MTS estable - página 18
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hermosa )) y ahora sólo comparar .Su margen de beneficio promedio es 3 veces peor que el margen de pérdida promedio ..FB es pequeño ..y la prueba desde 1999 con un lote constante de $ 1000 .
Desde 1999, lote fijo 0,1 sin reinversión.
Desde 1999, lote 0,01 por 1000, reinvertido por Williams.
.... Ahora, sé que quieren un 10-13% anual y una reducción de no más del 10% con recuperación en 2-3 meses. Con cifras así, la gente se alineará....
¿Asume la responsabilidad de sus palabras? Entonces, ¡empieza a organizar la cola según la lista!
Traigo a su atención el resultado de probar el algoritmo de negociación en un historial de ticks reales durante 1,5 años (con lote constante, sin reinversión):
Todo según lo ordenado, como se dice "Lo que el doctor ordenó". Si quieres profundizar en el análisis detallado de las operaciones, puedo publicar el informe completo en YandexDisk (un archivo de tamaño decente).
P.D. Si acaso, considere una oferta comercial del 20% de comisión sobre los beneficios de los inversores que traiga.
Colegas, compartid vuestras experiencias. Alguien ha visto algún asesor comercial real que sea más o menos estable en cualquier tipo de mercado.
Aclaración:
No estoy haciendo esta pregunta en busca de un grial o un regalo. En primer lugar, quiero saber si podemos creer en diversas historias sobre robots de trading superrentables.
En segundo lugar, me interesa una pregunta muy concreta para los desarrolladores (no me digan que es un secreto comercial): ¿qué parámetros de los ATS son alcanzables y cuáles de ellos pueden considerarse buenos, y cuáles son mediocres y de poca monta?
Un desarrollador se acercó a mí y me mostró su TS. He mirado las estadísticas comerciales y me he dado cuenta inmediatamente de que el sistema es débil. O viceversa: el sistema muestra resultados fantásticos, al nivel de los mejores de los mejores. Significa que o soy un genio o me están engañando.
De hecho, necesito un ETALON de un buen sistema para distinguir las moscas de las chuletas.
P.D. Le pido que hable sobre el fondo, sin verborrea ni frases bonitas. Si no tienes nada que decir, habla en otro hilo, que hay muchos.
Buenas tardes. No he leído toda la rama, pero lo que veo no me parece una pregunta muy correcta. La pregunta más correcta es el drawdown máximo del Asesor Experto con 0,1 lote y su beneficio anual (máximo, mínimo). A continuación, puede evaluar el Asesor Experto por la relación entre el beneficio anual y la reducción máxima. Mi Asesor Experto muestra entre un 60 y un 150 por ciento al año según este criterio. Si estamos hablando de una reducción del 10%, el banco debería ser 10 veces superior a la reducción máxima. Tenemos un 6-15% al año.
Mi Asesor Experto trabajó en el programa de inversión FxPro en cinco pares de divisas. No perdió en otros, pero el patrón de mercado lo mantuvo cerca de cero. Los asesores deben ser examinados desde 2001 hasta 2016. En 2005-2006 el patrón de los mercados cambió de plano a tendencia, y como los buenos búhos deben mantener ambos patrones, esta es la única forma de probarlo. El mío se mantiene con confianza. Ahora la participación en los programas de inversión está cerrada para los rusos, así que ya no participo, sólo puedo operar por mi propio dinero).
Buenas tardes. No he leído todo el hilo, pero lo que veo no me parece la pregunta correcta. Sería más correcto preguntar cuál es el drawdown máximo del Asesor Experto con 0,1 lote y cuál es su beneficio para el año (máximo, mínimo). A continuación, puede evaluar el Asesor Experto por la relación entre el beneficio anual y la reducción máxima. Mi Asesor Experto muestra entre un 60 y un 150 por ciento al año según este criterio. Si estamos hablando de una reducción del 10%, el banco debería ser 10 veces superior a la reducción máxima. Tenemos un 6-15% anual.
