El arbitraje tal cual. ¿Cómo y dónde? ¿Implementación? - página 7
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Lo probé por primera vez en 2010 (fast slow DC). Este sistema me funcionó alrededor de un mes, a mi pareja le funcionó alrededor de 2-3 meses (empezó antes). No tenía 100 libras en mi cuenta )
Y el intercambio sólo este año. El final del año pasado. )
¿Cómo es eso?
) funciona. )
ZS: no en el frente ni en los cimientos.
No he dicho nada sobre el comercio de Forex específicamente. Hasta ahora, es una utopía. Me refería al comercio de acciones. Incluso con un poco de apalancamiento - ¿cuál es el máximo apalancamiento que dan? ¿Tres? )) Y como sabemos todo está fijado dentro de una bolsa de valores - el mismo arbitraje. Pero estamos hablando de arbitraje ENTRE bolsas de valores. Esto es un poco diferente ... Por eso pregunto: ¿tal vez alguien hizo algo así? Y si es así, ¿cómo? No sólo la teoría, sino la práctica. Puedes asumir cualquier cosa. Como dice el refrán, "no temas, pero hazlo".
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Sobre el tema, puede consultar aquí http://megatrader.org/ru/poleznaja-informacija/4-arbitrazh-na-foreks.
Y en la pestaña completa "información útil".
La opción entre DTs fue cargada para la recolección de datos y la construcción de gráficos en el modo en línea no había tales condiciones hermosas para la entrada en las imágenes... en dos campañas yo estaba recogiendo datos allí en alguna otra opción.... no había entradas tal y como se describían. Como resultado, el mes de prueba ha terminado. Las bellas imágenes no cabían en la descarga en tiempo real. No hay deseo de comprar un cerdo en un poke para 500. Les escribiré para prolongar el periodo de prueba.
Pido a los moderadores que no lo consideren un anuncio.
Lo probé por primera vez en 2010 (fast slow DC). Este sistema me funcionó alrededor de un mes, a mi pareja le funcionó alrededor de 2-3 meses (empezó antes). No tenía 100 libras en mi cuenta )
Y el intercambio sólo este año. El final del año pasado. )
Ya veo. Quiero echar un vistazo al intercambio de información yo mismo. Todavía no lo sé.
esquemas...
Operamos con arbitraje de calendario en CME a través de CQG trader.
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:-)
Sanyok, unos 5 cuando estabas en el cuatripartito interesado en el arbitraje entre DCs.
¿Qué demonios tiene que ver DC con esto? )) En realidad la pregunta era sobre el intercambio
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No veo la diferencia... :-)
Consulte mi enlace para obtener información. Tal vez algo funcione mientras tanto. Vamos a ir al intercambio...
Se llama arbitraje. Tal vez incluso
puede incluso ser capaz de descargar algo útil para la prueba. Propongo compartir la información aquí para no multiplicar las ramas de un tipo.
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Ya veo. Quiero echar un vistazo al intercambio de información yo mismo. No lo sé.
esquemas...
Operamos con arbitraje de calendario en CME a través de CQG trader.
DC es una capa. Y los principios de su funcionamiento son algo diferentes. De hecho, DC es lo que queremos probar. Es decir, prácticamente la propia AC)). La única excepción es que no tenemos clientes adicionales. Pero, ¿quién nos impide incluirlos?
No me refería al comercio de divisas específicamente. Hasta ahora, esto es una utopía. Me refería al comercio de acciones. Incluso con un apalancamiento - ¿cuál es el máximo apalancamiento que dan? ¿Tres? )) Y como sabemos todo está fijado dentro de una bolsa de valores - el mismo arbitraje. Pero estamos hablando de arbitraje ENTRE bolsas de valores. Esto es un poco diferente ... Por eso pregunto: ¿tal vez alguien hizo algo así? Y si es así, ¿cómo? No sólo la teoría, sino la práctica. Puedes asumir cualquier cosa. Como dice el refrán: "No temas, no lo hagas.
