una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 290
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Brevemente sobre el modelo: me he dado cuenta de que para el cálculo fiable del movimiento futuro necesitamos sólo un canal, el índice de Hurst y el cálculo "fractal" del nivel de movimiento. El código tiene unas 100 líneas, es muy sencillo.
Lo he probado en Alpari en minutos (en Alpari). En horas tengo algunos fallos con el historial (me quejé arriba). En general, el algoritmo debería funcionar con cualquier marco temporal.
El único trato perdedor - incluso eso no fue suficiente historia. El lote es estable 0,1. Comercia poco, pero sin errores. Puede aumentar el número de acuerdos, pero en este caso también aumenta el riesgo. Este resultado es una especie de "máxima fiabilidad de previsión". No entiendo muy bien por qué la calidad del modelado es na, ¿tal vez por las minucias?
Y aquí está el propio informe:
http://grasn.narod.ru/TEST/StrategyTester.htm
a Rosh
Gracias, seguiré investigando. Por cierto, tal vez por culpa del proxy la descarga del historial desde el servidor de MetaQuotes no funciona - se cuelga y ya está.
¡Impresionante resultado!
La calidad de la modelización depende del modelo que elija en el Probador:
1) Por precios de apertura ( como usted tiene) ;
2) Puntos de referencia ;
3) Todos los ticks
Sólo una pregunta, la 15ª operación del 30.08.2004 al 24.06.2005.
Sobre las cifras de sat 16 :(
Gracias, buscaré más información. Por cierto, quizás por culpa del proxy la descarga del historial desde el servidor de MetaQuotes no funciona - se cuelga y ya está.
Sí, en el caso del proxy es necesario introducir la dirección del servidor proxy.
Puedes usar DemoCharge2005 v1.1.1.9 para compilar el archivo GIF o SnagIt v8.2.3.
Y el hoster, por ejemplo, http://rapidshare.com
Gracias por el consejo sobre el hoster. Poner un archivo de vídeo allí (uno hasta ahora). Los que lo deseen pueden conseguirlo aquí: http://rapidshare.com/files/42092574/CWT_movie1.Zip.html
No conseguí el resto, pero gracias por si acaso. No utilizo ningún archivo de imagen intermedio. El resultado del cálculo (tras el escalado adecuado) se escribe directamente en el archivo de vídeo a través del códec cuadro a cuadro. No hay problemas: todo es automático. El códec es simple y generalizado (Microsoft Video 1 - MSVC), por lo que debería reproducirse en todas partes.
La calidad de la simulación depende del modelo que elija en el Comprobador:
1) Por precios de apertura ( como usted tiene) ;
2) Puntos de referencia ;
3) Todos los ticks
Ah lo tengo, ahora correré con la opción de "todas las garrapatas". Maldita sea, me olvidé de todo...
Sólo una pregunta, la 15ª operación del 30.08.2004 al 24.06.2005.
Superó 16 figuras :(
De acuerdo, hay una sutileza que me pregunto cómo tratar. Utilizó una longitud de canal muy larga - 3 meses, en este caso, un valor constante, en el futuro voy a transferir el código de matCAD para la selección óptima de la longitud del canal. Pero aún así. La longitud del canal debe ser "estadísticamente" grande, de lo contrario el índice de Hurst, que depende en gran medida de la longitud de la muestra y de lo que hay dentro de ella, producirá valores sesgados.
A continuación, se calcula una predicción de la vida útil del canal mediante una fórmula basada en la estadística (he encontrado un buen libro sobre cómo "derivar" fórmulas). Este cálculo puede dar un tiempo de existencia para un determinado canal de 0,1 a 7,0 de su longitud (a grandes rasgos, el canal vivirá otros 7 de su longitud, por ejemplo).
Se supone (si el canal cumple con el criterio) que el precio por más que deambule "necesariamente" pasará por el nivel calculado durante la "vida" del canal (en cierto sentido, me lo demostré científicamente después de, creo, 6 cervezas), y el tiempo de espera puede ser, como ves, largo.
En otras palabras, todavía no se ha analizado la "razonabilidad" de abrir una posición si el tiempo de espera es demasiado largo. Pensando en cómo abordar esto, no es tan trivial aquí.
Hay una segunda forma: la reducción "directiva" del nivel de precios calculado. :o(
¡Y lo más importante! Sólo funciona Hearst, en su mayoría. :o)
a Rosh
Sí, en el caso del proxy tienes que introducir la dirección de tu servidor proxy.
Bueno, se ha introducido, de lo contrario no funcionaría en absoluto. Pero las citas llegan pero el historial no se carga :o(
Todavía no está claro. El decimocuarto intercambio duró 20 minutos, el decimoquinto fue torturado durante 10 meses. ¿Por qué en la 15ª operación el canal mostró VENTA y no COMPRA?
