Un sistema de comercio sin desagüe. Necesita un programador. - página 3

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EVladMih писал (а):

...registrar la presencia simultánea de VARIOS estocásticos en varios TFs en las posiciones correctas.

... Es decir, el sistema sólo da una entrada, pero la da sin errores.

Esta tarea es trivial para cualquier programador MQL, si el autor puede formular la idea en cifras, no sólo para 3 marcos temporales, sino para al menos 7, desde 1 minuto hasta períodos de dos días. Me atrevo a decir que cuando se implemente la idea (no importa por quién), es cuando veremos (al probar en el historial) que, junto con las entradas correctas, el probador encontrará un montón de situaciones que satisfacen las condiciones pero que conducen a resultados exactamente opuestos. Y es bueno, si hay aportaciones significativamente más positivas.
Es entonces cuando comenzará la optimización y el ajuste de los parámetros a la historia con todas sus consecuencias... Esta es una de las ventajas de las pruebas sobre el historial: ayuda a destruir las ilusiones irreales que parecen tan bonitas cuando se miran los gráficos y que se prueban con uno o dos meses de trabajo manual en la demo.
Aunque, como herramienta auxiliar para el trabajo manual, bien podría aplicarse.
 
YraZ, yo he tenido el resultado contrario. Las entradas son frecuentes y malas. ¿Puede explicar un poco más?
 
Valmars писал (а):
EVladMih escribió (a):

...registrar la presencia simultánea de VARIOS estocásticos en varios TFs en las posiciones correctas.

... Es decir, el sistema sólo da una entrada, pero la da sin errores.

En general, el problema es trivial para cualquier programador MQL, si el autor puede formular la idea en cifras, no sólo para 3 plazos, sino para siete, desde minutos hasta días. Me atrevo a decir que cuando se implemente la idea (no importa por quién), es cuando veremos (al probar en el historial) que, junto con las entradas correctas, el probador encontrará un montón de situaciones que satisfacen las condiciones pero que conducen a resultados exactamente opuestos. Y es bueno, si hay aportaciones significativamente más positivas.
Es entonces cuando comenzará la optimización y el ajuste de los parámetros a la historia con todas sus consecuencias... Esta es una de las ventajas de las pruebas en el historial: ayuda a destruir las ilusiones irreales que parecen tan bonitas al mirar los gráficos y que se demuestran con uno o dos meses de trabajo manual en la demo.
Aunque, como herramienta auxiliar para el trabajo manual, bien podría aplicarse.

Los aficionados suelen mover el progreso precisamente porque no saben que según algunas leyes inteligentes es imposible.

No hay ganas (ni tiempo) de entrar en discusiones, quiero prestar atención -cuánta gente aparece en cualquier obra y se pone a desmontarla por partes, a cogerla con un destornillador, a picarla con un hacha, a cagarse en ella, a explicar que es imposible, porque nunca puede ser, etc. etc.

Al hacerlo, estos bienpensantes ni siquiera se dan cuenta de que a menudo se están oponiendo a sí mismos....
¡¡¡¡Después de todo, el anuncio no dice NADA sobre los expertos!!!!
¡Es sólo un indicador que señala la coincidencia de los parámetros requeridos en diferentes TFs! ¡¡Eso es todo!!

2 Valmars: No te lo tomes como algo personal, esto es un post generalizado, lo veo a menudo en todas partes. No soy el único al que bombardean, sino incluso a comerciantes muy famosos. La respuesta a usted personalmente es la primera línea (sobre los diletantes, es decir, yo) :)
 
eugenk1 писал (а):
YraZ, yo he tenido el resultado contrario. Las entradas son frecuentes y malas. ¿Puede explicar un poco más?

aquí hay un informe de mis entradas
en mi señal
todo el secreto está en los parámetros de estocaje y la combinación de señales

el problema es con las salidas! aquí solo pongo un TP corto para mostrar que no hay entradas para zurdos


por eso cuando dice que funciona no tengo dudas

porque aquí hay un ejemplo.
pero el problema es que no he encontrado una combinación
que puede ser introducido más a menudo y tampoco tengo un criterio de salida.

En general, el estocástico es genial en un piso.

