El sistema perfecto de comercio mecánico. - página 6
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Por cierto... el mercado está muerto :)
Así es, tanto silencio (incluso en la libra), un poco de ida y vuelta (ayer la libra estaba a 55 p, hoy a unos 40)
Z.I. La calma antes de la tormenta.
Voy a probarlo ahora, ¡la idea de la optimización!
Otro argumento a favor de este enfoque es la suposición de que los EAs ajustados a la historia por primera vez (aunque no sea por mucho tiempo) operan de forma bastante rentable, un ejemplo creo que puede ser el Campeonato - en el principio había muchos más EAs rentables (creo que esto era sólo debido al hecho de que estaban ajustados a la historia)
Antes de escribir un EA con un probador dentro, intente comprobar esta hipótesis manualmente. Supongamos que para cada uno de los últimos 10 meses se prooptimiza algún EA sobre los 6 meses anteriores y se informa del resultado.
Si fuera tan sencillo...
más detalles en el archivo adjunto (desde mayo hasta el momento actual ) optimizado el mt4 MACD Sample incluido.
Si lo comprueba en línea, tardará mucho tiempo y requiere un mayor desarrollo del Asesor Experto (conexión del filtro, activación del bloque de errores, etc.)
¿Qué te parece participar también en la redacción del código? :-), ¡con tu experiencia en programación iría mucho más rápido!
Tu planteamiento también tiene su punto, me pregunto qué pasará aquí.
No sé muy bien a qué se refiere. Si se trata de una simple historia que encaja, es bienvenida:
- optimizamos el experto para el periodo (por ejemplo) del 01.01.2006 al 31.03.2006
- comprobar los parámetros optimizados para el periodo del 01.04.2006 al 30.04.2006
- optimizar el experto para el período (por ejemplo) del 01.02.2006 al 30.04.2006
- comprobar los parámetros optimizados para el periodo comprendido entre el 01.05.2006 y el 31.05.2006
etc., es decir, optimizamos en los meses anteriores y comprobamos uno el mes siguiente.
....................
¿Puedo darle otra pista, es decir, describir el punto 3 con más detalle (cómo calcular este logaritmo de precios?)
En MT esta es la función MathLog(X).
El logaritmo del precio tiene muchas ventajas sobre el propio precio.
Pero para el pipsing no habrá ninguna diferencia.
¿No está muy seguro de lo que quiere decir? Si se trata de una simple historia que encaja, es bienvenida:
- optimizamos el Asesor Experto para el período (por ejemplo) del 01.01.2006 al 31.03.2006
- comprobar los parámetros optimizados para el periodo del 01.04.2006 al 30.04.2006
- a continuación, optimice el Experto para el período (por ejemplo) del 01.02.2006 al 30.04.2006
- comprobar los parámetros optimizados para el periodo comprendido entre el 01.05.2006 y el 31.05.2006
etc., es decir, optimizamos en los meses anteriores y comprobamos uno el mes siguiente.
....................
¿Podría darme otra pista, es decir, describir el punto 3 con más detalle (cómo calcular este logaritmo del precio?)
En MT esta es la función MathLog(X).
El logaritmo del precio tiene muchas ventajas sobre el propio precio.
Pero para el pipsing no habrá ninguna diferencia.
Si puede ser más específico, ¿cuáles son las ventajas?
También añadiré mi propia propuesta.
Tengo que decirte de inmediato que no he podido realizar el principio descrito hasta ahora, todavía no puedo vencer a MQL :).
Primero necesitamos una línea de tendencia bien filtrada, pero no rezagada como la MA. Por ejemplo, podemos utilizar la FATL de Kravchuk. Luego calculamos su derivada y la segunda derivada, es decir, la aceleración y el tirón.
Siempre que tanto la aceleración como la sacudida sean mayores que cero (posiblemente introduciendo también algún delta para señales falsas), entonces compramos, cuando tanto la aceleración como la sacudida son menores que cero
y luego vender.
Pero seguirá habiendo muchas señales falsas, por lo que para filtrarlas sugiero utilizar una condición - la línea de tendencia seleccionada (por ejemplo, FATL) es mayor que el fractal en la dirección necesaria, pero en un marco de tiempo más pequeño.
Al salir de una posición utilizando un trailing stop, el stop de pérdidas al entrar en la posición es igual al tamaño medio de una vela con las sombras de las últimas 24 horas en el marco temporal deseado.