Mi Asesor Experto trabajó en el programa de inversión FxPro en cinco pares de divisas. No perdió en otros, pero el patrón de mercado lo mantuvo cerca de cero. Los asesores deben ser examinados desde 2001 hasta 2016. En 2005-2006 el patrón de los mercados cambió de plano a tendencia, y como los buenos búhos deben mantener ambos patrones, esta es la única forma de probarlo. El mío se mantiene con confianza. Ahora la participación en los programas de inversión está cerrada para los rusos, así que ya no participo, sólo puedo operar por mi propio dinero).
Tengo una tabla para probar adecuadamente los principales pares de divisas. Lo entregan los ingleses de FxPro para la preselección de asesores de programas de inversión. Si los búhos pierden con estos parámetros, ni siquiera hablarán de ello. Y luego calculan la rentabilidad como escribí arriba, el tiempo de retiro y algo más para ellos mismos. No lo he aclarado.
Buenas tardes...Si puedes poner una tabla en mi personal o aquí por favor y enlazar con la inversión del programa...
https://1drv.ms/f/s!Am3679CGgAPPhaUMyGNtVdoH7sr-YA
Para los rusos, el programa está cerrado. Ya no tengo el enlace al programa desde Rusia, pero sí desde Holanda.
Si lanzamos una moneda durante mucho tiempo, nos alejaremos del punto de partida en +, o en -. Y probablemente nunca volveremos a ese punto de partida. Esto es un hecho médico-matemático. En este caso, la operación rentable media (y no sólo media) no será ni siquiera aproximada, sino simplemente igual a una operación perdedora.
Un autómata con estos parámetros puede construirse simplemente lanzando una moneda largo-corto en momentos aleatorios. Te aseguro que habrá pérdidas y ganancias al 50%. Y como en el mercado no tenemos que esperar a que una moneda caiga y podemos cerrar una operación sin esperarla, un autómata así siempre será rentable.
Puede probarlo usted mismo, con gatos por supuesto. No es difícil. El resultado está garantizado. Fijamos el tope correcto, no limitamos la toma.
No estoy de acuerdo. Si cerramos el sdp a intervalos de tiempo iguales, y descuidamos el spread, entonces en caso de entrada aleatoria habrá efectivamente un 50% de operaciones ganadoras y un 50% de operaciones perdedoras. Si introduces un spread, las operaciones perdedoras superarán inmediatamente a las perdedoras. Si permite que el gestor o el asesor esperen y cierren una operación a su discreción, habrá muchas más operaciones perdedoras (vieron un beneficio, no cerraron, obtuvieron SL). Además, si se permite al gestor esperar a que se produzcan pérdidas, habrá muchas menos operaciones con pérdidas (todas las estrategias de martingala funcionan así), pero hay otro problema, la probabilidad de una pérdida catastrófica (el llamado riesgo de cola).
Así que tiene prisa por garantizar un resultado. Lo he probado personalmente. No hay ninguna garantía. Si una operación va a cero y no vuelve, se mire como se mire, será deficitaria. Si una operación entró en beneficios, no la cerré, y volvió a entrar en negativo, entonces mis habilidades de espera están trabajando en mi contra. Las estadísticas pueden ser cualquier cosa.
Hay tal resultado, la calidad de la modelización corresponde a la lógica del asesor, la decisión de abrir y cerrar se hace en el primer tick de una nueva vela. No se utiliza ninguna previsión de mercado, ya que es esencialmente imposible. Trabaja con probabilidad matemática para que alrededor del 75% de las operaciones sean rentables.
¿Asume la responsabilidad de sus palabras? Entonces, ¡empieza a organizar tu cola según la lista!
Les comunico el resultado de probar el algoritmo de negociación en un historial de ticks reales durante 1,5 años (con un lote fijo, sin reinversión):
Todo según lo ordenado, como se dice "Lo que el doctor ordenó". Si quieres profundizar en el análisis detallado de las operaciones, puedo publicar el informe completo en YandexDisk (un archivo de tamaño decente).
P.D. En todo caso, puedes considerar una comisión del 20% sobre los beneficios de los inversores que traigas como oferta comercial.