FUERTES: Para ayudar a los principiantes - página 13

 
prostotrader:

¿Y qué?

No existe el vaso vacío. Pero ahí tampoco hay comercio, así que supongo que puede haber ceros, yo no lo he comprobado.

Pero tengo que comprobar que la oferta y la demanda son nulas en los símbolos habituales, el mismo RTS y Si, porque de vez en cuando pasan volando, aunque el vaso no está vacío.

 
fxsaber:

¿Un vaso vacío a las 18:51:09 de hoy?

Se está despejando.

 
JRandomTrader:

No existe el vaso vacío. Pero ahí tampoco hay comercio, así que supongo que puede haber ceros, yo no lo he comprobado.

Pero tengo que comprobar si la oferta y la demanda son nulas en los símbolos habituales, como RTS y Si, porque de vez en cuando pasan volando, aunque el vaso no esté vacío.

¿De dónde sacas esos "sabelotodo"?

Código (futuros RTS-3.21, Openreach real):

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Ticks_zero.mq5 |
//|                                      Copyright 2021 prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021 prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window

#property indicator_plots   1
#property indicator_buffers 1

datetime start_time, end_time;
datetime time_array[];
int time_cnt;
MqlTick ticks[];

input datetime StTime = D'2019.03.15 19:05:00';    // Начало расчета фьючерса

enum IND_STAGE
{
  LOAD_TICKS = 0,
  FILL_DATA = 1
}ind_stage;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   end_time = datetime(SymbolInfoInteger(Symbol(), SYMBOL_EXPIRATION_TIME));
   start_time = StTime;
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator Load ticks function                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LoadTicks(const datetime &a_times[])
{
  int result = CopyTime(Symbol(), PERIOD_M1, start_time, end_time, time_array);
  if(result > 0)
  {
    time_cnt = result;
    if(time_array[result - 1] == a_times[ArraySize(a_times) - 1])
    {
      result = CopyTicksRange(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_INFO, ulong(start_time) * 1000, ulong(end_time) * 1000);
      if(result > 0)
      {
        if(ticks[result-1].time >= time_array[time_cnt - 1]) 
        {
          return(true);
        } else Print(__FUNCTION__, ": Не хватает тиков ", Symbol(), "!"); 
      } else Print(__FUNCTION__, ": Не получены тики по символу ", Symbol(), "!");
    } else Print(__FUNCTION__, ": Не хватает баров по символу ", Symbol(), "!");
  } else Print(__FUNCTION__, ": Не скопировано время баров по символу ", Symbol(), "!");
  return(false);
}  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator Fill Data function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillData()
{
  for(int i = 0; i<ArraySize(ticks);i++)
  {
    if((ticks[i].ask == 0) && (ticks[i].bid == 0) && (ticks[i].last == 0)) 
    {
     Print("Empty book with empty Last! Time: ", ticks[i].time);
    }
    else
    if((ticks[i].ask == 0) && (ticks[i].bid == 0) && (ticks[i].last != 0)) 
    {
      Print("Empty book. Last = ", ticks[i].last, " Time: ", ticks[i].time);
    } 
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate (const int rates_total,  
                 const int prev_calculated, 
                 const datetime& time[], 
                 const double& open[], 
                 const double& high[], 
                 const double& low[], 
                 const double& close[], 
                 const long& tick_volume[], 
                 const long& volume[],
                 const int& spread[] )
{  
    switch(ind_stage)
    {
      case LOAD_TICKS:
        if(LoadTicks(time) == true)
        {
          ind_stage = FILL_DATA;
        } else return(0); 
      break;
      case FILL_DATA:
        FillData();
      break;
    }
   
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Resultado:

