía prisa. :-)
Pero se supone que Abrir y Cerrar son absolutamente iguales.

2 Reshetov

¡Filósofos! Por ejemplo, el pavo llamado Standart Deviation (incluido en el kit estándar de MT), que no sólo cuenta sino que también muestra este mismo RMS en una ventana separada.

Es bueno ver que saber cómo calcular el RMS es tan alentador. Sin embargo, la forma en que se hace en la Desviación Estándar no es apropiada aquí. En la Desviación Estándar el RMS se calcula en relación con la media móvil. Pero para Hearst es necesario calcular el RMS habitual con referencia al valor medio en el intervalo de N barras. Pero no te avergüences, sigue dando consejos. Esta es una buena manera de descubrir las cosas por ti mismo.

 
Oasis писал (а):
Gorillych escribió (a):
Oasis escribió (a):


según tengo entendido la fórmula es

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


La verdad es que no.
Mira la página 30 https://www.mql5.com/ru/forum/50458
Hay un código de la secuencia de comandos correcta, rehacerlo para el indicador. Introduzca la variable externa N y tal vez Close[i]-Close[i+1] debe ser tomado como base.

for(n=0; n<=N-1; n++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1;
}

No diría que no a la versión final en gorillych@tut.by :)))

Sí, gracias, no vas a encontrar lo que necesitas allí de una vez )))) después de todo, más de 1000 posts en el tema...
Hay una duda sobre su corrección:



aunque con x[n]=Cierre[k]-Cierre[k+1] - resulta 0,4674, lo que ya parece ser cierto
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