La primera derivada es la velocidad, la segunda es la aceleración.
Prácticamente, la aceleración, incluso en un marco temporal mayor, cambia más rápido que la velocidad en el actual.
En resumen, la aceleración simplemente no se puede analizar, hay muchas señales falsas.
La velocidad es suficiente. Pero no en una TF, sino en la suma de varias.
Si es así, resultará aproximadamente lo siguiente: 'Indicador de pivote Priliv.mq4'.
Y aquí está la versión para una ventana independiente: http://autograf.dp.ua/.
Fuentes.
A pesar del desfase de las MAs iniciales, prácticamente no hay desfase real en los extremos.
(Lo he estado usando unas 2 veces al mes, la gente visita el ICQ o escribe al correo electrónico lo que le gusta)
También deberías probarlo.
Voy a escribir como una chukcha, probablemente no muy bien puesta, sólo lo que se me ocurre ahora...
1а. El precio es un valor estrictamente positivo, por lo que puede resultar complejo.
Por ejemplo, Precio +Delta puede resultar un valor negativo.
Estas complicaciones deben ser tratadas...
1б. El logaritmo del Precio ocupa el espacio +- infinito.
Las dificultades descritas anteriormente no se plantean.
2. Los factores externos no actúan sobre el precio de forma aditiva, sino multiplicativa.
Es decir, la variación del precio de un activo con la misma fuerza de impacto es proporcional al propio precio.
Es decir, para una acción de 10 dólares, no es lo mismo un cambio de +5 dólares que una acción de 100 dólares.
Probablemente todo el mundo considerará que 10 +-5 es más o menos lo mismo que 100 +-50
En ambos casos el beneficio/pérdida será el mismo (con la misma cantidad invertida)
3. De la p.2 (y de algunas otras consideraciones) se deduce que la función de distribución de los incrementos de precios debe obedecer a la ley logarítmica normal y no a la ley normal. Es decir, los incrementos del logaritmo del precio obedecen a la ley normal y no a los incrementos del propio precio.
..........
etc.
da pereza pensar y recordar ahora...
Ya se considera un axioma entre la gente seria de MTS...
Pero, una vez más, si los incrementos de precio son pequeños en comparación con el precio en sí, no habrá mucha diferencia.
Puede ser significativo cuando se considera:
1. instrumentos más volátiles - acciones por ejemplo.
2. al considerar grandes períodos de la historia.
3. cuando se consideran varios instrumentos al mismo tiempo con precios significativamente diferentes
y con la correspondiente volatilidad significativamente diferente.
No quiero recordar, formular y escribir un largo tratado...
Voy a escribir como una chukcha, probablemente no muy bien puesta, sólo lo que se me ocurre ahora...
1а. El precio es un valor estrictamente positivo, por lo que puede resultar complejo.
Por ejemplo, Precio +Delta puede resultar un valor negativo.
Estas complicaciones deben ser tratadas...
1б. El logaritmo del Precio ocupa el espacio +- infinito.
Las dificultades descritas anteriormente no se plantean.
2. Los factores externos no actúan sobre el precio de forma aditiva, sino multiplicativa.
Es decir, la variación del precio de un activo con la misma fuerza de impacto es proporcional al propio precio.
Es decir, para una acción de 10 dólares, no es lo mismo un cambio de +5 dólares que una acción de 100 dólares.
Probablemente todo el mundo consideraría que 10 +-5 es más o menos lo mismo que 100 +-50
En ambos casos, el beneficio/pérdida será el mismo (para la misma cantidad invertida)
3. De la página 2 (y de otras consideraciones) se deduce que la función de distribución de los incrementos de precios debería obedecer más bien a una ley log-normal que a una ley normal. es decir, los incrementos en el logaritmo del precio siguen la ley normal en lugar del propio precio.
..........
etc.
perezoso para pensar y recordar ahora ...
Entre la gente seria de MTS se considera ya un axioma...
Pero, una vez más, si los incrementos de precio son pequeños en comparación con el precio en sí, no habrá mucha diferencia.
Puede ser significativo a la hora de considerar:
1. Instrumentos más volátiles, como las acciones, por ejemplo.
2. al considerar grandes períodos de la historia.
3. cuando se examinan simultáneamente varios instrumentos con precios significativamente diferentes
y respectivamente una volatilidad significativamente diferente.
Gracias!, creo que deberíamos conocer mejor la página web ...... .