MTS estable - página 23
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Es muy simple en realidad, recuerde, como en la vieja anécdota: "... voy a tomar las mercancías en el mercado al por mayor por un rublo cada uno, y difundir los puestos por un triple, 3-1 = 2, aquí es cómo estos 2% y vivir ..." . Pero en serio, todo el comercio se reduce a operaciones triviales de compra y venta. Pero es el principio de determinar el momento adecuado para estas operaciones lo que determina la lógica de funcionamiento y la rentabilidad/pérdida del algoritmo de negociación. Y la descripción de este principio en mi mente va más allá del concepto de "en general". Por lo tanto, se plantea la pregunta: "¿Quieres salir adelante o quieres arreglártelas?
No le daré lecciones sobre cómo y de qué manera atraer e interesar a los inversores, pero me aventuraré a hacer la siguiente analogía: imagine una situación en la que un empleado de un prestigioso concesionario de automóviles quiere vender a un cliente un llamativo Mercedes o algo similar. ¿Se interesará por los atributos del consumidor, como un cómodo interior de cuero, la suavidad de marcha y la aceleración instantánea, o le hablará de la tecnología de aderezo de las pieles de bisonte y de la tecnología de ensamblaje del motor y la producción de sus componentes?
Cuando lo entiendas, podrán hacerte un algoritmo de este tipo por 10$ en el servicio freelance... ¿Cuál es mi interés entonces?
Bueno, no me importa.
Así que a mí también me funciona)))
Tienes mi hoja de cálculo para las pruebas. Pruebas de caída según los diferenciales de la hoja de cálculo en varios pares de 2001 a 2016 y de 2011 a 2016. Puede hacerlo en un mensaje privado. Si se mantiene, podemos hablar.
Sí, y los tiempos de la barra de cinco minutos y más ...
De todos modos, ya has visto los resultados de los míos, así que todo es real .... Varias herramientas son siempre más interesantes
Tres meses a la vez cuentan. No es necesario recalcular, las estadísticas de mercado que necesitamos cambian muy lentamente
Casi, pero no del todo. Corr() y cov() son completamente diferentes en su forma. Sólo hay que ver plot(corr()) y plot(cov()) y sentir la diferencia.
Tienes mi hoja de cálculo para las pruebas. Pruebas de caída según los diferenciales de la hoja de cálculo en varios pares de 2001 a 2016 y de 2011 a 2016. Puede hacerlo en un mensaje privado. Si se mantiene, podemos hablar.
Sí, y los tiempos de la barra de cinco minutos y más ...
De todos modos, ya has visto los resultados de la mía, así que todo es real .... Varios instrumentos son siempre más interesantes
Es muy sencillo en realidad, recuerde, como en la vieja anécdota: "... voy a tomar las mercancías en el mercado al por mayor por un rublo cada uno, y difundir los puestos de tres rublos, 3-1 = 2, aquí es cómo estos 2% y vivir ..." . Pero en serio, todo el comercio se reduce a operaciones triviales de compra y venta. Pero es el principio de determinar el momento adecuado para estas operaciones lo que determina la lógica de funcionamiento y la rentabilidad/pérdida del algoritmo de negociación. Y la descripción de este principio en mi mente va más allá del concepto de "en general". Por tanto, se plantea la pregunta: "¿Quieres conducir o entrar?
No le daré lecciones sobre cómo y de qué manera atraer e interesar a los inversores, pero me aventuraré a hacer la siguiente analogía: imagine una situación en la que un empleado de un prestigioso concesionario de automóviles quiere vender a un cliente un llamativo Mercedes o algo similar. ¿Se interesará por los atributos del consumidor, como un cómodo interior de cuero, la suavidad de marcha y la aceleración instantánea, o le hablará de la tecnología de aderezo de las pieles de bisonte y de la tecnología de ensamblaje del motor y la producción de sus componentes?
Cuando lo entiendas, podrán hacerte un algoritmo de este tipo por 10$ en el servicio freelance... ¿Cuál es mi interés entonces?
Bueno, no me importa.
Sergei, ¿te refieres a la hoja de cálculo de FxPro? ¿Estaba en esos documentos, cuyo enlace has publicado aquí? Por alguna razón no lo vi allí.
Anoche no dormí por la impresión de este hilo y me sugirió que lo mejorara, ha mejorado pero un 10%)
Como la gloria de los héroes no estaba descansando y el 70% de las operaciones exitosas (e incluso el 80% en una prueba) son sorprendentes, pero la relación beneficio / pérdida de 1 / 1, es un poco tensa. También estuve despierto toda la noche pensando en la mejora de mi ST.
Mi último TS en FORTS dio hasta un 60% de operaciones exitosas, pero la relación promedio de ganancias/pérdidas en una operación fue de ~(70-80)/(25-30)- números, esos son puntos.
No se me ocurría nada hasta que recordé el principio de incertidumbre. Te recuerdo que dx*dp>=h/2, es decir, que cuanto más exactamente determinemos la posición de una partícula, menos sabremos de su momento (velocidad). Por supuesto, la analogía es indirecta.
Podemos mejorar la credibilidad de la entrada, pero se requiere tiempo para realizar mediciones más plausibles, y por lo tanto, aunque el número de operaciones fallidas disminuirá, entraremos en la operación más tarde, y por lo tanto el beneficio disminuirá. Y en todos los oficios de éxito. De este modo, al aumentar la proporción de operaciones exitosas y no exitosas, disminuimos la proporción de ganancias/pérdidas en las operaciones.
