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El 70/30 puede cambiar mañana, algún MM debe ser. Y una prueba sobre un diferencial de 2 en una cifra de cinco dígitos no es informativa en absoluto. Toma el diferencial de cinco meses a 20. Si se mantiene, es una oferta. Tengo una versión de mi EA que muestra 17 millones de beneficios netos en una prueba con spread 2, y se vierte a 20.
Por cierto un tema interesante, muchos proyectos con los estúpidos ya abandonados, y ayer recogidos a la unidad ... en cualquier caso, la mejor prueba ))) Bueno, el tiempo lo dirá.
Para qué necesito un cinco minutos, con un spread de 20, si toda la lógica del búho no depende de los ticks, y todos los eventos tienen lugar en la apertura de la vela M1. Y donde yo comercio el spread es de 1-3 cinco dígitos, más la comisión de $8 por lote dólar? El resultado final es 11 en su extensión. Tienes 22 inicialmente, ¡eso es el doble!
Intenta calcular la autocorrelación. MathLab lo hace en unos segundos. Verás inmediatamente por qué.
Quizá haya una covarianza mejor, pero no lo he hecho.
Pero, ¿por qué todo el mundo se aferra a las pruebas, a los beneficios esperados? Si siempre hago la primera prueba 0,01, creo que está bien alrededor de 1. ¿Qué debe ser 100)?
Llevo tres años obteniendo rendimientos del 100-150% en este asunto, pero ya sabes dónde vivimos, qué cantidades... y no estoy contento con eso.
Perdona, pero no puedo creer que lleves tantos años comerciando con ella. De lo contrario, no estarías preguntando esas cosas. No se puede detener el deslizamiento y la ampliación de los diferenciales sin previo aviso, especialmente en el mercado real. Es posible que puedas hacerlo en la demo. Pero en la cuenta real, sobre todo si el concesionario empieza a retirarte al interbancario ..... Puede preguntar o hacer preguntas sobre el mercado. Mi opinión personal, no voy a perder mi tiempo discutiendo. Si quieres hablar de ello, escríbeme a la columna personal.
Todo depende del número de puntos de autocorrelación y del rango de desplazamiento. Efectivamente, puede llevar algo de tiempo, pero no hace falta que lo cuentes todo el tiempo. La autocorrelación es la covarianza de una serie temporal consigo misma con un desfase temporal desplazado.
Tres meses a la vez cuentan. No es necesario recalcular, las estadísticas de mercado que necesitamos cambian muy lentamente
Casi, pero no del todo. Corr() y cov() son completamente diferentes en su forma. Sólo hay que ver plot(corr()) y plot(cov()) y sentir la diferencia.
No obstante. Necesito una comprensión general de cómo el algoritmo hace dinero...
.... No necesito tus conocimientos. Pero, los principios básicos del trabajo - por todos los medios, no voy a hacer campaña a los inversores para una caja negra....
No le enseñaré cómo y qué necesita para atraer e interesar a los inversores, pero me arriesgaré a expresarme sobre este punto con la siguiente analogía: imagine una situación en la que un empleado de un prestigioso concesionario de automóviles quiere vender a un cliente un elegante Mercedes o algo parecido. ¿Se interesaría por los atributos de los consumidores, como un interior de cuero confortable, un funcionamiento suave y una aceleración instantánea, o les hablaría de la tecnología de aderezo de las pieles de búfalo y de la tecnología de ensamblaje del motor y de la producción de sus componentes?
... De todos modos, quiero entender por qué el balance se tambalea tanto, pero el capital no. Me parece muy extraño. Es decir, el valor de mercado de los activos se mantiene constante, pero el resultado financiero de las transacciones cerradas puede fluctuar mucho. Para mí, es una señal evidente de que el algoritmo nivela artificialmente la línea de la renta variable, cerrando posiciones rentables o perdedoras. No entiendo por qué se hace, y si no lo entiendo, significa que no puedo utilizar este algoritmo...
Cuando consigas entenderlo, podrás trabajar por cuenta propia con dicho algoritmo por 10 dólares. ¿Cuál es mi interés entonces?
...creo que lo correcto sería trasladar la conversación a una sala privada...
Bueno, no me importa.