El autor aparentemente tiene un TS en STOCK
Archivos adjuntos:
steit.zip  11 kb
 
YuraZ писал (а):
eugenk1 escribió (a):
YraZ, yo he tenido el resultado contrario. Las entradas son frecuentes y malas. ¿Puede explicar un poco más?

¡Aquí está un informe de mis entradas en general el estocástico es impresionante en un piso!
el autor parece tener una ST estocástica

Es agradable tratar con una persona "enterada". :) Espero tener una carta de YuraZ en mi buzón.
El piso plano es genial, y cuando la tendencia es visible a simple vista es un "relleno".
Puede dar salida sólo en plano (incluso volteretas), y en general para las paradas necesitamos otros frenos.

Los chicos de este foro no son simples y no quieren tomar el camino fácil.
Hoy me han informado de que los correos electrónicos de algunos de ellos han ido a un país completamente diferente y han sido confundidos con spam.
La razón: en lugar de mi dirección actual (a veces cambian, a veces mueren), que he publicado dos veces abiertamente, desenterrado aparentemente del perfil de la antigua dirección.
Vuelvo a dar el actual (enviarlo a quien lo necesite): f-x{}fxmail.ru

Ya te hablaré del Estocástico, pero en otro momento. Estoy en un pequeño aprieto en este momento.
 
Puede ser útil (?), tengo un simple globalista para obtener datos de varios TFs - ya escribí aquí '¿Cómo combinar dos indicadores?
En los indicadores se dan las variables globales de un indicador, o su "potencia" (2,1,0,-1,-2) - ejecute el globalista en cualquier TF y obtenga los gráficos conjuntos.
En tu caso (si entiendo bien) será así:
//---- В ИНДИКАТОРЕ "СТОХАСТИК"
...
...
...
string        ThisName;
//---------------------------------------------------------------------
void deinit()
{
   if(GlobalVariableCheck(ThisName)==true)
      GlobalVariableDel(ThisName);
   Comment("");
   return;
}
//---------------------------------------------------------------------
int init()
{
...
...
...
   ThisName=Symbol()+"_M"+Period()+"_STOH";
   return(0);
}
//---------------------------------------------------------------------
int start()
{
...
...
...
   if (Pos==0) 
   {
      ST=0.0;
      if(BUF[0]>...) ST=1.0;
      if(BUF[0]<...) ST=-1.0;
      GlobalVariableSet(ThisName,ST);
   }
   return(...);
}
//---------------------------------------------------------------------
 
 
 
//---- В ИНДИКАТОРЕ "ГЛОБАЛИСТ"
//---------------------------------------------------------------------
//---------------------------------------------------------------------
int start()
{
double m5,m15,m30,m60,m240;
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M5_STOH")==true)
         m5=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M5_STOH");
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M15_STOH")==true)
         m15=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M15_STOH");
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M30_STOH")==true)
         m30=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M30_STOH");
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M60_STOH")==true)
         m60=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M60_STOH");
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M240_STOH")==true)
         m240=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M240_STOH");
      if(m5>0.5) m5=m5+0.05;
      if(m5<-0.5) m5=m5-0.05;
      if(m15>0.5) m15=m15+0.1;
      if(m15<-0.5) m15=m15-0.1;
      if(m30>0.5) m30=m30+0.15;
      if(m30<-0.5) m30=m30-0.15;
      if(m60>0.5) m60=m60+0.2;
      if(m60<-0.5) m60=m60-0.2;
      if(m240>0.5) m240=m240+0.25;
      if(m240<-0.5) m240=m240-0.25;
      Buf_M5[0]=m5;
      Buf_M15[0]=m15;
      Buf_M30[0]=m30;
      Buf_H1[0]=m60;
      Buf_H4[0]=m240;
}


El gráfico tendrá líneas de todos los TFs con valores 1 (venta), 0 (descanso) o -1 (compra) más/menos un poco, para que no se tapen entre sí. Así, es posible poner en un gráfico cualquier índice (igual/diferente) de cualquier número de TF (pero <=8 :) y ejecutar el globalista en cualquier TF, incluso en M1.

 
Bookkeeper писал (а):
Puede ser útil (?), Tengo un simple globalista para obtener datos de varios TFs - ya escribió aquí '¿Cómo combinar dos indicadores?
... En tu caso (si he entendido bien) sería así:
...