Tuve una experiencia de arbitraje entre bolsas en los futuros de hryvnia/bucks en febrero. En el local de Moscú "Junta kaput..." y llevó el precio a 32, mientras que los patriotas en la bolsa de Ucrania nos dejaron comprar a 27, casi un 20%. Al vencimiento, en marzo, los precios casi se igualaron, así que ese es el beneficio.
El problema del arbitraje entre divisas es que hay que encontrar un activo común. MICEX tiene futuros sobre Eurobucks y Chicago también los tiene, pero el diferencial es tan pequeño que no hay necesidad de comprar.
Por cierto, hay un Yandex, en el MICEX y en el Nasdaq, donde se pueden comparar las cotizaciones.
En general, me gusta más el arbitraje temporal. Un futuro sobre índices bursátiles lejanos suele valer más que uno cercano, si no es el caso = una venta cercana una venta lejana.
O el clásico, comprar cartera de índices y vender acciones.
¿Qué es el arbitraje?
La variante clásica es el arbitraje entre bolsas. Por ejemplo, en la bolsa A tienes n unidades de moneda, digamos euro/dólar, a la venta al tipo de cambio de 1,12600. Al mismo tiempo, en la bolsa B tenemos la misma cantidad de divisas para comprar a un tipo de cambio de 1,12700. Supongamos que soy un corredor de bolsa y tengo acceso a estas cotizaciones en un momento determinado. ¿Qué tengo que hacer para ganar con esta diferencia? Tengo que comprar euros por dólares en el canje A y vender esos euros por dólares en el canje B. Como resultado, gano 10 puntos en cuatro dígitos. En general, es lo mismo que hacían y probablemente hacen los corredores en las salas de operaciones de las bolsas de todo el mundo.
Pero transferir dinero de un banco de un país a otro lleva mucho tiempo. Apenas tienes tiempo de coger una oferta mientras está caliente. En otras palabras, debo tener una cuenta de tránsito, que está presente en la bolsa de valores A, y en la bolsa B (bien no conducir los fondos de banco a banco - por una fracción de segundo es poco probable). Lo que ofrecemos en la empresa de corretaje de fantasía y otras cocinas de Forex - no es que - la situación descrita anteriormente nunca se verá en el mercado, y no todas las empresas de corretaje. ¿En el Mosbirch? Parece que allí tampoco se dará esta situación.
Conocedores, ¿aconsejan cómo poner en práctica algo así? ¿Quizás alguien ya ha hecho algo similar? La teoría y los argumentos son ciertamente buenos, pero me interesa el aspecto práctico de la cuestión. Esquemas de aplicación - preferiblemente no a través de un tercero / empresas de corretaje. Con nuestras propias fuerzas. Es decir, yo -sólo un mortal va, consigo dos cuentas de corretaje en los bancos A y B, hago esto, lo otro y adelanto... ))
Tal vez se hace usando futuros/opciones o algo más... Preferiblemente sin licencias )) Si quieres saber algo que no es para círculos estrechos, ¡espero una respuesta en un mensaje privado! Gracias de antemano.
Los bancos no trabajan con números fraccionarios y las transferencias internacionales tampoco. Sólo con números enteros, en transferencias de 10 o más, y en una transferencia swift interbancaria, la comisión costará 10 veces más que cerrar sus 10 puntos. Las cuentas bancarias en el extranjero se utilizan como cuentas de ahorro, no como una vía rápida en la que se husmea el dinero aquí y allá.
En las transferencias nacionales, los números fraccionarios de hasta 2 dígitos, después del punto, se utilizan para los cambiadores, las tiendas y otros servicios.
En los intercambios, a partir del 4, en general, los intercambios se fijan un buffer con el que prefieren negociar, al menos 5, al menos 10 caracteres después del punto. Pero cuando el beneficio alcanza el nivel de salida, la resistencia se activa, y el nivel de salida es igual a 0,0099 puntos.
Cómo ponerlo en práctica Para ello, hay que pensar de forma lógica, estratégica y geométrica.