MTS estable - página 20
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¿Qué tiene que ver el hecho de estar sentado en exceso? Tenemos una parada clara. La pérdida en una operación perdedora está estrictamente limitada.
La igualdad de plazos tampoco tiene nada que ver. La entrada es aleatoria. Salir en el stop o en el beneficio no limitado. Nadie le obliga a cerrar una operación después de T minutos u horas. El cierre de los rentables es el ejemplo más sencillo y no el mejor: los trailing stops.
Los spreads, sí, estorban, pero si pones un stop >(3-5) spread, el spread se compensa con el beneficio.
Lo has intentado mal)). Cuando se trabaja incluso con un proceso accidental, hay que tener en cuenta sus características estadísticas.
Aquí es donde todo el juego consiste en el apoyo correcto del comercio. Ya escribí que lo modelé en FORTS para trabajar los algoritmos de apoyo a la transacción, y TS estaba en beneficio estable - alrededor del 16% en 3 meses de la transacción. Por supuesto, esto no es real.
En las turbulencias se puede conseguir fácilmente más de 20 paradas (en una parada en 3 spreads), no va a pagar, incluso con una red de arrastre. Si aumenta el lote, un retroceso inesperado acabará con el depósito.
Especifique su algoritmo, tal y como yo lo entiendo, en mi experiencia no funciona
No es así. Si se toma la probabilidad del 50%, que no es cierta, entonces se pierde el 50% - spread, y se gana el 50% - spread. Sumando el total tenemos 0 beneficios - 2 diferenciales
Las pérdidas en el spread (comisión del broker) están más que cubiertas por las operaciones rentables. Digamos que la comisión del agente de bolsa para una operación de compraventa de acciones = 0,1% del valor de la operación. Esto es más que el diferencial de las divisas.
Si hacemos una estrategia de este tipo en acciones, entonces del 16% ganado, daremos ~8% (la mitad) al corredor como comisión.
Las pérdidas en el spread (comisión del broker) están más que cubiertas por las operaciones rentables. Digamos que la comisión del agente de bolsa para una operación de compraventa de acciones = 0,1% del valor de la operación. Esto es más que el diferencial de las divisas.
Si hacemos una estrategia de este tipo en acciones, del 16% ganado, daremos ~ 8% (la mitad) al corredor como comisión.
¿Podría especificar el algoritmo? Debo haber entendido algo mal.
No es ningún secreto).
Lo primero que hay que conocer son las propiedades estadísticas del instrumento. De lo contrario, es posible que se produzcan topes con regularidad, y sobre esta base se elige, para que las fluctuaciones aleatorias de las cotizaciones no le saquen de la operación. Depende del instrumento. Puede que se recoja en el probador, pero puede que no sea rentable.
1. Observa la función de correlación del instrumento y determina el intervalo de correlación. El tiempo entre los tratos debe ser aleatorio, pero no inferior al intervalo de correlación. El largo-corto se determina al azar.
2 Al abrir una operación, coloque un stop en el nivel seleccionado. En el caso más sencillo, incluya inmediatamente el trailing stop. El trailing stop debe fijarse en el máximo del instrumento. En otras palabras, el tope comienza a desplazarse inmediatamente ante cualquier movimiento ascendente. Como la parada está por debajo del nivel de ruido, las averías aleatorias son poco probables.
Si complicas el trailing, obtendrás mis resultados, pero algún beneficio habrá de todos modos. En realidad, repito - la estrategia se hizo exactamente y sólo para trabajar el apoyo de la transacción.
Tenga en cuenta que en cada ejecución, el acuerdo será diferente, porque el tiempo y la dirección se eligen al azar.
Hay algunas características específicas (para usar una jerga de los 90, cuando la gente se olvidaba de cómo usar su lengua materna, "know-how") en el algoritmo ... En principio, el saldo puede "fluctuar" durante un corto periodo de tiempo y dentro de unos límites amplios, pero tienes razón al señalar que el capital no disminuye. El algoritmo tiene otra peculiaridad: gran volumen de comercio, puede dar buen bono adicional de algunos porcentajes en las cuentas con rebajas. Con un gran número de operaciones el algoritmo muestra estabilidad - en cualquier intervalo de tiempo el beneficio (aunque insignificante) supera la pérdida:
El algoritmo es muy fresco, aún no ha tenido tiempo de funcionar en la vida real (la opción "ticks reales" ha comenzado a implementarse recientemente, y se afina precisamente en los ticks reales). Lo "limaré" un poco más, añadiré algunas "chucherías" por comodidad, y luego lo lanzaré en real. Al mismo tiempo, tal vez, lo pondrán en el mercado. Pero entonces no me interesarán los INVERSORES como clase (¿lógico, basado en el significado de la palabra inversor?). Los que pagan por el producto final son los COMPRADORES - siente la diferencia...
