MTS estable - página 25
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
El mercado de divisas es un sistema que se gestiona en cada tic. Estos sistemas no se prestan al análisis estadístico.
Esto se puede comprobar fácilmente a través de Mat Lab. Yuri escribió sobre esto más arriba cuando habló de la autocorrelación
Estaba escribiendo sobre otra cosa. Y sólo sugería utilizar una prueba estadística estándar.
Por supuesto que existen estos datos.
Por cierto, el indicador que sugerí era bastante bueno y tiene sentido físico.
que funcionaba en Forts, pero fallaba en Forex)
Realizar un análisis estadístico de las series
79; 0; 67; 15; 60; 14; 59; 16; 53; 17; 40
Esto es sólo un ejemplo, para que podamos entendernos después.
¿Cree que el propietario de un algoritmo de este tipo enseñaría un sistema que funciona a cualquiera? ¿Crees que en realidad sólo le interesa el dinero?
Estás en medio de la nada. Y sólo te interesa el dinero.
¡¡¡Has sugerido una gran métrica!!! Hablo con absoluta sinceridad. Te reirás, pero tiene el significado físico de la expectativa económica, que cuenta como el producto del valor del beneficio multiplicado por la probabilidad de beneficio menos el valor de la pérdida multiplicado por la probabilidad de pérdida.
Ya he dado vueltas a todo esto. Hasta ahora, lo he llamado el coeficiente de recuperación de costes directos, de forma convencional.
Me hizo sonreír ver que, sólo por analogía con el principio de incertidumbre, la expresión propuesta funciona. )
Sergei, yo, por ejemplo, he sacado mucho de ti. Así que no crees que esto sea una conferencia para nada.
La estimación de la precisión de las expectativas de la matriz se realiza mediante intervalos de confianza. ¿Por qué estos modelos matemáticos no son aplicables al FOREX? Explica por qué.
Como algoritmo que gana un poco, lo principal es que los drawdowns no sean catastróficos (dentro del 10%). He oído historias sobre ellos, he visto fotos de cartas de capital, pero nunca he conseguido probar uno.
Ok, voy a hacer una pregunta más específica, ¿alguien ha visto aquí en el algoritmo de mercado, que cuando se prueba, al menos un poco más cerca del ideal, con drawdown máximo <10%, y el tiempo de recuperación después de DD al menos 3-4 meses.
https://c.mql5.com/6/724/mover11_eurusd_newopt.JPG
Si el depósito inicial se incrementa en 5 veces manteniendo el lote, será sólo un 10% de reducción y un 11% anual. Opero con un máximo de 50% de drawdown y 50% de p.a. Bueno, eso es sobre el papel, por supuesto. ;)
https://c.mql5.com/6/724/mover11_eurusd_newopt.JPG
Si aumenta el depósito inicial en 5 veces manteniendo el lote, será exactamente un 10% de reducción y un 11% anual. Y estoy operando a un máximo de 50% de reducción y 50% p.a. Bueno, esto es sobre el papel, por supuesto. ;)