¿Es posible la diversificación del riesgo en el mercado de divisas? - página 3

 
George Merts:
No... soy un aficionado... Y no estoy ni cerca de tus resultados. Es extraño que con tanto éxito se hagan estas preguntas aquí.
Te aseguro que ser un GM en el lado positivo no es definitivamente un éxito (en nysa al menos) para un buen comerciante...
(Pero estar en beneficios (de forma constante) con altas comisiones no es realmente fácil...)
 
Alexander Laur:

1. Hay diferentes riesgos. Por ejemplo:

-Riesgos asociados a la presencia en el mercado. Se trata de riesgos relacionados con acontecimientos del mercado que influyen negativamente en el resultado de sus posiciones abiertas. Por ejemplo, comunicados de prensa importantes o situaciones de fuerza mayor, etc;

-Riesgos relacionados con la ejecución de sus órdenes comerciales. Estos son los riesgos que corre si sus órdenes se ejecutan por debajo de sus expectativas;

- los riesgos asociados a laelección de la dirección (Compra/Venta) de la apertura de la posición.

El primer y el tercer grupo de riesgos se abordan mediante una cartera neutra para el mercado, es decir, cuando se abren/cierran todos los instrumentos a la vez. El segundo grupo de riesgos es prácticamente irresoluble, en mi opinión.


¿Tienes alguna información (enlaces a artículos o libros extensos) sobre estrategias de cartera de divisas?
(Todavía no encuentro nada razonable en Internet...)
Me interesa, en primer lugar, el mecanismo de selección neutral de carteras.
 
Дмитрий:
Una vez más, para los que están en el tren blindado - las carteras neutrales al mercado no tienen nada que ver con lo primero ni con lo segundo
Explica por qué, si puedes...
(nunca he utilizado estrategias de cartera)
 
Mike Kharkov:
Explica por qué, si puedes.
(Nunca he utilizado estrategias de cartera)
Puedo darle una respuesta clara, detallada y razonada a preguntas como "por qué" y "cómo" en relación con la diversificación del riesgo y la cartera neutral de mercado, PERO UNA condición - usted dice su idea clara de cómo tiene esta información, puede obtener un beneficio (y convencerme de la corrección). La cartera neutral de mercado (si puede crearla) es esencialmente un reemplazo del bloqueo de posiciones (que es posible en MT4 y no en MT5). Así que, tienes (hipotéticamente) la posibilidad de abrir una posición bloqueada en MT5, demuéstrame con tus dedos que puedes beneficiarte de ella. Si no lo tiene, no tiene sentido crear una cartera neutral para el mercado.
 
Vladimir Suschenko:
Podré darle una respuesta clara, detallada y razonada a preguntas como "por qué" y "cómo" en relación con la diversificación del riesgo y la cartera neutral de mercado, pero con UNA condición: que me diga su idea clara de cómo tiene esta información, puede obtener un beneficio (y me convenza de la corrección). La cartera neutra de mercado (si se puede crear) es un bloqueo de posición de bolsa (que es posible en MT4 y no en MT5). Así que, tienes (hipotéticamente) la posibilidad de abrir una posición bloqueada en MT5, demuéstrame con tus dedos que puedes beneficiarte de ella. Si no lo tiene, no hay razón para crear una cartera neutral para el mercado.
Bien. Supongamos que esta opción está descartada.
Pero en Forex se puede operar (en Forex) en varios símbolos simultáneamente (en el mismo marco temporal) de tal manera que desde el 1er movimiento de cualquier (no importa qué) instrumento 5 de sus posiciones en otros instrumentos no serían atrapados?
¿O es la correlación (directa o inversa o parcial) entre las monedas en general en este mercado (y no hay pares independientes en este mercado)?
(porque a menudo observo que cuando hay un pico en el mercado, se produce de forma sincronizada en casi todos los pares...)
 
Mike Kharkov:
Muy bien. Supongamos que se rechaza esta variante.
Pero se puede operar (en Forex) en varios símbolos simultáneamente (en el mismo marco de tiempo) de alguna manera, de modo que desde el 1er movimiento de cualquier (no importa qué) instrumento no "atrapar" alrededor de 5 de sus posiciones en otros instrumentos?
¿O es la correlación (directa o inversa o parcial) entre las monedas en general en este mercado (y no hay pares independientes en este mercado)?
(porque a menudo observo que cuando hay una subida en el mercado se produce de forma sincronizada en casi todos los pares...)
Yo añadiría al término correlación definiciones como "primaria", "secundaria", "indirecta" (no estoy seguro de que se utilicen oficialmente, pero me ayudan a clasificarlas).
Suele haber algún tipo de correlación. Sin embargo, hay algunos instrumentos que tienen poca o ninguna correlación, pero por regla general se trata de instrumentos exóticos con condiciones inadecuadas para la negociación.
Temo tocar un tema que puede dar lugar a interminables debates, aunque no me concierne, ¿cuál es el objetivo en su caso, operar con varios instrumentos simultáneamente? Si se negocian varios instrumentos diferentes utilizando el mismo algoritmo de negociación, no se produce una diversificación de los riesgos.
 

Se puede, pero no son los instrumentos los que diversifican, son los corredores los que hacen malabares, por lo que el arbitraje entre acuerdos recibe un puñetazo en el brazo :)

Las otras opciones cercanas al forex son inter-mercado, como forex + futuros o forex + opciones.

Los vínculos entre las divisas en el mercado de divisas son débiles, por lo que los que han conseguido ganar dinero con ellas, todo ha sido media suerte.

 
Alexander Laur:
El mecanismo es sencillo: la puesta a cero de todas las divisas de la cartera. Por ejemplo, comprar EURUSD y USDJPY y vender EURJPY. Como resultado, todas las divisas de la cartera (EUR, USD, JPY) en la posición resultante son cero, ya que hay compra y venta simultánea para cada divisa.

¡Genial! Compró EURJPY y vendió EURJPY, pérdida a nivel de spread - "anulado", ml......

Es cierto que esto no tiene nada que ver con las carteras neutrales al mercado, pero eso es OK....

 
Alexander Laur:

Antes de comentar, deberías al menos intentar asimilar lo que se escribe. ¡¡¡¡ADVERTENCIAS, NO ADVERTENCIAS Pares!!!!

¡Un espantapájaros es un espantapájaros!

))) ¡Lo tengo! ¡¡¡Para ti, la relación de los paresEURUSD y USDJPY no es unEURJPYmayor!!!Ya veo...

Empieza por el principio: con las lecciones de aritmética. Concéntrate en la multiplicación de fracciones.

Y no lea libros con palabras ingeniosas como "cartera neutra para el mercado": no es para usted.

 
"Zanulator" ......