Teoría del mercado - página 204
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Ahora, efectivamente, el 51% de las posiciones ganadoras, ¡felicidades para ti!
esto es del informe del sistema
No es que para medir algo ... Este sistema funciona desde 2006 ... Pero no pipsovchnyj y el resultado se considera sólo en el cálculo anual
El porcentaje debe ser así 50-52% de largos + y 50-52% de cortos + y como resultado el porcentaje medio del total 50-52% .Y por número de largos y cortos no debe diferir más de 1-3%
En H4, desde principios de marzo de 2005 hasta la actualidad, tampoco es posible igualar los cortos y los largos en TP=SL=500pp:
Barras en la prueba 16384
Garrapatas modeladas 32666
Calidad de los modelos n/d
Errores de gráficos no coincidentes 0
Depósito inicial 100000,00
Corriente de propagación (13)
Beneficio neto total 1213675,26
Beneficio bruto 2858979,97
Pérdida bruta -1645304,71
Factor de beneficio 1,74
Remuneración esperada 78,49
Reducción absoluta 71909,63
Reducción máxima 260827,42 (26,40%)
Reducción relativa 75,49% (86505,96)
Total de operaciones 15463
Posiciones cortas (% de ganancias) 7138 (48,21%)
Posiciones largas (% de ganancias) 8325 (47,20%)
Operaciones con beneficios (% del total) 7370 (47,66%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 8093 (52,34%)
El más grande
beneficio comercio 510,89
pérdida comercio -505,41
Media
beneficio comercial 387,92
pérdida comercio -203,30
Máximo
victorias consecutivas (beneficio en dinero) 843 (424700,69)
pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 403 (-47555,37)
Máxima
beneficio consecutivo (recuento de victorias) 424700,69 (843)
pérdida consecutiva (recuento de pérdidas) -96545,89 (239)
Media
victorias consecutivas 36
pérdidas consecutivas 40
En H4 desde principios de marzo de 2005 hasta la actualidad, tampoco consigue igualar los cortos y los largos en TP=SL=500pp:
Yusuf. No hay necesidad de igualarlos. Este sistema no funciona según este principio, sino identificando la dirección del mercado. Si la dirección es ascendente, prevalecen los largos, si es descendente, los cortos. La tendencia del mercado no fue necesariamente 50 largos/50 cortos durante este periodo de tiempo. Significa que la proporción de posiciones largas/cortas no era del 50/50.
Hay que buscar la fidelidad en las entradas. Tienes un montón de extras. Puede ver que el mercado está claramente en un retroceso, pero sigue abriendo posiciones. Se debe esperar una inversión en la dirección de la tendencia después de un retroceso, en lugar del simple promedio.
Además, no necesita un columpio. No cierre una posición abierta con señal contraria (cierre todo lo que esté en el plus por la mitad del volumen y llévelo al Breakeven, todo lo que esté en el menos, si ha abierto una posición contraria - déjelo en la bandeja hasta un stop - algo tomará un stop y el resto puede convertirse en ganancias)
El porcentaje debe ser del 50-52% de los largos + y del 50-52% de los cortos + y como resultado el porcentaje medio del total 50-52%. También por número de largos y cortos no debe diferir más del 1-3%.
"El % debería ser..." -- Mentira... Ese porcentaje de largos/cortos no le debe nada a nadie.
De hecho, el sistema puede basarse sólo en los largos o sólo en los cortos, es decir, el porcentaje de largos / cortos puede ser 100 / 0 o 0 / 100.
Básicamente, esta proporción no es nada.
Yusuf. No es necesario equipararlos. Este sistema no funciona con este principio, sino con la identificación de la dirección del mercado. Si la dirección es alcista, prevalecen los largos, si es bajista, los cortos. La tendencia del mercado no es necesariamente 50 largos/50 cortos durante este periodo de tiempo. Significa que la proporción de posiciones largas/cortas no era del 50/50.
Hay que buscar la fidelidad en las entradas. Tienes un montón de extras. Puede ver que el mercado está claramente en un retroceso, pero sigue abriendo posiciones. Se debe esperar una inversión en la dirección de la tendencia después de un retroceso, en lugar del simple promedio.
Además, no necesita un columpio. No cierre una posición abierta con señal contraria (cierre todo lo que esté en el plus por la mitad del volumen y llévelo al Breakeven, todo lo que esté en el menos, si ha abierto una posición contraria - déjelo en la bandeja hasta un stop - algo se llevará el stop, y el resto puede convertirse en ganancias)
Artem, entonces haz un bot así. Al menos para las fotos. ¿Puedes hacerlo?
Puedo hacerlo, por supuesto. ¿Pero qué sentido tiene para mí?
¡Por el bien del significado! :-)))
ejemplo de los TdR.
1.Comercio en m1 1000 bar a la línea de precio de mercado con el promedio.
2. Sus opciones.
Bien hecho. Ahora, tienes que aprender a comentar tus capturas de pantalla para que quede claro para los participantes, más o menos como sigue:
1. Para el comienzo de la sesión del viernes 30. 07 El mercado bajista se convirtió en alcista, tras el ataque de los toros;
2. En la sesión asiática el mercado cambió de manos repetidamente, pero, ninguno de los dos lados fue capaz de romper el estado de ánimo del mercado a plano;
3. Al comienzo de la sesión europea, el León tomó el control del mercado y estableció un plano ajustado hasta la publicación de noticias importantes;
4. Antes de la publicación de la noticia, el mercado se volvió alcista y el indicador está preparado para reflejar correctamente el proceso de preparación de la publicación de la noticia en el mercado;
5. El resultado de la noticia: impulso de los toros para una fuerte subida del precio, el precio de mercado P (Osos) no apoyó y esto significa que el precio debe volver a su estado original, lo que ocurrió posteriormente, esta oportunidad podría ser utilizada para aumentar la compra desde el precio alto;
6. Además, los propios Bears consiguieron que el precio se manejara tranquilamente en el nivel de Leo a las 7 de la tarde y el mercado siguió siendo bajista hasta el final de la sesión estadounidense y, en general, de la sesión de la tarde;
7. El lunes 03 08, alrededor del marcador rojo de 1-30, los Toros atacaron a los Osos y se apoderaron del precio y el mercado se volvió alcista.
Más o menos, así. Aprendamos a entender la nueva teoría del mercado con el indicador.