Para los que no son programadores pero tienen ideas para crear EAs, "dedicado a los comerciantes de ideas y programadores" - página 4

Aquí hay otro estocástico - Sistema de comercio de tortugas

Por lo tanto, por la segunda señal vendemos a 1,2695 en el mejor de los casos, pero tendrá que cerrar en la próxima señal estocástica, si sigue su estrategia, - pero no el hecho de que el precio va a bajar. El estocástico es un indicador peculiar. En mi opinión, no puede decir nada por sí mismo. Basta con mirar la historia. Dé un paseo por la carta. Todo está bastante claro. Es especialmente problemático utilizarlo en tendencias significativas. Por ejemplo, puede dar una buena señal de venta y luego la tendencia subirá de manera que si no coloca un stop, perderá su depósito. Pero es imposible que el estocástico baje de 20 para que se active otra señal. Es muy bueno combinarlo con canales paralelos, como los canales Doncian. Es muy bueno para filtrar las falsificaciones.

Estamos hablando de lo mismo.
No intento tirar de los fideos de mis orejas a los demás, solo quería compartir mi experiencia sobre "adivinar" la dirección del trading, por correlación intensidad de trabajo y fiabilidad es el trabajo más ingrato a diferencia de las matemáticas de la gestión del dinero, que siempre está bajo nuestro y solo nuestro control, es diferente si se ajusta a nuestra depo, sistema de trading, entradas y salidas, cada uno tiene su propio MM.
He citado los artículos porque me da pereza escribirlos yo. Si están interesados que miren a través de las Tortugas, son personas famosas, ganaron dinero sin lugar a dudas, pero entraron en el mercado en una ruptura, y la entrada a la ruptura muy, muy a menudo no crece en la tendencia, ya que fueron capaces de bombear el dinero en efectivo de la mayoría de las posiciones perdedoras, los que a excepción de la dirección de búsqueda no podía pensar en otra cosa, buscar una respuesta a esta pregunta, tal vez ahorrar dinero y meses o años de su vida.

P.D.: Y las preguntas CÓMO y PORQUÉ es conveniente que se las haga.

О5 25.

Bien, de acuerdo. Supongamos que realmente existen "las matemáticas de la gestión del dinero que siempre están bajo nuestro y sólo nuestro control". ¿Podría decir su esencia en dos palabras? ¿Cuál es el principal criterio de gestión del dinero?

Supongamos que un comerciante quiere ganar dinero. Ve una historia en la pantalla. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué debe hacer?

Es difícil hablar cuando el tema no es aceptado, déjame darte esa respuesta también...
"Supongamos que un comerciante quiere ganar dinero..."
Si un comerciante quiere ganar, gana, y si el comerciante no sabe cómo ganar dinero, no es un comerciante, al menos no es un comerciante todavía.
¿Puede decir en dos palabras la esencia de un comerciante?

Sobre el tono, estoy de acuerdo. Calmémonos y tratemos de entender.

Un comerciante es una persona que comercia.
Según tengo entendido, si un trader quiere ganar dinero debe tener una determinada tecnología de trading.
Por tecnología del trading entiendo un conjunto de características que muestran al trader la necesidad de entrar o salir del mercado.
Al disponer de la tecnología, un operador (que realmente opera) se dedica a tratar de identificar estas características de una manera determinada (con los ojos o utilizando herramientas de indicadores y Asesores Expertos). Creo que este es un momento definitorio del trading - un trader decide sobre el hecho de entrar en el mercado según su propio criterio.

Si su tecnología es tal que da más operaciones rentables que no rentables, entonces puede ganar dinero con esta tecnología.
Si la tecnología es mala y da muchas operaciones perdedoras, el operador pierde.

Cuando se habla de la probabilidad de ganancia, cada uno se refiere a algo diferente, por lo que suele haber una confusión terminológica.
Con este término, me refiero al valor porcentual de las transacciones rentables en su número total (determinado por los resultados de las operaciones reales en la cuenta o por las pruebas).

