El arbitraje tal cual. ¿Cómo y dónde? ¿Implementación? - página 10
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Aburrido...
Sanya. Hagámoslo de nuevo: un campo, un pañuelo en el bolsillo de la chaqueta. Muy bien. Sé que no va a suceder. :-) BASTA!" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Me casé.
Sanya. Vamos de nuevo: el campo, el pañuelo en el bolsillo de la chaqueta. No pasa nada. Sé que no va a suceder. :-) BASTA!" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Me casé.
¿Qué acaba de pasar? Escribió un comentario. No había nada prohibido, ni publicidad, ni propaganda. Describió lo que es un free float y que no se puede comprar una empresa en la bolsa. ¿Y eso fue borrado? ¿Para qué? ¿Moderadores? Creo que la palabra "moderadores" viene de la palabra "frikis".
tal vez ese fue un pensamiento demasiado liberal
sonriente
Es interesante que mi post en el que escribí la fórmula para la propagación de las acciones también fue borrado
Tal vez era un grial y por eso lo quitaron.
No se puede poner un grial en el dominio público.
Es interesante que mi post en el que escribí la fórmula para la propagación de las acciones también fue borrado
Tal vez era un grial y por eso lo quitaron.
No se puede poner un grial en el dominio público.
Es interesante que mi post en el que escribí la fórmula para la propagación de las acciones también fue borrado
Tal vez era un grial y por eso lo quitaron.
No se puede poner un grial en el dominio público.
Por favor, envíe por correo electrónico la fórmula de la propagación, no sabía que se basaba en una fórmula, es muy interesante.
La respuesta es ¡¡¡NO!!!
¿Ha oído hablar del cable transatlántico entre Nueva York y Londres? Eso responde a su pregunta. ¿Quieres que estos tíos te dejen entrar en su pastel?
Permítanme hablarles de un tipo de arbitraje dentro de la misma oficina, pero ....... La ejecución de las órdenes lo mata definitivamente. :(
Así, se crea una cartera de divisas (triángulo) neutra para el mercado:
comprar EURUSD y USDJPY;
vender EURJPY.
El hecho de que se obtenga una cartera neutra está claro en la fórmula: EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY. Según las reglas de la aritmética, el lado izquierdo del USD se reduce y obtenemos EUR/JPY, es decir, el lado izquierdo es igual al derecho.
Ahora, el arbitraje en sí.
1. Ask (cartera) = Ask (EURUSD) * Ask (USDJPY) / Bid (EURJPY).
2. Oferta (cartera) = Oferta (EURUSD) * Oferta (USDJPY) / Oferta (EURJPY).
Las fluctuaciones del precio de esta cartera se producen en torno a 1,0, en la que Ask fluctúa, por regla general, por encima de 1,0, y Bid - por debajo de 1,0. ¡¡¡Pero durante el día hay fluctuaciones a corto plazo cuando Ask cae por debajo de 1.0 y después de un tiempo Bid sube por encima de 1.0 !!! Arbitraje clásico, con separación por la hora de entrada y salida de la operación. Es decir, cuando el precio de demanda cae por debajo de 1,0 - compramos la cartera, cuando la oferta sube por encima de 1,0 - cerramos la cartera. Se trata de una operación sin riesgo, ya que la cartera es neutral. Significa que si una moneda se mueve, las demás compensarán este movimiento.
No deis el santo a los perros, ni las perlas espirituales a los cerdos, para que no las pisoteen, y se vuelvan y os desgarren
La respuesta es ¡¡¡NO!!!
¿Ha oído hablar del cable transatlántico entre Nueva York y Londres? Eso responde a su pregunta. ¿Quieres que estos tíos te dejen entrar en su pastel?
Permítanme hablarles de un tipo de arbitraje dentro de la misma oficina, pero ....... La ejecución de las órdenes lo mata definitivamente. :(
Así, se crea una cartera de divisas (triángulo) neutra para el mercado:
comprar EURUSD y USDJPY;
vender EURJPY.
El hecho de que se obtenga una cartera neutra está claro en la fórmula: EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY. Según las reglas de la aritmética, el lado izquierdo del USD se reduce y obtenemos EUR/JPY, es decir, el lado izquierdo es igual al derecho.
Ahora, el arbitraje en sí.
1. Ask (cartera) = Ask (EURUSD) * Ask (USDJPY) / Bid (EURJPY).
2. Oferta (cartera) = Oferta (EURUSD) * Oferta (USDJPY) / Oferta (EURJPY).
Las fluctuaciones del precio de esta cartera se producen en torno a 1,0, en la que Ask fluctúa, por regla general, por encima de 1,0, y Bid - por debajo de 1,0. ¡¡¡Pero durante el día hay fluctuaciones a corto plazo cuando Ask cae por debajo de 1.0 y después de un tiempo Bid sube por encima de 1.0 !!! Arbitraje clásico, con separación por la hora de entrada y salida de la operación. Es decir, cuando el precio de demanda cae por debajo de 1,0 - compramos la cartera, cuando la oferta sube por encima de 1,0 - cerramos la cartera. Se trata de una operación sin riesgo, ya que la cartera es neutral. Es decir, si una moneda se dispara, las otras compensarán este incendio.
Si rechazas la afirmación de otra persona, será mejor que des un argumento, para no ser un bocazas.
Este tema ya ha sido masticado hasta la saciedad.
http://forum.mql4.com/ru/44710 A partir de aquí