El sistema perfecto de comercio mecánico. - página 9

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Mierda... Realmente no me gusta cómo funciona el optimizador de MT4. Parece que sólo muestra los pases rentables en el informe. Y con qué "densidad" se rodea tal o cual pase rentable de los no rentables, sigue sin estar claro... Y esto es muy importante.
 
xeon, no va bien el mes. Estoy tratando de optimizar durante un mes en M5, pero hasta ahora he tenido un máximo de 12 operaciones. Esto es demasiado poco. Mi Asesor Experto se negó a operar en M1 por alguna razón. En resumen, sé que tendré que escribir mi propio optimizador.
 
eugenk1 писал (а):
Mierda... Realmente no me gusta cómo funciona el optimizador de MT4. Parece que sólo muestra los pases rentables en el informe. Y con qué "densidad" se rodea tal o cual pase rentable de los no rentables, sigue sin estar claro... Y esto es muy importante.

Por cierto, este problema también me afecta a mí. ¿Quizás en la versión 201 de Metatrader lo veamos? ¿A quién escribir una sugerencia allí? :)
 
calidad, nunca he trabajado con un optimizador hasta ahora para ser honesto. Y ya veo que hay muchas cosas que no funcionan. Por ejemplo, lo que es absolutamente necesario es algún tipo de agrupación del informe. Trazar los límites entre las zonas buenas y las malas. Lo que veo ahora es sólo una estúpida búsqueda de un extremo. Y esto, por desgracia, no es en absoluto lo que interesa o lo que me gustaría ver... :(
 
eugenk1 писал (а):
xeon, no va bien el mes. Estoy tratando de optimizar un mes en M5, pero hasta ahora he tenido un máximo de 12 operaciones. Esto es demasiado poco. Mi Asesor Experto se negó a operar en M1 por alguna razón. En resumen, sé que tendré que escribir mi propio optimizador.

Creo que el problema no es el optimizador sino el Asesor Experto - La muestra de MACD no está pensada para marcos temporales pequeños
 
¡Hombre, no entiendo en absoluto cómo funciona todo esto! Lo tengo en el optimizador
TakeProfit=120
TrailingStop=30
MACDOpenLevel=0
MACDCloseLevel=100
MATrendPeriod=26
FastEMA=12
SlowEMA=4
SeñalSMA=6

Lo optimicé en M5 desde el 2006.09.01 hasta el 2006.10.01. Se realizaron 12 operaciones, lo cual es bastante extraño para un mes en el que se opera en M5, el beneficio fue de 2385,63 AZN y el drawdown fue de 0. Habiendo utilizado estos parámetros en mi robot de comercio, obtuve 463 operaciones (mucho más real aunque IMHO es demasiado) 148 de ellos fueron rentables y 7224,34 retratos del presidente fue una pérdida neta. Algún tipo de misticismo...

En primer lugar, quiero decir algo sobre mis juegos con el optimizador. En primer lugar, el robot no fue muy difícil de calcular durante más de dos horas. Por eso estamos usando mql por ahora, y está bien, pero para un trabajo serio sugiero dejar mql y escribir el robot de trading TOTAL en C. Tendremos que escribir tanto el optimizador como la propia estrategia. Habrá muchos contadores allí, y nos gustaría obtener un resultado al menos en un par de fines de semana. Por lo tanto, no debemos despreciar el aumento de velocidad de 20 veces dado por C. Después de todo, la estrategia será llamada por el optimizador en un bucle, muchas veces. En segundo lugar, creo que entiendo el problema de optimización en sí. Matemáticos, ¡prestad atención! Escucha! Los que me dirán cómo hacerlo en un par de fines de semana conducirán un Rolls-Royce, y no se preocupan por el margen de 600 como un kopeck proletario barato :)))))))))) Por tanto, hay una función de muchas variables (lo explico para los obtusos, es nuestra estrategia). Se requiere encontrar su extremo. Pero NO CUALQUIER extremo, sino un extremo lo suficientemente suave. El extremo debe ser lo suficientemente suave como para que no haya puntos malos en las proximidades del punto "bueno". Debería parecerse al fondo de un cuenco cóncavo, como un paraboloide de rotación, en lugar de un bosque de columnas que sobresalen de un suelo suavemente descendente. Si este extremo es global, mucho mejor. Si no, bueno, no puedes besar a todas las chicas y ganar todo el dinero. La condición principal es la suavidad, no la globalidad. Sin la suavidad sólo será interesante para el comercio de la historia. Creo que tal vez Monte Carlo es más prometedor que la genética aquí, ya que tal extremo debe tener un atractor bastante amplio? Una cosa más. Tal vez habría que identificar un nuevo extremo de este tipo en las proximidades del anterior, porque todo es suave y suponemos que el mercado también es bastante suave a escala diaria. ¿Quién tiene una opinión al respecto?
 
eugenk1 писал (а):
Mierda... Realmente no me gusta cómo funciona el optimizador de MT4. Parece que sólo muestra los pases rentables en el informe. Y con qué "densidad" se rodea tal o cual pase rentable de los no rentables, sigue sin estar claro... Y esto es muy importante.
¿Por qué el "optimizador" es malo? Lo muestra todo, sólo que no muestra los pases "sin sentido" por defecto. Actívalo y serás feliz.
 