Tengo claro que esta cifra, sea cual sea, no puede influir en el importe de la apuesta porque no podemos saber de antemano qué operaciones serán rentables y cuáles no. Por ello, el coste de las transacciones debe determinarse en función de la serie máxima de pérdidas obtenida durante las pruebas o por los resultados de las operaciones. El tamaño de la apuesta debe ser tal que permita soportar (con alguna reserva, por ejemplo, no disminuir por debajo del 30% del saldo del depósito) la serie máxima de pérdidas continuas.

Al hacerlo, la apuesta debe ser de un tamaño constante (por ejemplo, el 10-25% del depósito).
Si un operador se permite hacer una inversión agresiva (se permite una gran apuesta, por ejemplo, el 70-90%) y entra en un período de una gran serie de pérdidas, el depósito puede no sobrevivir.
(Puede leer sobre la reinversión agresiva con más detalle, con gráficos/resultados de pruebas claros
en la sección 1.2 de mi primer artículo sobre el "grial ")

No puedo estar de acuerdo en que haya más operaciones rentables que rentables, no por cabezonería, sino por la experiencia de conocer el sistema que daba pérdidas en 7-8 de cada 10 posiciones y era rentable al mismo tiempo.

Otra cuestión es cómo determinar si el sistema es rentable o no. La rentabilidad no se determina en valor porcentual, ni en ningún otro término, sino en términos monetarios absolutos:
(Beneficio del período) - (pérdida del período + costes comerciales fijos y variables) = +/- ?
Si el valor resultante es positivo, el sistema es rentable, de lo contrario es deficitario.
Por ejemplo, el comercio dio beneficios 1000, las pérdidas 500, pero el costo de mantenimiento fue (terminal - 100, noticias - 200, el tráfico de satélites - 400) 700 y como resultado dio una pérdida de $ 200, significa que este sistema no es adecuado para mí en este momento.

En cuanto a la relación porcentual siempre igual a una parte del capital es, por supuesto, difícil de discutir, este es el tipo de gestión de la movilidad más popular para los gestores financieros. Este enfoque permite mejorar significativamente los resultados al tener en cuenta los beneficios. Otros métodos suelen requerir cambios a medida que la cuenta crece, aquí el recálculo se hace automáticamente. Este enfoque le permite mejorar significativamente sus resultados al incorporar las ganancias obtenidas en el juego. Por otro lado, para 7 operaciones perdedoras consecutivas se necesitan 9 operaciones rentables consecutivas, es bien sabido, y por lo tanto este método debe ser utilizado preferentemente sólo en sistemas con clara ventaja estadística de las operaciones rentables sobre las perdedoras.
Sí, no podemos saber qué comercio no será rentable y cuál no, pero podemos controlar el límite de pérdidas a la tasa actual, por ejemplo, el comercio del 25% de la cuenta de 10000 cuenta se dobló a 17000, nuestro límite, por ejemplo, ya está en 15000 y luego tuvimos una pérdida, la cuenta bajó a 15000, reducimos la tasa de comercio del 25% al 12,5% de la cuenta y el comercio en, ahora tenemos un límite de pérdida de 13000 por ejemplo, pero el límite para aumentar el porcentaje negociado cayó a 17000, es decir, hasta que volvamos al límite de pérdida de la cuenta.Si esta racha de pérdidas continúa, operaremos con una tasa menor. Este es un muy buen ejemplo de cómo se pueden controlar los riesgos, es decir, reducir las pérdidas sin tener idea de la rentabilidad de la siguiente orden y eventualmente perder el dinero más lentamente de lo que se ganó.

En cuanto al enlace al Grial, gracias, ya tengo bastantes griales escritos por mí mismo, por lo que he probado las demos disponibles en línea o micro lotes también en línea, ya que la experiencia me dice que los probadores no cumplirán con sus deberes lo suficientemente pronto, Decidí comprobarlo así que consiguió abrir una posición de venta, poner un stop loss, y usarla para trabajar y mostrar beneficios (el stop loss no se modificó, el stop profit no) Quería publicar una captura de pantalla y una descripción en un hilo vecino, pero desistí de ese fatal asunto.