Por inversores no me refiero a los que pagan por la promoción, sino a los que aportan capital a la cuenta que gestiona el robot. Usted, como promotor, sigue siendo el gestor de la estrategia y tiene una participación en los beneficios de la gestión.
¿Puede, sin revelar la esencia, describir el algoritmo con un poco más de detalle? No me interesan los promedios, la martingala ni ningún otro tipo de sobresaturación. Se me da bien sentarme sin el robot.
No es así. Si se toma una probabilidad del 50%, que no es el caso, entonces se pierde el 50% - spread, y se gana el 50% - spread. Así que tienes 0 ganancias, 2 spreads.
No es ningún secreto).
Lo primero que hay que conocer son las propiedades estadísticas del instrumento. De lo contrario, es posible que se produzcan topes con regularidad, y sobre esta base se elige, para que las fluctuaciones aleatorias de las cotizaciones no le saquen de la operación. Depende del instrumento. Puede que se recoja en el probador, pero puede que no sea rentable.
1. Observa la función de correlación del instrumento y determina el intervalo de correlación. El tiempo entre los tratos debe ser aleatorio, pero no menor que el intervalo de correlación. El largo-corto se determina al azar.
2 Al abrir una operación, coloque un stop en el nivel seleccionado. En el caso más sencillo, incluya inmediatamente el trailing stop. El trailing stop debe fijarse en el máximo del instrumento. En otras palabras, el tope comienza a desplazarse inmediatamente ante cualquier movimiento ascendente. Como la parada está por debajo del nivel de ruido, las averías aleatorias son poco probables.
Si complicas el trailing, obtendrás mis resultados, pero algún beneficio habrá de todos modos. En realidad, voy a repetir - la estrategia se hizo exactamente y sólo para trabajar fuera del apoyo comercial.
¿Se refiere a la autocorrelación?
...¿Puedes, sin revelar la esencia, describir el algoritmo con un poco más de detalle...
....Debo decirle de inmediato, no estoy interesado en el promedio, martingala y otros tipos de overshooting.....
Pero es mucho más fácil describir eso, que no está en mi algoritmo, te lo puedo decir sin miedo: todas esas cosas no están ahí. Usted debe tener alguna idea de lo que los gráficos de Asesores Expertos con oversleeping y promedios parecen - el gráfico de pruebas presentado por mí no contiene tales partes. (Aunque, hipotéticamente, como situación no estándar, admito la posibilidad de que tengamos sobreexposiciones a corto plazo pero que no tengan carácter sistemático. Incluso puedo decir más - hipotéticamente permito algunos factores inesperados en el comportamiento del mercado que pueden tener un efecto significativo en los resultados del algoritmo). En cuanto a la martingala - ya he escrito que las pruebas se realizaron en el modo sin reinversiones, con un lote constante, por lo que si se desea, se puede verificar fácilmente su ausencia (martingala) utilizando el informe del probador.
Quieres saber más de lo que puedo decirte. El secreto contado deja de ser un secreto y pierde su valor comercial. En resumen y sin "niebla" innecesaria, la esencia del algoritmo es la apertura "correcta" de posiciones.
Es mucho más fácil con éste. Puedo hablarte de lo que no contiene mi algoritmo sin miedo - todas las cosas mencionadas anteriormente no están presentes allí. Usted debe tener una idea de cómo se ven los gráficos de los Asesores Expertos con el sobregiro y el promedio - no hay tales partes en mi gráfico de prueba. (Aunque, hipotéticamente, como situación no estándar, admito la posibilidad de que tengamos sobreexposiciones a corto plazo pero que no tengan carácter sistemático. Incluso puedo decir más - hipotéticamente permito algunos factores inesperados en el comportamiento del mercado que pueden tener un efecto significativo en los resultados del algoritmo). En cuanto a la martingala - ya he escrito que las pruebas se realizaron en el modo sin reinversión, con un lote constante, por lo que se puede verificar fácilmente su ausencia (martingala) utilizando el informe del probador.
No obstante. Necesito una comprensión general de cómo el algoritmo gana dinero. No necesito sus conocimientos. Pero, los principios básicos de funcionamiento son una necesidad, no voy a agitar a los inversores para una caja negra. Y una cosa más... Todavía quiero entender por qué el balance fluctúa, pero el capital no. Me parece muy extraño. Es decir, el valor de mercado de los activos se mantiene constante, pero el resultado financiero de las transacciones cerradas puede fluctuar mucho. Para mí, es una señal evidente de que el algoritmo nivela artificialmente la línea de renta variable cerrando posiciones rentables o perdedoras. No me queda claro por qué lo hace, y si no me queda claro, significa que no puedo usar este algoritmo.
Creo que sería más apropiado trasladar la comunicación a un área privada.