¿Es posible la diversificación del riesgo en el mercado de divisas? - página 13
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En este caso, el objetivo también es inalcanzable, ya que al distribuir la carga de la deposición en el instrumento también se está distribuyendo el posible beneficio. Es decir, como resultado, la relación de probabilidad de riesgo/ganancia para todos los pares será la misma que en la negociación con carga de depósito completa en un instrumento (ligeramente inexacta debido a detalles puramente técnicos).
En este caso, el objetivo también es inalcanzable, ya que al distribuir la carga de la deposición en el instrumento también se está distribuyendo el posible beneficio. En otras palabras, como resultado, la relación de probabilidad de riesgo/ganancia para todos los pares será la misma que cuando se opera con la carga de depósito completa por un instrumento (ligeramente inexacta debido a detalles puramente técnicos).
Pero resulta que debido a qué?
¿Por el hecho de que en Forex todo se correlaciona entre sí o por el hecho de que se toman muchos instrumentos en la 1ª cuenta simultáneamente y cree que esta carga en el depósito es peligrosa?
Y 1 punto más que no me queda del todo claro es la diversificación por cuentas.
Explique brevemente (si es posible) para qué sirve.
(¿sólo que te puede joder 1 de los DT o hay otros aspectos?)
¿Así que no hay operadores de éxito en Forex que operen con varios pares simultáneamente en el mismo marco temporal con la misma estrategia?
Hay otro enfoque de la negociación multidivisa (yo soy un seguidor de este enfoque), cuando la negociación en varios instrumentos forma parte de una única estrategia de negociación. Pero ese es otro tema.
No nos ofendamos ni insultemos personalmente.
1. Su cita: "la anulación de la moneda", la creación de una cartera neutral en cuanto a la moneda es un delirio irrealizable, .....".
Responde a 2 preguntas:
1. La neutralidad de la cartera muestra la neutralidad en relación con qué?
2. ¿cuál es el mayor riesgo de la operación? ¿Cuál de los riesgos provoca pérdidas importantes?
Por favor, contesta primero a mis preguntas y luego puedes hacer las tuyas. Esto dará lugar a un debate de PROPIEDAD.
1- Empecemos diciendo que no soy yo quien ha inventado tanto el término como el concepto de "cartera neutra de mercado". En base a lo que se entiende por el término en la discusión, el significado es que "NMF" es una colección de instrumentos de negociación que tiene las siguientes propiedades - si las direcciones y tamaños de las posiciones se eligen correctamente (desde el punto de vista de los adherentes), obtenemos una cartera cuyo valor total fluctúa ligeramente pero no cambia dependiendo de las condiciones del mercado. Y ahora sobre la neutralidad "hacia qué" - de hecho no hay neutralidad hacia nada, incluso hacia el par de divisas o cualquier instrumento en tal cartera, el precio no permanece constante. Precisamente este hecho me da una razón para considerar la propia idea de una "EOI" sin sentido, además yo (como te dije en otro hilo) confirmé mis conjeturas y consideraciones con cálculos e ilustraciones del comportamiento de dicha pseudo-"EOI" en el probador;
2 - el volumen de la pregunta demasiado, los "padres" del comercio escriben tratados sobre este tema, por lo tanto sugiero no mencionarlo incluso para las discusiones (además no tiene ninguna relación directa con las preguntas del top-starter).
Sólo tengo una pregunta para ti: ¿por qué engañas a los novatos lanzando información poco fiable? Ya cometerán suficientes meteduras de pata y errores sin "ayuda" externa.
o controlar la corrección de la estrategia (este es un momento revelador, cuando la misma estrategia funciona igualmente bien en diferentes instrumentos).
(pero sólo con la condición de que se negocie un instrumento a la vez y no más).
¿O qué quería decir con "funciona igual de bien en diferentes instrumentos" y qué quería decir con "control de corrección"?
"Abrir 2 carteras neutrales al mismo tiempo:
- comprar EURUSD y USDJPY, vender EURJPY. A esta opción la llamo COMPRA de cartera;
- vender EURUSD y USDJPY, comprar EURJPY. En consecuencia, esta cartera es una VENTA de la cartera".
¿O no entiendo algo en su tarea o explicar cómo puedo realizar estas operaciones simultáneamente en una cuenta de operaciones en MT5?
Bueno, he dado ejemplos (capturas de pantalla) del probador donde he operado absolutamente diferentes instrumentos (18 pares. Simplemente no tenía más disponibles en el probador...)
(pero sólo con la condición de que se negocie un instrumento a la vez y no más).
¿O qué quería decir con "funciona igual de bien en diferentes instrumentos" y qué quería decir con "control de corrección"?