Este razonamiento es erróneo.
Este esquema aparentemente comprensible es en realidad un error.

No tiene sentido bajar la apuesta sobre la base de las pérdidas anteriores. Puedes empezar a ganar y la apuesta es baja.
Es al revés. Si hay una racha ganadora, no se debe subir la apuesta, porque se puede incurrir en una serie de pérdidas.

He aquí un ejemplo de razonamiento defectuoso:
Cuando lanzas una moneda, hay un 50% de posibilidades de que te salga un águila.
Si tenemos una serie de 37 caras seguidas, entonces podemos suponer justificadamente que (para mantener el número total de caras y colas al 50%) debe haber una serie de 37 caras o varias series más pequeñas que sumen 37.

Sin embargo, ¡no se deduce de este razonamiento que la probabilidad de obtener un águila en los lanzamientos más cercanos aumente (o cambie de alguna manera)! Siempre se queda en el 50%.

Supongamos que vamos a dar la vuelta 100 veces.
Hemos dado la vuelta una vez. Son cabezas. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cruz en el siguiente lanzamiento? 50%.
Hemos tirado 10 veces. Una vez más se han caído todas las cabezas. ¿Cuál es la probabilidad de que haya colas? El mismo 50%.
Rodamos 99 veces. Una vez más (aunque es raro, puede suceder) todas las cabezas se cayeron. ¿Cuál es la probabilidad de que haya colas? El mismo 50%.

Entonces, ¿qué sentido tiene limitar la evaluación de estos eventos (suponiendo que el crupier da-revuelve 1$ por un acierto/error)?
La probabilidad del siguiente evento sigue siendo del 50%.

Cambiar el valor de la estimación del evento sólo tiene sentido si disponemos de un criterio que nos permita juzgar el cambio en la probabilidad de los eventos futuros. Por ejemplo, si se lanza una moneda bimetálica, una de cuyas caras es de cobre (cara, por ejemplo) y la otra (cruz) es de bronce.
Si se lanza una moneda así al aire, debido a la diferente densidad del metal, la probabilidad de que caiga la cara más pesada es mayor.
Si se lanza la misma moneda al vacío, la probabilidad vuelve a ser del 50%.

El resultado de lanzar una moneda bimetálica dependerá del entorno (agua o vacío). Este es el factor a tener en cuenta a la hora de apostar a cara o cruz.

Si el proceso de probabilidad (para una moneda bimetálica - aprox. 50,1% frente a 49,9%) se estima subiendo o bajando el tipo de contrato con el distribuidor, no resultará nada, porque la probabilidad de lanzar la moneda no depende del historial de eventos, sino del entorno.
De nuevo, si lo que está en juego es demasiado alto, una serie de colas puede vaciar la cartera.

El trabajo del trader se reduce a identificar correctamente el "hábitat" del instrumento monetario, y en ningún caso debe guiarse por el número de operaciones perdedoras recientes.

Esta afirmación no siempre es obvia y no es inmediatamente evidente. Pero es cierto.

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Para completarlo, se puede añadir que es posible crear un Asesor Experto que, por ejemplo, abra y cierre posiciones con frecuencia, y al mismo tiempo, por ejemplo, sólo compre. Basándonos en los resultados de la negociación, podemos entender fácilmente que hay una onda que baja o sube, y reaccionar a dicha negociación mediante la disminución o el aumento de los tipos.

Sin embargo, este ejemplo tampoco puede considerarse un caso que confirme el derecho a la vida de la declaración inicial.
En este ejemplo, el concepto clave es la longitud de una onda que el operador supone que durará por inercia un determinado periodo de tiempo.
En este caso será un criterio de negociación.

Si el operador no se equivoca en la estimación de la longitud de onda, puede ganar.