Por otro lado, si las matemáticas tienen éxito incluso después de tanta espera, hay que aplaudirlas. Pero, ¿tienes suficiente fe en el método incluso con 500 puntos de pérdidas, y eran 1600? Y todo ese tiempo...
Hola Sergey !
Esta prueba desgraciadamente no puede considerarse indicativa. En ausencia de stops, esta proporción de operaciones rentables y perdedoras está a la orden del día. Pero la falta de paradas es un error de los principiantes que se critica constantemente en este foro y hace que los resultados sean totalmente sesgados.
Intente realizar la misma prueba en modo "todos los ticks" con paradas. Intenta optimizar el parámetro SL. Si se obtiene un beneficio positivo de la estrategia con SL<MO, este resultado ya significará algo.
Другими словами, пока нет анализа «разумности» открытия позиции, если время ожидания слишком велико. Думаю, как с этим бороться, тут не так все тривиально.
Todavía no está claro. El decimocuarto intercambio duró 20 minutos, el decimoquinto fue torturado durante 10 meses. ¿Por qué el canal muestra VENTA y no COMPRA en la 15ª operación?
Por otro lado, si las matemáticas se salen con la suya incluso a través de ese exceso de hostigamiento, pues felicidades. Pero, ¿tienes suficiente fe en el método incluso cuando pierdes 500 pips, que eran 1600? Y tanto tiempo...
Así que no he escrito que haya inventado el Grial y no estoy sugiriendo que lo vaya a regalar por 100 coones. Esta es la primera prueba del modelo MT en su forma más pura (una de las tres inventadas y la más sencilla). En MathCAD se necesitan tres líneas (el propio núcleo), en MT se necesitan cien líneas. Además, ni siquiera he empezado a implementar completamente en MT la gestión de pedidos y otras funciones de servicio como debería hacerse - sé muy bien que es demasiado pronto.
Por supuesto, esta versión en su forma pura aún no funciona. Pero es por ahora. Y realmente no voy a sentarme durante intervalos tan largos, y no voy a permitir que se produzcan depresiones tan severas. ¿Por qué? Y voy a tomarme mi tiempo para transferir los siguientes módulos desde MathCAD. No es que haya mostrado los resultados de las pruebas del modelo de previsión en cada barra en MathCAD, y son realmente impresionantes.
Se preguntarán, ¿qué quería mostrar? Una vez que Saulander prometió probarlo en MT, estoy cumpliendo mis promesas - aquí están los primeros resultados, que probablemente deben ser considerados como "filosóficos". :о) Además, me gustaría recordar que el exponente de Hurst no es una estadística tan mala y, de hecho, tiene una propiedad "predictiva", a diferencia de, por ejemplo, los coeficientes de la transformada wavelet :o).
PS1: Y no necesitas, ni dos, ni tres, ni cien canales, basta con tener uno y ya puedes obtener resultados. Bueno... lo que tengas.
PS2: "...el 15º torturado durante 10 meses. ¿Por qué en la 15ª operación el canal mostraba VENTA, y no COMPRA? Supongo que la culpa la tiene el Caos. Ciertamente, duele que el sistema haya esperado pacientemente durante 10 meses hasta que el precio volviera a estar donde debía. Pero el asunto tiene solución. :о))).
Y en este caso las condiciones del experimento no permiten considerar estos resultados como prueba de una ventaja estadística.
Hola Sergei.
Esta prueba, por desgracia, no puede considerarse indicativa. En ausencia de paradas, esta proporción de operaciones rentables y perdedoras está en orden. Pero la ausencia de paradas es un error de los principiantes que se critica constantemente en este foro y priva por completo de objetividad a los resultados.
Intente realizar la misma prueba en modo "todos los ticks" con paradas. Intenta optimizar el parámetro SL. Si se obtiene un beneficio positivo de la estrategia con SL<MO, este resultado ya significará algo.
¡Hola Yuri!
Gracias por la crítica. Sé que esta prueba no puede considerarse indicativa y sé que las paradas son útiles. Como he escrito antes, se trata de una prueba filosófica, de comprobar el modelo, a grandes rasgos, y sobre todo de comprobarlo en MT. La gran mayoría de las operaciones están dentro de una expectativa y una reducción razonables. Yuri, sólo el índice Hurst "funciona".
Adjunto una prueba con todos los ticks (sin stops), los resultados son ligeramente diferentes. Por cierto, ¿por qué la calidad de la simulación es del 20%, hay alguna forma de mejorar esta calidad durante las pruebas o es un límite para minutka?
http://grasn.narod.ru/TEST/StrategyTester1.htm
No voy a introducir los topes todavía - es en la próxima implementación, cuando añada algunos módulos (al menos no hoy :o). Como he escrito, el objetivo de las pruebas no es empezar a operar, sino probar el modelo. Sin embargo, podría seguir tu consejo. Quizá su introducción haga inviable la implantación de módulos adicionales.
PD: Lo he probado no sólo en el Eurusd. Los resultados son similares, funciona.