El sistema perfecto de comercio mecánico. - página 10
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1) Un extremo y una zona de puntos suficientemente buenos a su alrededor.
2) A lo largo de un período de tiempo del orden de un día o una semana, este extremo no se desplaza lo suficiente como para que el punto seleccionado permanezca en la zona que lo rodea.
De nuevo, esto puede ser creíble o no. No puedo justificarlo. Si no te lo crees, todo son tonterías y no hay nada que hablar. Si lo crees, puedes tomar medidas.
Mierda... Realmente no me gusta cómo funciona el optimizador de MT4. Parece que sólo muestra los pases rentables en el informe. Y sigue sin estar claro con qué "densidad" se rodea tal o cual pase rentable de los no rentables... Y esto es muy importante.
Se vive y se aprende mucho tiempo... :)
Por lo tanto, hay una función de muchas variables (por el bien del argumento, esta es nuestra estrategia). Tenemos que encontrar su extremo. Pero NO CUALQUIER extremo, sino un extremo lo suficientemente suave. El extremo debe ser lo suficientemente suave como para que no haya puntos malos en las proximidades del punto "bueno". Debería parecerse al fondo de un cuenco cóncavo, como un paraboloide de rotación, en lugar de un bosque de columnas que sobresalen de un suelo suavemente descendente. Si este extremo es global, mucho mejor. Si no, bueno, no puedes besar a todas las chicas ni ganar todo el dinero. La condición principal no es la globalidad, sino la suavidad. Sin la suavidad sólo será interesante para el comercio de la historia. Creo que tal vez Monte Carlo es más prometedor que la genética aquí, ya que tal extremo debe tener un atractor bastante amplio? Una cosa más. Tal vez habría que identificar un nuevo extremo de este tipo en las proximidades del anterior, porque todo es suave y suponemos que el mercado también es bastante suave a escala diaria. ¿Quién tiene una opinión al respecto?
En cuanto a la suavidad, en Metatrader cuando la optimización de dos parámetros hay una propiedad de la superficie del gráfico de optimización de dos dimensiones, rejilla verde "x" e "y", donde (como se ha escrito recientemente en la sección "artículos") se puede ver visualmente la suavidad (el área más y los valores alrededor de ella son más verdes - el parámetro más suave, y eextremos innecesarios son puntos separados allí". No soy programador, pero creo que el algoritmo es así: tomamos un array de "x" e "y" y escribimos allí los valores del resultado de la optimización para dos parámetros. Por ejemplo, optimizaremos por el beneficio o el factor de beneficio (lo que sea más preferible para alguien). Por lo tanto, después de optimizar los parámetros y registrarlos en la matriz, encontraremos el área que necesitaremos. ¿Cuál es nuestro parámetro? Tomamos el área de comprobación de 9 cuadrados de la matriz 3х3, (llamamos a esta área "segmento") donde el cuadrado central es nuestro parámetro. ¿Cómo encontrarlo? Hacemos un bucle en el array "segmentos", y alrededor de él los ocho valores adyacentes, siempre que todos los valores alrededor del control central sean mayores que cero y la suma de valores en 9 celdas (segmento) sea mayor que en otros segmentos, es el segmento deseado, donde el punto central del segmento es el parámetro deseado con valores de dos parámetros optimizables.
Así, encontramos un "cuenco" de extremos suaves de valores paramétricos.
Por lo general, lo ejecutamos una vez al día, encontramos valores optimizados suaves de los parámetros y los sustituimos por nuevos valores para el nuevo día. (Por cierto, en teoría si seguimos la versión de que el mercado es volátil, entonces si trazamos los valores de la matriz de parámetros optimizados, deberíamos obtener un gráfico sinusoidal suave).
Nuevo, un atractor (clásico, no lorentziano, etc.) es una cuenca de atracción. En términos muy simples, hay una cuenca. En la parte inferior hay un estanque, en la parte superior hay una cresta. Si una gota cae dentro de la cresta, rueda hacia el estanque.
El hecho de que un atractor es un punto particular que surge cuando se consideran bifurcaciones de soluciones
de ecuaciones diferenciales, soy consciente de ello. Me preguntaba cómo un atractor
¿caracterizar el extremo de una función multidimensional?