Todavía no habrá felicidad ... :(
 

Lo que quiero decir sobre mis jugadas con el optimizador. En primer lugar, mi robot no es muy complejo, por lo que tardé más de dos horas en calcularlo. Por eso seguimos usando mql, pero para un trabajo serio sugiero dejar mql y escribir todo el robot en C. Tendremos que escribir tanto el optimizador como la propia estrategia. Habrá muchos contadores allí, y nos gustaría obtener un resultado al menos en un par de fines de semana. Por lo tanto, no debemos despreciar el aumento de velocidad de 20 veces dado por C. Después de todo, la estrategia será llamada por el optimizador en un bucle, muchas veces. En segundo lugar, creo que entiendo el problema de optimización en sí. Matemáticos, ¡prestad atención! Escucha! Los que me dirán cómo hacerlo en un par de fines de semana conducirán un Rolls-Royce, y no se preocupan por el margen de 600 como un kopeck proletario barato :)))))))))) Por tanto, hay una función de muchas variables (lo explico para los obtusos, es nuestra estrategia). Es necesario encontrar su extremo. Pero NO CUALQUIER extremo, sino un extremo lo suficientemente suave. El extremo debe ser lo suficientemente suave como para que no haya puntos malos en las proximidades del punto "bueno". Debería parecerse al fondo de un cuenco cóncavo, como un paraboloide de rotación, en lugar de un bosque de columnas que sobresalen de un suelo suavemente descendente. Si este extremo es global, mucho mejor. Si no, bueno, no puedes besar a todas las chicas y ganar todo el dinero. La condición principal es la suavidad, no la globalidad. Sin la suavidad sólo será interesante para el comercio de la historia. Creo que tal vez Monte Carlo es más prometedor que la genética aquí, ya que tal extremo debe tener un atractor bastante amplio? Una cosa más. Tal vez habría que identificar un nuevo extremo de este tipo en las proximidades del anterior, porque todo es suave y suponemos que el mercado también es bastante suave a escala diaria. ¿Quién tiene una opinión al respecto?


Algunos tipos de redes neuronales son, en teoría, muy buenos en esta tarea. Póngase en contacto con njel. Parece ser un experto en estos temas.

favoritex, si no te importa, envíame el enlace donde se puede leer más sobre el tema. O publicar algo al respecto. No querrás reinventar la rueda tú mismo... Por cierto, el error del 2% no es tan grande, si no se fijan objetivos exactos, sino que se utiliza el arrastre o la toma corta y el lote grande. Lo que es más importante es el error direccional del 70%...

No he encontrado nada bueno sobre este tema en la web. Estoy estudiando con el libro "Métodos de análisis de datos y conocimientos aplicados". Mañana intentaré hacer una foto y colgar el capítulo de la LGAP.
 
eugenk1:

Por lo tanto, hay una función de muchas variables (para los tontos, esta es nuestra estrategia). Tenemos que encontrar su extremo. Pero NO CUALQUIER extremo, sino un extremo lo suficientemente suave. El extremo debe ser lo suficientemente suave como para que no haya puntos malos en las proximidades del punto "bueno". Debería parecerse al fondo de un cuenco cóncavo, como un paraboloide de rotación, en lugar de un bosque de columnas que sobresalen de un suelo suavemente descendente. Si este extremo es global, mucho mejor. Si no, bueno, no puedes besar a todas las chicas ni ganar todo el dinero. La condición principal no es la globalidad, sino la suavidad. Sin la suavidad sólo será interesante para el comercio de la historia. Creo que tal vez Monte Carlo es más prometedor que la genética aquí, ya que tal extremo debe tener un atractor bastante amplio? Una cosa más. Tal vez habría que identificar un nuevo extremo de este tipo en las proximidades del anterior, porque todo es suave y suponemos que el mercado también es bastante suave a escala diaria. ¿Quién tiene una opinión al respecto?


En relación con esta obra se plantean algunas cuestiones:
1. ¿Qué tiene que ver un atractor con un extremo (local o global) en
¿Qué tiene que ver un atractor con un extremo (local o global) en un espacio de optimización n-dimensional?
2. ¿Qué es una "anchura de atracción"?
Además, en sus observaciones el autor sugiere implícitamente que el espacio de optimización en el intervalo de ajuste
intervalo, en este caso una semana, será estático o casi estático.
¿En qué se basa esta suposición? Si el espacio de optimización en este
intervalo no es estático después de todo, entonces cómo podemos evaluar su dinámica
¿Cómo podemos estimar sus características dinámicas, es decir, cómo cambia con el tiempo?
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