Cómo una bolsa "honesta" endeudó a un comerciante de Kazán - página 3

 
Alexey Volchanskiy:
¿Así que toda la historia es inventada y tienes pruebas? )) En smartlab escriben por qué no lo solicitó hasta un mes después, ya que el corredor acepta reclamaciones en 24 horas.
¿Por qué necesito pruebas? No lo necesito. Si me cree, por favor, no lo siento.
 
George Merts:

Ha hecho tratos por valor de 160 millones de dólares y 23.000 millones de rublos. No todos los gobiernos pueden permitirse tanto...

En comparación con estas cifras, una miserable deuda de 30 millones de rublos no es nada...

¡Aquí, abajo, dicen que en 4,5 horas el hombre logró realizar más de 5000 transacciones de compra y venta de divisas por 42 mil millones de rublos !

Son 1.000 operaciones por hora. Menos de 5 segundos por transacción. ¿Desde cuándo hay tanta prisa por pensar?

No.... Una vez más estoy convencido de que el scalping es un mal para un trader y una mina de oro para una empresa de corretaje.

He leído el artículo, me ha quedado clara la situación, porque ayer no estaba nada claro con este podcast.
 
Dmitry Fedoseev:
¿Por qué necesito pruebas? No lo necesito. Si me crees, por favor, no me importa.
Me importa una mierda, no negocio en la bolsa y no tengo una herencia de 7 millones). Es más fácil para mí).
 

Es un anuncio, un comerciante que ahora escribe en un blog sobre la cantidad de dinero que habría ganado después de esperar 2 semanas...

Es un lanzamiento diseñado para los novatos... Qué es esta tontería, "he visto que TOM es 13 kopeks más caro que TOD" y he decidido ganar con ello... Es lo mismo que intentar ganar dinero con los swaps...

 

La legislación en materia de divisas está cambiando. Recuerda en una de las cláusulas: "Los participantes profesionales con un certificado podrán comerciar". Luego dirán, mira a lo que conduce la incompetencia, vete a hacer exámenes y paga la formación. Entonces los "tontos" se educarán y todos estarán tan decididos que ahora tienen millones en sus bolsillos, se venderán y se olvidarán del Forex).

Bueno, de hecho, en esencia, ¿cómo el sistema le permite hacer operaciones con tal apalancamiento....?

Y así, al grano. Ahora empiezan a regañar a los especuladores a veces, y crean liquidez. Si no lo hacen, el deslizamiento aumentará. Y veremos rebotes mucho más grandes, tanto en un sentido como en el otro,

a medida que el mercado se va diluyendo.

 
Alexey Volchanskiy:

Salí esta noche y escuché un interesante podcast, allí durante media hora. Queridos corredores de bolsa, ¿he entendido bien que trabajando en la bolsa puedes endeudarte fácilmente muchas veces más que tu propio depósito?

No es cierto. En este caso, la culpa es del comerciante y del departamento de gestión de riesgos de Alpha, que no tuvieron en cuenta la situación específica.

En concreto, alpha utiliza un modelo de riesgo específico: su garantía no se cobra en su totalidad si el operador mantiene una posición neutra en el mercado, que es lo que ocurrió en este caso. Por ello, el operador pudo acumular una posición total de varios miles de millones de rublos. Compró el rublo hoy y lo vendió mañana, es decir, hizo un swap clásico y su posición neta fue efectivamente cero. Lo único que no tuvo en cuenta fue que el tipo de interés de los fondos que proporcionó era superior al del swap. Otra cosa en su contra fue que colocó el 31 de diciembre y luego el sistema bancario cerró durante 12 días, es decir, en lugar de un día de swap estuvo durante 12, y con un volumen de transacciones tan alto.

Los tipos de riesgo alfa llegaron demasiado tarde para ver esta situación y le advirtieron y luego, según tengo entendido, empezaron a cubrirlo en el mercado (margin-calling en términos de forex, aunque no tenía el clásico margin-calling).

 
Vasiliy Sokolov:
No es cierto. En este caso, la culpa es del comerciante y del departamento de gestión de riesgos de Alpha, que no tuvo en cuenta la situación específica.
Normalmente debería haber sido cerrado por el llamado de margen. No de una vez, sino por partes, y si hubiera visto que empezaban a arreglarlo parcialmente, habría preguntado por qué.
 
forexman77:
Normalmente debería haberse cerrado con el ajuste de márgenes. No de una vez, sino por partes, y si hubiera visto que empezaban a arreglarlo parcialmente, se habría preguntado por qué.
No tenía ningún margen de beneficio clásico. De nuevo, no tenía una posición de mercado como tal. No pienses en términos de divisas.
 
Alexey Volchanskiy:
¿Así que estaba comerciando con algún tipo de robot? Menos de un segundo por operación.
En absoluto. No olvides que estamos hablando de una bolsa, donde una posición puede llevar decenas de operaciones (liquidaciones mutuas entre contrapartes). Dado el volumen del canje realizado, este número de operaciones podría haber procedido de una docena de órdenes a la vez, de dos en dos.
 
Dmitry Fedoseev:

Eso es una mierda. Es decir, es inventado, no es cierto. ¿Con qué fin?

Imagínate en esta situación. Eres rentable, de repente alguien te llama y te dice que estás perdiendo. ¿Cuál es su reacción? Y el tipo empieza a hacer algo frenéticamente.

Dima, es sencillo, la liquidación entre las contrapartes es un procedimiento tan complejo en el mercado de divisas que es imposible saber a ciencia cierta si se está sentado en el beneficio o no, hasta el momento de la compensación. Por ejemplo, un margen de variación positivo tras la compensación puede convertirse en negativo y abonarse ya en la cuenta.