..............................................................................
2021.03.01 21:58:20.820 Ticks_zero (RTS-3.21,M1)        Empty book with empty Last!
2021.03.01 21:58:20.820 Ticks_zero (RTS-3.21,M1)        Empty book with empty Last!
2021.03.01 21:58:20.820 Ticks_zero (RTS-3.21,M1)        Empty book with empty Last!
2021.03.01 21:58:20.820 Ticks_zero (RTS-3.21,M1)        Empty book. Last = 152910.0
2021.03.01 21:58:20.820 Ticks_zero (RTS-3.21,M1)        Empty book. Last = 152910.0
2021.03.01 21:58:20.820 Ticks_zero (RTS-3.21,M1)        Empty book with empty Last!
2021.03.01 21:58:20.820 Ticks_zero (RTS-3.21,M1)        Empty book with empty Last!
...................................................................................
 
JRandomTrader:

Se está despejando.

No sólo eso, también es pre-mercado, no es tiempo de negociación y también es como dije antes

2021.03.01 22:08:11.016 Ticks_zero (RTS-3.21,M1)        Empty book. Last = 125620.0 Time: 2020.03.02 19:00:02
2021.03.01 22:08:11.016 Ticks_zero (RTS-3.21,M1)        Empty book with empty Last! Time: 2020.03.03 00:04:31
2021.03.01 22:08:11.016 Ticks_zero (RTS-3.21,M1)        Empty book. Last = 130070.0 Time: 2020.03.03 18:44:58
2021.03.01 22:08:11.016 Ticks_zero (RTS-3.21,M1)        Empty book. Last = 130070.0 Time: 2020.03.03 19:00:01
La operación de compensación entró en el vaso vacío a la hora de negociar.
 
prostotrader:

¿De dónde sacas esos "sabelotodo"?

Código (RTS-3.21 futuros, Openreach real):

Resultado:

No se trata de un vaso vacío, sino de un tick con la oferta y/o la demanda vacías, lo que, como he dicho, ocurre probablemente como resultado de algún tipo de fallo.

Lo que yo miraría es un tick vacío en el RTS o Si actual.

 
JRandomTrader:

No se trata de un vaso vacío, sino de un tick con la oferta y/o la demanda vacías, que, como he dicho, probablemente sea el resultado de algún tipo de fallo.

Esa es la garrapata vacía en el actual RTS o Si yo miraría.

¡Querida!

¿Lees lo que te escriben?

Futuros abiertos, reales, RTS-3.21.

2021.03.01 22:08:11.016 Ticks_zero (RTS-3.21,M1)        Empty book. Last = 130070.0 Time: 2020.03.03 19:00:01

Tienes un código, ¿tal vez no hay una cuenta real?

RTS-3.21 futuros "nacidos"
D'2019.03.15 19:05:00

Y el vaso suele estar vacío al principio de la "vida".

 
prostotrader:

Estimado señor.

¿Lees lo que te escriben?

Futuros abiertos, reales, RTS-3.21

Hay un código, ¿quizás no hay una cuenta real?

No he visto MarketBookGet() en el código

Me refiero a los actuales, es decir, a los futuros más cercanos. Y puede tener garrapatas con cero ask/bid, pero eso no hace que el vaso esté vacío.
Документация по MQL5: Получение рыночной информации / MarketBookGet
Документация по MQL5: Получение рыночной информации / MarketBookGet
  • www.mql5.com
MarketBookGet - Получение рыночной информации - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
JRandomTrader:

No he visto MarketBookGet() en el código

Ya veo...

 
prostotrader:

Y a menudo el vaso está vacío al principio de la "vida".

Se trataba de hoy.

 
fxsaber:

Se trataba de hoy.

Mira la hora, podría estar despejando.

Calendario de sesiones

7-00 - 14-00

Despeje del baile de graduación

14-05 - 18-45

limpieza principal

19-00(19-05) - 23-50

¿Es usted el vaso vacío de las 18:51:09 de hoy?

Este es el claro principal.

Añadido

El día de negociación puede comenzar a las 19-00 o a las 19-05

Si hay un vencimiento de un futuro o una opción, entonces el día comienza a las 19-05