De todos modos, ¿qué pasa con el atractor, ahora con la fe?
Ahora la pregunta mucho más sustanciosa sobre la estática. Esta es la parte más vulnerable de mi razonamiento, y no puedo ocultarlo, no puedo justificarlo coherentemente. Sugiero que simplemente lo tomemos con fe. Esta creencia se confirma indirectamente por el hecho de que los Asesores Expertos optimizados según la historia reciente han estado operando con éxito durante algún tiempo. Para ser más exactos, sugiero que sean cuasiestáticas pero no estáticas. Es decir
1) Un extremo y una zona de puntos suficientemente buenos a su alrededor.
2) A lo largo de un período de tiempo del orden de un día o una semana, este extremo no se desplaza lo suficiente como para que el punto seleccionado permanezca en la zona que lo rodea.
De nuevo, esto puede ser creíble o no. No puedo justificarlo. Si no te lo crees, todo son tonterías y no hay nada que hablar. Si lo crees, puedes tomar medidas.
En el mercado no se puede confiar en nadie, ni siquiera en uno mismo.
de resultados negativos y positivos, principalmente negativos.
Si recuerdas que las tendencias en el mercado cambian todo el tiempo - el plano cambia la tendencia, el alto
la volatilidad cambia con total tranquilidad, etc. entonces es difícil imaginar que para todas las condiciones del mercado exista una única estrategia de negociación.
entonces es difícil imaginar que haya UNA estrategia de trading para todas las condiciones del mercado. Ninguna optimización puede garantizar
para hacer que una estrategia de tendencia funcione de forma rentable en una condición plana. Por eso es importante detectar a tiempo
y cambiar de estrategia en consecuencia, en lugar de intentar optimizar una estrategia que por el momento no es rentable en un mercado plano.
estrategia que no funciona en las condiciones actuales.
Con esa formación en materia de fe, podría convertirse en sacerdote... )
Pero en serio, aquí hay una idea sobre la "auto-optimización" y en relación con ella, ¿hay alguna manera de llamar al probador de estrategias incorporado en MT desde el Asesor Experto con la transferencia de parámetros en él?
Existe esa posibilidad.
Genial, ¿entonces tal vez usted, como especialista en mql, ya tiene experiencia en el uso de strategy tester de esta manera?
Para ser más específicos, llamamos a
desde mql, le pasamos parámetros de optimización, luego obtenemos los resultados, los analizamos y los sustituimos en las variables apropiadas.
Comparte tu experiencia, si no te importa, porque esto puede ser un callejón sin salida y no vale la pena intentarlo durante mucho tiempo.
No hay necesidad de molestarse con un probador de estrategias. Todo lo que tiene que hacer en línea - optimizar los parámetros del EA actual - todo esto puede ser implementado dentro del EA por un script, que será llamado una vez al día o una vez a la semana, y que hará un bucle a través de las diferentes opciones de los parámetros para realizar todo lo que el EA hace, y por lo tanto utilizar las mismas funciones. Esto significa que se necesitará muy poco código adicional (relativamente) para construir todo esto en el Asesor Experto.
No hay necesidad de molestarse con un probador de estrategias. Todo lo que tiene que hacer en línea - optimizar los parámetros del EA actual - todo esto puede ser implementado dentro del EA por un script, que será llamado una vez al día o una vez a la semana, y que hará un bucle a través de las diferentes opciones de los parámetros para realizar todo lo que el EA hace, y por lo tanto utilizar las mismas funciones. Esto significa que se necesitará muy poco código adicional (relativamente) para construir todo esto en el Asesor Experto.
Intenté hacerlo y me encontré con dos dificultades:
1) El probador dentro del Asesor Experto es increíblemente lento, sé que podría ser optimizado (utilizando sus propias series de precios, etc.), pero seguirá siendo más lento.
2) Para una prueba más o menos de calidad se necesita un emulador de garrapatas propio o
Historial de garrapatas guardado en un archivo.
Además, prefiero utilizar bloques, módulos, etc. ya hechos, en lugar de construir mi propia moto.