Bill Williams y sus estrategias... - página 30

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ZZZEROXXX:

Oooh, eso es bonito, incluso muy bonito. Lo único que me gustaría saber es cuántas órdenes se abrieron en una dirección como máximo, quizás para limitarlo de alguna manera.

"Filtro de tendencia senior en D1" - suena misterioso, pero parece ser efectivo.


Me olvidé por completo - hay 10 órdenes en el mercado simultáneamente en una dirección. Todo a 0,1 de lote.
 

Pego los resultados de la optimización: TFs de trabajo, niveles de stop y tipos de arrastre desde el 06.2002 hasta el 06.2010, y luego hasta el momento actual - hacia adelante, a la derecha de la línea roja.

Enprimer lugar, en H4, arrastre por sombras de 42 barras con una sangría de 35 puntos reales, PB=15, 9; en segundo lugar, en D1, arrastre por sombras de 70 barras con una sangría de 15 puntos reales, PB=12,5 .

Los cortes recibidos, los considero interesantes (sobre todo gusta, que las entradas sobre cinco medidas de B.Williams... :-)))) y merecen atención...

De todos modos, definitivamente hay algo en la organización de las entradas al mercado con órdenes pendientes de acuerdo a cinco medidas de B.Williams... Sigamos adelante...

Excluyendo las salidas prematuras (más allá de la línea roja) del caimán, no tenemos caídas bruscas en el gráfico de cambio de saldo (como en las capturas anteriores (páginas(-s) anteriores), sino puntos suaves en los que el mercado es ligeramente bajista.

zonas con minusvalías insignificantes, pero al captar una tendencia... Todo se puede ver en el gráfico, no en vano el sistema tiene una tendencia a medio plazo.

 
Roman.:

En cualquier caso, definitivamente hay algo en el camino de la entrada al mercado con órdenes pendientes según el método de cinco dimensiones de B.Williams... Sigamos investigando...


Sospecho que Williams no es el culpable de tal curva ))), probablemente, puede ser cualquier sistema con rellenos. Sería interesante ver el primero de los tres gráficos, que es sin optimización, sin el "filtro senior". Y también la cuestión de cómo calcular la finrez. Si se trata de un máximo de 10 lotes, la ganancia y la reducción también deben dividirse por 10. Y entonces obtenemos un beneficio modesto y una reducción insignificante: el sueño de un inversor. ¿O me equivoco?
 
ZZZEROXXX:

Sospecho que Williams no tiene la culpa de semejante curva )))), probablemente cualquier sistema con recambios podría haber estado en su lugar. Sería interesante ver el primero de los tres gráficos, que es sin optimización, sin el "filtro senior". Y también la cuestión de cómo calcular la finrez. Si se trata de un máximo de 10 lotes, la ganancia y la reducción también deben dividirse por 10. Y entonces obtenemos un beneficio modesto y una reducción insignificante: el sueño del inversor. ¿O me equivoco?


¿Qué es eso de cinco medidas sin retorno? :-)))

Cuando lo haga, publicaré también estas dos variantes que has sugerido. En la segunda (sin recarga) veremos cuánta "modesta ganancia y mísera detracción"... :-))) Todavía no lo he probado, no lo sé.

Sí... El sueño de un inversor - tienes razón... :-)))

 
ZZZEROXXX:

Sospecho que Williams no tiene la culpa de semejante curva )))), probablemente cualquier sistema con recambios podría haber estado en su lugar. Sería interesante ver el primero de los tres gráficos, que es sin optimización, sin el "filtro senior". Y también la cuestión de cómo calcular la finrez. Si se trata de un máximo de 10 lotes, la ganancia y la reducción también deben dividirse por 10. Y entonces obtenemos un beneficio modesto y una reducción insignificante: el sueño de un inversor. ¿O me equivoco?

Estoy pegando los resultados de la prueba del Asesor Experto de acuerdo con cinco dimensiones de B. Williams - entradas en el mercado - estrictamente por el sistema de 0,1 volumen de lote con un máximo de 10 órdenes simultáneamente en el mercado, las salidas a la consecución de uno de los niveles - parada, tomar, o trailing variante.

El primero de los tres gráficos (véase la página anterior) es una variante sin optimización ni filtros - los mismos parámetros de entrada, marco temporal H4.

La segunda imagen es similar a la segunda en esta página - sin filtros, Día, los mismos parámetros de entrada.

La tercera imagen es análoga a la primera de esta página - H4, mismos parámetros de entrada.

"Y otra cuestión: cómo calcular el finrise. Si se utilizan 10 órdenes como máximo, debemos dividir el beneficio y la reducción por 10. En este caso, obtenemos un beneficio modesto y una reducción insignificante: es el sueño del inversor".

Imagen de prueba de un búho con una orden en el mercado - 0,1 lote - entramos en el mercado sólo - orden de "inicio" (cuando el cumplimiento de los criterios de negociación, según lo recomendado por B. Williams - desglose de un precio fractal), no utilizamos acciones, trabajando TF - día, los parámetros de entrada son similares a los parámetros - ver la captura de pantalla anterior...


