El arbitraje tal cual. ¿Cómo y dónde? ¿Implementación? - página 11
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Ya hay dos de ellos ;)
¿Cómo se resuelve el problema de la precisión del lote? En mt 0,1 o 0,01 lote no es suficiente en absoluto.
La alineación del margen de las posiciones, es decir, el margen de todas las posiciones debe ser el mismo.
Si rechazas la afirmación de otra persona, haz lo posible por argumentar, para no ser un bocazas.
Ahora sobre los méritos de la idea discutida de una cartera neutral de mercado de 3 pares de divisas. Todo se comprueba de forma elemental, hacer una experiencia - crear una cartera de tres pares de divisas con un valor total de $ 300 ($ 100 en cada moneda) en algún momento, en la historia del comercio. Después de algún tiempo en la historia volver a calcular el valor total de esta cartera, no será igual a $ 300. Si no quiere molestarse con los cálculos, ejecute en el probador un código simple para una sola apertura de posiciones en estos tres pares (con la condición del mismo valor de los volúmenes de posición en $) y observe el gráfico, cómo el historial "escalonará" la equidad.
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"Sobre la cultura: una persona culta no necesita que le recuerden la argumentación de su afirmación, especialmente si esa afirmación refuta el punto de vista de su oponente. " - El "opositor", resulta que no necesita argumentar sus afirmaciones para seguir siendo "opositor"... y por alguna razón sugieres que no soy un "bocazas"... Es una especie de arma de doble filo.
"Te recomiendo que vuelvas a leer mi post con detenimiento." - por favor, especifique cuál de sus puestos. Definitivamente lo releeré reflexivamente (aunque no suelo hacerlo irreflexivamente cuando lo leo por primera vez).
El arbitraje es un medio de vida para los soñadores.
El precio en la pantalla es el último precio recibido y la próxima vez que se coloque una orden puede ser el opuesto de ambos corredores + 2 spreads...
El arbitraje es una pérdida de tiempo.