MTS estable - página 8
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Yuri, probablemente estaría de acuerdo contigo, pero entonces la pregunta es: "¿se puede diseñar así?". ¿Algún ejemplo?
En general, sí. Así es exactamente como diseño. Mi última ST en FORTS falleció después de las Olimpiadas por una buena razón. Los principios sobre los que se construyó no han funcionado en gran medida. El sistema, incluso con autorregulación, sólo puede funcionar adecuadamente en un determinado rango de condiciones de entrada. La ST no comenzó a drenar, sino que se produjo un importante descenso de los beneficios, y la continuación de su explotación dejó de ser rentable.
Todavía no hay uno nuevo que funcione. Pero creo que una nueva está en camino, en algún momento del otoño.
Como algoritmo que gana un poco, lo principal es que los drawdowns no sean catastróficos (dentro del 10%). He oído historias sobre ellos, he visto fotos de cartas de capital, pero nunca he conseguido probar uno.
Ok, voy a hacer una pregunta más concreta, ¿alguien ha visto aquí en Market un algoritmo que, probado, se acerque al menos un poco más al ideal, con un drawdown máximo <10%, y un tiempo de recuperación tras DD de al menos 3-4 meses.
No entiendo la filosofía de la reducción del 10%. Puedo entender un 10% a la vez (paradas acumuladas o acumulación de posiciones), pero como límite de todo el tiempo... Entonces por qué el inversor le da el resto del dinero, porque es mejor ponerlo en un banco al 12% anual y destinar los intereses anuales a la inversión de una vez, lo que protege al inversor de perder el 10% del depósito. Los productos estructurados se basan en este principio. Personalmente digo que siempre hay una pérdida de depósito y que sólo se debe arriesgar la cantidad que no se teme perder, es decir, aquella cuya pérdida no cambiaría el estilo de vida del inversor.
Opero con paquetes de diez Asesores Expertos en diferentes pares de divisas - en realidad es una cuadrícula por el canal con acumulación de posiciones. El objetivo es la retirada de los fondos iniciales (100% anual) y la reinversión parcial - el horizonte es un año. Estoy operando desde 2013, estoy constantemente trabajando en nuevos trucos - para probar mis ideas. Tengo 4 ordenadores trabajando 24 horas al día para la optimización. Las ideas probadas se negocian en una cuenta demo - hago correcciones si es necesario, y sólo después en una cuenta real. Generalmente, desde una idea hasta su lanzamiento en el trading, se necesitan una media de 3 meses (no hablo de crear un EA desde cero, sino de introducir nuevas ideas (capacidades)). Cuanto más poder y personas trabajando en el proyecto, menos tiempo para el éxito, pero crear un equipo para trabajar en el proyecto es muy difícil, especialmente si no puedes garantizar un ingreso estable. Es por eso que los operadores en solitario rara vez tienen éxito - para mí simplemente no es suficiente tiempo (actualmente estoy trabajando en ATS solamente).
No entiendo la filosofía detrás de una reducción del 10%.
¿Qué hay que entender? Aritmética escolar trivial y nada de filosofía.
Para salir de una reducción del 10%, hay que aumentar el depósito en un 11,1% (1 / 0,9 = 1,11111111). Para salir de una reducción del 20%, hay que aumentar el depósito en un 25% (1 / 0,8 = 1,25). Y así sucesivamente.
Es decir, cuanto mayor sea la reducción, más difícil será recuperarse de ella.
¿Qué hay que entender? Aritmética escolar trivial y nada de filosofía.
Hay que aumentar el depósito en un 11,1% (1 / 0,9 = 1,11111111) para dejar un 10% de detracción. Aumentar el depósito en un 25% (1 / 0,8 = 1,25) para salir de una reducción del 20%. Y así sucesivamente.
Es decir, cuanto mayor sea la reducción, más difícil será recuperarse de ella.
Los porcentajes son relativos... Si las condiciones son estables, el lote se duplica, obtendremos un drawdown del 20% y el beneficio se duplicará, mientras que el factor de recuperación seguirá siendo el mismo, lo que, para mí, es uno de los indicadores clave de rendimiento de un sistema de trading.
Si una detracción es inaceptable por encima del 10%, entonces por qué congelar el dinero en un depósito sin intereses con DC, esa es la cuestión.
Habrá un centenar de páginas. Porque la pregunta - mostré una analogía.
La "universalidad" del algoritmo de trading es entendida por todos estos "listillos" como la POSIBILIDAD de su uso en diferentes pares. Y no como garantía de beneficios.
Por lo que entiendo, usted quiere una garantía de beneficio en CUALQUIER símbolo en CUALQUIER momento - esto no puede ser cierto, porque los diferentes instrumentos se comportan de manera diferente en diferentes momentos. Y este comportamiento también cambia con el tiempo.
Las técnicas en sí son bien conocidas, están todas representadas en la base de código. La tarea del operador es utilizar los que funcionan en este momento para el instrumento, y excluir de la negociación los que no funcionan en este momento para el instrumento. Así pues, aquí tienes un "algoritmo de negociación robusto y universal".
La pregunta podría plantearse de otro modo: ¿por qué los inversores si el asesor va a ganar dinero? ¿Ser un benefactor? ¡No lo apreciarán! Si tienes un asesor así, siéntate y disfruta de la vida. Y que se jodan esos inversores, nishezbrod.
¿De cuánto estamos hablando?
¿Probablemente del tipo que haría quedar mal a un comerciante si los perdiera? De lo contrario, ¿por qué el tópico de los inversores para los competidores?
si las condiciones son estacionarias,
Si sólo fuera...
-Aleks-:
Si una detracción de más del 10% es inaceptable, entonces por qué congelar el dinero en un depósito sin intereses con un CD, esa es la cuestión.
Porque a una volatilidad sospechosamente alta los brokers y las cocinas tienen la costumbre de reducir el apalancamiento.
Con ese tipo de situación y una gran reducción, por no mencionar el aumento de la volatilidad, recibir un ajuste de márgenes es como tener el dedo en el asfalto. ¿Lo necesitan los inversores?
El interés es un indicador relativo... Si las condiciones son estacionarias, duplicar el lote producirá un drawdown del 20% y duplicará el beneficio, mientras que el factor de recuperación será el mismo, y eso, para mí, es uno de los principales indicadores de la efectividad del sistema de trading.
Si la detracción es inaceptable por encima del 10%, entonces por qué congelar el dinero en un depósito sin intereses con DC, esa es la cuestión.