Si se observan las transacciones, una parte de las potencialmente exitosas se cierra utilizando un stop loss debido a las fluctuaciones de las cotizaciones. Si movemos el stop, la proporción de operaciones exitosas/no exitosas aumentará, pero la pérdida media por operación aumentará. Sí, la proporción de operaciones rentables/pérdidas aumentará, pero también disminuirá la relación entre el beneficio medio y la pérdida media en una operación.
Y obtendremos el mismo 70-80% de operaciones exitosas y 50/50 de ratio de ganancias/pérdidas.
Ahora surge naturalmente la pregunta: ¿qué sistema es mejor (más eficiente)? Lo primero que me viene a la mente para el índice de eficiencia es algo así como E = (probabilidad de operación rentable)*(beneficio de la operación M/pérdida de la operación). Todavía no he comprobado las matemáticas ni la física.
Como la gloria de los héroes no estaba descansando y el 70% de las operaciones exitosas (e incluso el 80% en una prueba) son sorprendentes, pero la relación beneficio / pérdida de 1 / 1, es un poco tensa. También estuve toda la noche pensando en mejorar mi ST.
Mi último TS en FORTS dio hasta un 60% de operaciones exitosas, pero la relación promedio de ganancias/pérdidas en una operación fue de ~(70-80)/(25-30)- números, esos son puntos.
No se me ocurría nada hasta que recordé el principio de incertidumbre. Te recuerdo que dx*dp>=h/2, es decir, que cuanto más precisamente determinemos la posición de una partícula, menos sabremos de su momento (velocidad). Por supuesto, la analogía es indirecta.
Podemos mejorar la credibilidad de la entrada, pero se requiere tiempo para realizar mediciones más plausibles, y por lo tanto, aunque el número de operaciones fallidas disminuirá, entraremos en la operación más tarde, y por lo tanto el beneficio disminuirá. Y en todos los oficios exitosos. De este modo, al aumentar la proporción de operaciones exitosas y no exitosas, disminuimos la proporción de ganancias/pérdidas en las operaciones.
Si se observan las transacciones, una parte de las potencialmente exitosas se cierra utilizando un stop loss debido a las fluctuaciones de las cotizaciones. Si movemos el stop, la proporción de operaciones exitosas/no exitosas aumentará, pero la pérdida media por operación aumentará. Sí, la proporción de operaciones rentables/pérdidas aumentará, pero también disminuirá la relación entre el beneficio medio y la pérdida media en una operación.
Y obtendremos el mismo 70-80% de operaciones exitosas y 50/50 de ratio de ganancias/pérdidas.
Ahora surge naturalmente la pregunta: ¿qué sistema es mejor (más eficiente)? Lo primero que me viene a la mente para el índice de eficiencia es algo así como E = (probabilidad de operación rentable)*(beneficio de la operación M/pérdida de la operación). Todavía no he comprobado las matemáticas y la física.
Yuri, no tienes que inventar nada. Todo se ha inventado ya antes que nosotros. El indicador generalizador es la expectativa matemática. Los comerciantes de tortugas lo usaron, y probablemente también lo tomaron de alguien más.
El beneficio del comercio puede representarse mediante esta sencilla ecuación:
Beneficio = N x Av(P) - (1-N) x SL, donde
N - el porcentaje de operaciones rentables,
Av(P) - el tamaño medio de una operación rentable,
(1-N) - la proporción de operaciones perdedoras,
SL - el tamaño medio de una operación perdedora (lo ideal es que esté cerca del stop loss).
Beneficio: el beneficio esperado de la operación, es decir, una expectativa matemática.
Aumente la SL, y N se arrastrará hacia arriba (en un mundo ideal con capital infinito y SL infinita (es decir, la parada no existe en absoluto), N = 1.
Sin embargo, al mismo tiempo el segundo término de la diferencia también aumenta. Así, la expectativa de madurez refleja perfectamente la optimización del sistema.
(alguien preguntó aquí por qué todo el mundo da tanta importancia a la expectativa matemática).
Sí, la discusión se ha estancado.
Colegas, repito la pregunta, estoy muy interesado en ver los sistemas que realmente funcionen, que demuestren un rendimiento del 10-15% anual, con una detracción máxima no superior al 10% y un tiempo máximo de recuperación de la detracción no superior a 3 meses.
Me interesan dos puntos de vista:
1) buscar un punto de referencia (no un grial, sino un punto de referencia): de qué es capaz en principio un buen algoritmo, bajo qué parámetros puede considerarse excelente y bajo cuáles es una mierda por debajo de la media;
2) Existe un fondo real que está dispuesto a invertir en programas de trading construidos sobre dichos agentes, y el autor obtiene una parte en comisiones.
Yuri, no tienes que inventar nada. Todo se ha inventado ya antes que nosotros. El indicador generalizador es la expectativa matemática. Los comerciantes de tortugas lo usaron, y deben haberlo tomado de alguien más, también.
El beneficio del comercio puede representarse mediante esta sencilla ecuación:
Beneficio = N x Av(P) - (1-N) x SL, donde
No el binomio de Newton. (c) Pero en su expresión necesita tamaños comerciales específicos (mat. expectativa de tamaño). Imagina que no existen. Hay que evaluar (comparar) la eficacia de varias ST. Y qué te importa quién comercia con qué lote. Tú quieres beneficios y yo quiero eficiencia: objetivos diferentes. El sistema con un beneficio menor, y en igualdad de condiciones, puede ser más eficaz.
No es difícil. Pero aún no lo he hecho. )