En todos los casos -en adelante- durante el año 2010 hasta el presente, la curva de balance con una pendiente ascendente, eso es lo principal.

Conclusión: La estrategia de cinco dimensiones de B.Williamsestá"funcionando" (hasta ahora en el probador de estrategias)... :-))) Necesita un enfoque "adecuado".

En los búhos de remolque sin ningún filtro, con salidas - al alcanzar niveles... Líneas de código - comentadas.

La estructura del búho es modular - el análogo del libro de texto está aquí.

Aquien le interese , le sugiero que confíe en esta versión "limpia" del EA, utilizando diferentes "filtros". Cuando trabajan en un horario diferente (del laboral)

para ello, se selecciona la primera variable de esta lista, lo que permite optimizar también su valor. 

extern int t_trend_period=7;      // в данной варианте системы не используется - это выбор ТФ - для старшего фильтра (см. строку ниже)

extern int s_signal_period=6;    // переменные периода индикаторов по пяти измерениям Б.Вильямса: 1-М1, 2-М5, 3-М15, 4-М30, 5-Н1, 6-Н4, 7-D1 - для тестирования

Incluye "tus" variantes de filtros y compártelos (tanto los resultados como los filtros) en esta rama del foro si obtienes resultados interesantes de las pruebas y el funcionamiento.

P.D. adjunto - EA con un set.file - trabajando en una nueva apertura de barra (también probado usando el modelo: "Por precios de apertura (sólo para EAs con control explícito de apertura de barra)"). Coloque el contenido del archivo en las carpetas correspondientes del terminal cliente MT4.

Archivos adjuntos:
profitunityvslftpktral.zip  126 kb
 
¿la última foto sin el "filtro senior"?
 
ZZZEROXXX:
¿la última foto sin el "filtro senior"?


Sí. Búscalo tú mismo con los mismos parámetros - al mismo tiempo en la inclusión del Criterio excluye a través de /* todas las recargas y ya está...

Así:

////-----------------------------------------------ЛОНГ-----------------------------------------------------
//  Старт - пробой фрактала ценой за пределами линии зубов Аллигатора
 if((Mas_Tip[0]==0 && Mas_Tip[1]==0 && upfractal > 0 && Bid > upfractal && Bid > Teeth)) // старт
     { 
      Print ("Функция определения ТК - покупка: старт, masstip 0  = ", Mas_Tip[0]);                                                                          
      return(10);// критерий на открытие ордера Buy при условии, что тек цена больше фрактала и линии зубов аллигатрора    
     }

/*   
if (Mas_Ord_New[0][0]<10 && Mas_Tip[0]>0)
{ 
   Print ("Функция определения ТК - покупка:  количество ордеров бай  = ", Mas_Ord_New[0][0]);  // Не более 10-ти доливок
...
...
...
...
    return(10000);    // Доливка по Линии баланса - устанавливаем байстоп в красной зоне 
   }
}
*/

//-----------------------------------------ШОРТ-------------------------------------------------------------- 
 //  Старт - пробой фрактала ценой за пределами линии зубов Аллигатора
         
 if((Mas_Tip[1]==0 &&  Mas_Tip[0]==0 && dwfractal > 0 && Bid < dwfractal && Bid < Teeth)) // старт
    {
      Print ("Функция определения ТК - продажа: старт, masstip 1  = ",Mas_Tip[1]);  
      return(20);// критерий на открытие ордера селл при условии, что тек цена ниже фрактала и линии зубов аллигатрора    
    }

/*   
if (Mas_Ord_New[0][0]<10 && Mas_Tip[1]>0)
{ 
   
   Print ("Функция определения ТК - продажа:  количество ордеров селл  = ", Mas_Ord_New[0][0]);  
...
...
...
*/
 
Es decir, ¿cuál es el truco al final: la estrategia de Williams, el filtro de los mayores o la táctica de no salir temprano?
 
ZZZEROXXX:
Es decir, ¿qué es lo principal, la estrategia de Williams, el filtro de los mayores o la táctica de no salir temprano?


Bueno, así es como funciona todo aquí...

Creo que es necesario probar diferentes variantes de filtrado (en TF superiores) de entradas según las cinco dimensiones de B.Williams en TF inferiores.

 
Roman.:


Dk eso es exactamente lo que está funcionando en conjunto aquí....

Creo que es necesario probar diferentes variantes de filtrado (en TF superiores) de entradas según las cinco dimensiones de B.Williams en TF inferiores.

Es brillante, Roman. Muchas gracias por sus esfuerzos en escribir EAs, todo funciona bien https://www.youtube.com/watch?v=ONfnwq9n29U, estoy esperando las nuevas versiones de sus filtros, tal vez con toallitas con 240 sma y 60 ema. Me gustaría ver las señales de Trading Chaos2 en ellos, después de la formación de la angulación 1ª salvia, 2ª salvia y 2 PICK





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