MTS estable - página 19
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¿Asume la responsabilidad de sus palabras? Entonces, ¡empieza a organizar tu cola según la lista!
Les comunico el resultado de probar el algoritmo de negociación en un historial de ticks reales durante 1,5 años (con un lote fijo, sin reinversión):
Todo según lo ordenado, como se dice "Lo que el doctor ordenó". Si quieres profundizar en el análisis detallado de las operaciones, puedo publicar el informe completo en YandexDisk (un archivo de tamaño decente).
P.D. En todo caso, puedes considerar una comisión del 20% sobre los beneficios de los inversores que traigas como oferta comercial.
Desde 1999, lote fijo 0,1 sin reinversión.
Desde 1999, lote 0,01 por 1000, reinvertido por Williams.
Desde 1999, lote fijo 0,1 sin reinversión.
Desde 1999, lote 0,01 por 1000, reinvertido por Williams.
Buenas tardes. No he leído todo el hilo, pero lo que veo no me parece la pregunta correcta. Sería más correcto preguntar cuál es el drawdown máximo del Asesor Experto con 0,1 lote y cuál es su beneficio para el año (máximo, mínimo). A continuación, puede evaluar el Asesor Experto por la relación entre el beneficio anual y la reducción máxima. Mi Asesor Experto muestra entre un 60 y un 150 por ciento al año según este criterio. Si estamos hablando de una reducción del 10%, el banco debería ser 10 veces superior a la reducción máxima. Tenemos un 6-15% anual.
Mi Asesor Experto trabajó en el programa de inversión FxPro en cinco pares de divisas. No perdió en otros, pero el patrón de mercado lo mantuvo cerca de cero. Los asesores deben ser examinados desde 2001 hasta 2016. En 2005-2006 el patrón de los mercados cambió de plano a tendencia, y como los buenos búhos deben mantener ambos patrones, esta es la única forma de probarlo. El mío se mantiene con confianza. Ahora la participación en los programas de inversión está cerrada para los rusos, así que ya no participo, sólo puedo operar por mi propio dinero).
https://1drv.ms/f/s!Am3679CGgAPPhaUMyGNtVdoH7sr-YA
El programa se ha cerrado para los rusos. El enlace a este programa ya no se me abre desde Rusia, se me abre desde Holanda
Estoy en España, se abrirá para mí.
el archivo se abre en todas partes)) el enlace funciona. Me refiero al acceso al sitio web de FxPro. Para los rusos se abre un sitio completamente diferente .....
Entiendo correctamente que la DD máxima del balance es del 44%, ¿cómo es posible que el capital no se hunda, pero el balance sí?
Mis palabras son válidas si el algoritmo realmente funciona (en línea, no sólo en el probador) por esos parámetros que he indicado.
No estoy de acuerdo. Si cierras el sdp a intervalos de tiempo iguales, e ignoras el spread, entonces en el caso de una entrada aleatoria habrá efectivamente un 50% de operaciones ganadoras y un 50% de operaciones perdedoras. Si introduce un spread, las operaciones perdedoras se verán inmediatamente compensadas. Si permite que el gestor o el asesor esperen y cierren una operación a su discreción, habrá muchas más operaciones perdedoras (vieron un beneficio, no cerraron, obtuvieron SL). Además, si se permite al gestor esperar a que se produzcan pérdidas, habrá muchas menos operaciones con pérdidas (todas las estrategias de martingala funcionan así), pero hay otro problema, la probabilidad de una pérdida catastrófica (el llamado riesgo de cola).
Así que tiene prisa por garantizar un resultado. Lo he probado personalmente. No hay ninguna garantía. Si una operación va a cero y no vuelve, se mire como se mire, será deficitaria. Si una operación fue con beneficios, no la cerré, y volvió a ser negativa, entonces mis habilidades de espera están trabajando en mi contra. Las estadísticas podrían ser cualquier cosa.
¿Qué tiene que ver el exceso de espera con esto? Tenemos una parada clara. La pérdida en una operación perdedora está estrictamente limitada.
Los intervalos de tiempo iguales tampoco tienen nada que ver. La entrada es aleatoria. Salir en el stop o en el beneficio no limitado. Nadie le obliga a cerrar una operación después de T minutos u horas. El cierre de los rentables es el ejemplo más sencillo y no el mejor: los trailing stops.
Los spreads, sí, estorban, pero si pones un stop >(3-5) spread, el spread se compensa con el beneficio.
Lo has intentado mal)). Cuando se trabaja incluso con un proceso accidental, hay que tener en cuenta sus características estadísticas.
Aquí todo el juego consiste en el apoyo correcto del comercio. Ya escribí que lo modelé en FORTS para trabajar los algoritmos de apoyo a la transacción, y TS estaba en beneficio estable - alrededor del 16% en 3 meses de la transacción. Por supuesto, esto no es real.
Pero volvamos al origen de este post: si el TS tiene un ratio de operaciones de beneficio/pérdida ~50/50, entonces este EA puede obtener beneficios sólo debido al mantenimiento de las operaciones.
En su post mi amigo ha mostrado un Asesor Experto probabilístico (3-4 imágenes en diferentes modos) donde la relación beneficio/pérdida es estable 70/30. Esto ya merece atención.
¿Qué tiene que ver el hecho de estar sentado en exceso? Tenemos una parada clara. La pérdida en una operación perdedora está estrictamente limitada.
La igualdad de plazos tampoco tiene nada que ver. La entrada es aleatoria. Salir en el stop o en el beneficio no limitado. Nadie le obliga a cerrar una operación después de T minutos u horas. El cierre de los rentables es el ejemplo más sencillo y no el mejor: los trailing stops.
Los spreads, sí, estorban, pero si pones un stop >(3-5) spread, el spread se compensa con el beneficio.
Lo has intentado mal)). Cuando se trabaja incluso con un proceso accidental, hay que tener en cuenta sus características estadísticas.
Aquí es donde todo el juego consiste en el apoyo correcto del comercio. Ya escribí que lo modelé en FORTS para trabajar los algoritmos de apoyo a la transacción, y TS estaba en beneficio estable - alrededor del 16% en 3 meses de la transacción. Por supuesto, esto no es para el mundo real.