El trabajo principal del operador se reduce a la elección de los criterios adecuados para realizar una previsión.

Si cada lanzamiento de una moneda se basa en una probabilidad del 50 %, ¿de qué criterio estamos hablando?
¿Qué datos cree que debe tener para determinar correctamente el "hábitat" de un instrumento?
¿Cómo se puede estimar la "longitud de una onda", cuando nadie puede decir exactamente dónde se encuentra el mercado en un momento dado?
Si un operador no comete errores y obtiene beneficios, ¿de dónde proceden éstos? ¿De otro operador que se equivoca esta vez? 50/50?

PD: Estoy A FAVOR de encontrar este mismo "criterio", pero mi experiencia de vida sólo dice una cosa - el buen criterio está siempre en el pasado :)
Y mi razonamiento es correcto. Si he incurrido en una pérdida prefiero disminuir mi ganancia que perder más, porque el código del trader dice "No es importante cuál es tu ganancia, es importante cuál es tu pérdida", y también está el dicho de oro "Las tendencias tienden a continuar más a menudo que a cambiar de dirección", pero las tendencias son las mismas, pero los depósitos son diferentes, así que ignorar este aspecto del trading y además insistir en que tienes razón es muy sospechoso.
En mi opinión :)

Si cada lanzamiento de una moneda se basa en una probabilidad del 50 %, ¿de qué criterio estamos hablando?

Este proceso se estudia matemáticamente en gran medida. No hay ningún criterio aparte de la propia probabilidad, por lo que no se debe apostar en este proceso, ya que el resultado global será menos el diferencial.

¿Qué datos cree que necesita para determinar correctamente el "hábitat" del instrumento?

Creo que es necesario tener datos históricos y asumir algún modelo (o varios modelos) de comportamiento del mercado. El análisis de los modelos permite identificar uno o varios criterios de definición que indican la evolución futura del mercado.

¿Cómo se puede estimar la "longitud de onda" cuando nadie puede decir exactamente dónde está el mercado en un momento dado?

Decir que no hay nadie probablemente no es justo. Creo que la cifra es del 95-99% de los comerciantes. Se trata de comerciantes cuyo nivel educativo no les permite resolver problemas de este grado de complejidad. Sin embargo, en el ámbito de las matemáticas se han resuelto varios problemas constitutivos. Hay, por ejemplo, análisis de correlación y algoritmos de reconocimiento de patrones. Si no sabemos todo esto, no significa que nadie más lo sepa.

Si un comerciante no se equivoca y gana, ¿de dónde sale el beneficio? ¿De otro comerciante que se haya equivocado esta vez? 50/50?

El mercado es un sistema cerrado en el sentido de que el dinero fluye en él como el agua de un recipiente a otro. Unos ganan tanto como otros pierden. Todos los participantes en el mercado comercian entre sí. Es un mercado.

Y mi razonamiento es correcto. Si empezara a perder, preferiría disminuir mi ganancia que perder más, porque según el código del trader "No es importante cuál es tu ganancia, es importante cuál es tu pérdida", y también está la regla de oro "Las tendencias tienen más probabilidades de continuar que de cambiar de dirección", pero las tendencias son las mismas, pero los depósitos son diferentes, por lo que ignorar este aspecto del trading y además insistir en tu propia corrección es muy sospechoso. En mi opinión :)

No es así.
El principal error es que no se puede saber qué significa "las pérdidas han comenzado". No se trata de una pelota que, si ya ha empezado a rodar por una colina, no se detendrá hasta llegar al fondo. Puedo entender que a todos nos gustaría saber cuándo han "empezado" las pérdidas. Pero el problema es que cuando (de repente, por alguna razón) decidimos que "han empezado las pérdidas" o "han empezado los beneficios" la situación puede invertirse.
Por supuesto, hay que limitar las pérdidas. Pero no reduciendo el valor de las posteriores órdenes perdidas a sabiendas:)