Si usted tiene varias estrategias comerciales exitosas en varios símbolos - da la esperanza de que usted fue capaz de notar y utilizar en el comercio alguna ley fundamental del mercado, tales estrategias tienen una oportunidad para una operación exitosa más larga (estamos hablando del hecho de que el comercio simultáneo en varios instrumentos, cuando la búsqueda de señales de comercio y la implementación de las operaciones comerciales para diferentes instrumentos se lleva a cabo por el mismo algoritmo; al mismo tiempo el comercio en cada uno de estos instrumentos se hace
Su ejemplo, en el que sólo se negocia un instrumento a la vez, me lleva a una profunda confusión y plantea la pregunta: "¿qué sentido tiene? ¿Qué significado le dio a ese oficio? No se puede considerar que se negocien varios instrumentos con la misma estrategia. Si tuvieras una regla de alternancia de qué instrumento operar cuando seguir un razonamiento lógico, quizás tendría sentido, es decir, lo que hablaba antes, una estrategia construida sobre la negociación de varios instrumentos. ¿Lo has implementado de forma sistemática, o por simple fuerza bruta, para que se cumpla la condición de no tener más de una posición abierta a la vez?
Puede hacer un experimento: abrir dos carteras neutrales al mismo tiempo:
- Comprar EURUSD y USDJPY, vender EURJPY. Esto es lo que yo llamo una COMPRA de una cartera;
- vender EURUSD y USDJPY, comprar EURJPY. Por lo tanto, esta cartera es una VENTA de la cartera.
Observa cómo cambian los beneficios de estas dos carteras
Por supuesto, en aras de la pureza del experimento y la percepción visual de los resultados.
Sólo un recordatorio.
Estees el enlace:https://www.mql5.com/ru/forum/60120
He aquíuna cita:
"Así, se crea una cartera de divisas (triángulo) neutra para el mercado:
comprar EURUSD y USDJPY;
vender EURJPY.
El hecho de que tengamos una cartera neutra se desprende de la fórmula: EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY. Según las reglas de la aritmética, el lado izquierdo del USD se reduce y obtenemos EUR/JPY, es decir, el lado izquierdo es igual al derecho.
Ahora, el arbitraje en sí.
1. Ask (de la cartera) = Ask (EURUSD) * Ask (USDJPY) / Bid (EURJPY).
2. Oferta (cartera) = Oferta (EURUSD) * Oferta (USDJPY) / Oferta (EURJPY).
El precio de esta cartera fluctúa en torno a 1,0, con un Ask que suele fluctuar por encima de 1,0 y un Bid por debajo de 1,0. ¡¡¡Pero durante el día hay fluctuaciones a corto plazo cuando Ask cae por debajo de 1,0 y después de algún tiempo Bid sube por encima de 1,0 !!! Arbitraje clásico, con separación por la hora de entrada y salida de la operación. Es decir, cuando el precio de demanda cae por debajo de 1,0 - compramos la cartera, cuando la oferta sube por encima de 1,0 - cerramos la cartera. Se trata de una operación sin riesgo, ya que la cartera es neutral. Es decir, si una moneda se dispara, las otras compensarán ese disparo."Su ejemplo de que sólo se negocia un instrumento a la vez me deja profundamente perplejo y me hace preguntar: "¿qué sentido tiene? ¿Qué significado le dio a ese oficio? No se puede considerar que se negocien varios instrumentos con la misma estrategia. Si tuviera una regla de alternancia de qué instrumento operar cuando seguir un razonamiento lógico, quizás tendría sentido, es decir, lo que hablaba antes, una estrategia construida sobre la negociación de varios instrumentos. ¿Lo has implementado de forma sistemática, o utilizando el método de búsqueda habitual, para que se cumpla la condición de no tener más de una posición abierta a la vez?
http://webmaster.ayrveda.ru/Forex_Tester/Forex_Tester.html
Operar en el probador en múltiples instrumentos es demasiado tenso en este probador.
(No es conveniente mover las paradas + no puedes ver que Take Profit tienes en dinero, no en puntos, etc.).
Por eso decidí inicialmente operar sólo en el 1er instrumento, para no desplazarme constantemente hacia arriba y hacia abajo y ver dónde y qué tengo en la posición número 21 (por ejemplo)
(es decir, mentalmente menos carga si el comercio del 1er instrumento en el simulador ...)
+ Así que no tengo miedo de operar en el mismo instrumento y puede funcionar en diferentes situaciones ...
Si simplemente comercio una determinada operación e inmediatamente me desplazo hacia abajo (desplazamiento) en busca de una nueva oportunidad.
En cuanto lo veo, cojo inmediatamente el primer instrumento que aparece (no importa el tipo).
Eso es todo.
Y así sucesivamente.
Si he llegado al final y elase no está, empiezo de nuevo desde el principio, rebobinando la historia durante 1 hora (o a veces más) por delante.
Y de nuevo, moviéndose en busca de la masa de la parte superior a la inferior de las listas...