El gráfico tendrá líneas de todos los TFs con valores 1 (venta), 0 (descanso) o -1 (compra) más/menos un poco, para que no se tapen entre sí. Así, es posible poner en un gráfico cualquier índice (igual/diferente) de cualquier número de TF (pero <=8 :) y ejecutar el globalista en cualquier TF, incluso en M1.


Desgraciadamente, todo es "frío" para mí...
¿A partir de los TFs superiores se mostrarán correctamente los inferiores? He oído que sólo es posible a la inversa.
¿Y es posible mostrar correctamente esta variante en el visualizador?
Es importante para mí, porque estamos trabajando con pequeños TFs y se necesita mucho tiempo para seleccionar los parámetros.
 
EVladMih писал (а):
El contable escribió (a):
Podría ser útil (?), tengo un simple globalista para obtener datos de múltiples TFs - ya escribió aquí '¿Cómo combinar dos indicadores?
... En tu caso (si entiendo bien) sería así:
...


El gráfico tendrá líneas de todos los TFs con valores 1 (venta), 0 (descanso) o -1 (compra) más/menos un poco, para que no se tapen entre sí. Así, es posible poner en un gráfico cualquier índice (igual/diferente) de cualquier número de TF (pero <=8 :) y ejecutar el globalista en cualquier TF, incluso en M1.


Por desgracia, todo esto es "frío" para mí...
¿A partir de los TFs superiores se mostrarán correctamente los inferiores? He oído que sólo es posible al revés.
Sólo que en este caso es SÍ. El único problema es que el Globalista no tiene historial, sólo el periodo en el que todos los índices están "funcionando", es decir, mientras el terminal está encendido. Sobre los "visuales" - no tengo ni idea, pregúntale a los sabios, no uso EAs ni tester.
¿Qué es el frío para ti?
Si no está claro cómo incluirlo en un indicador, envíe cualquier indicador a mi correo electrónico (en mi perfil) o publíquelo aquí. No tiene por qué ser el tuyo el que funcione, no te voy a pedir tus secretos :), ya tengo bastantes ideas locas propias. Sólo quiero que sea similar al tuyo y entonces podrás transferir los fragmentos de código necesarios a tu lugar. Y especifique la condición que necesita para comprar/vender/sentarse en silencio, como en el RSI: >70 (bajar) o <30 (subir) o 30...70 (esperar) - en esta versión muy "simplificada", para que luego pueda especificar cómo lo quiere.
 
Lo siento, resulta que no hay nombre de usuario en mi perfil. Obténgalo de CodeBase en la cabecera de cualquiera de mis scripts.
 
Valmars писал (а):
EVladMih escribió (a):

...registrar la presencia simultánea de VARIOS estocásticos en varios TFs en las posiciones correctas.

... Es decir, el sistema sólo da una entrada, pero la da sin errores.

En general, el problema es trivial para cualquier programador MQL, si el autor puede formular la idea en cifras, no sólo para 3 plazos, sino para siete, desde minutos hasta días. Me atrevo a decir que cuando se implemente la idea (no importa por quién), es cuando veremos (al probar en el historial) que, junto con las entradas correctas, el probador encontrará un montón de situaciones que satisfacen las condiciones pero que conducen a resultados exactamente opuestos. Y es bueno, si hay aportaciones significativamente más positivas.
Es entonces cuando comenzará la optimización y el ajuste de los parámetros a la historia con todas sus consecuencias... Esta es una de las ventajas de las pruebas en el historial: ayuda a destruir las ilusiones irreales que parecen tan bonitas al mirar los gráficos y que se demuestran con uno o dos meses de trabajo manual en la demo.
Aunque, como herramienta auxiliar para el trabajo manual, bien podría aplicarse.

No estoy seguro de que lo sea. De todas formas, cuando empecé a dar golpes en los TFs sólo "aburrí" una pérdida y fue un error tonto cuando puse SL=20p y después del disparo el precio se fue donde lo ordené. Pero los resultados no son tan buenos... Muy pocos tratos, pocos beneficios... y en general aburrido :). No tengo nada de lo que presumir, pero me hace más fuerte (paciencia).
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